計量經濟學（第3版）

定　價：￥32.00

作　者：	李子奈，潘文卿編著
出版社：	高等教育出版社
叢編項：
標　簽：	經濟數(shù)學

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ISBN：	9787040289619	出版時間：	2010-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	363	字數(shù)：

內容簡介

　　《計量經濟學（第3版）》融計量經濟學理論、方法與應用為一體；以中級水平內容為主，適當吸收初級和高級水平的內容；以經典線性模型為主，適當介紹一些適用的非經典模型。全書形成了一個獨具特色的內容體系。全書詳細論述了經典的單方程計量經濟學模型的理論方法，適當介紹了聯(lián)立方程計量經濟學模型和時間序列計量經濟學模型的理論方法，并引入了幾類擴展的單方程計量經濟學模型。在計量經濟學應用模型中，《計量經濟學（第3版）》著重討論了模型類型選擇、模型變量選擇、模型函數(shù)關系設定和模型變量性質設定的原則和方法。在詳細介紹線性回歸模型的數(shù)學過程的基礎上，各章的重點不是理論方法的數(shù)學推導與證明，而是對實際應用中出現(xiàn)的實際問題的處理，并盡可能與中國的模型實例相結合?！队嬃拷洕鷮W（第3版）》既包含了由教育部經濟學學科教學指導委員會制定的高等學校經濟學科本科計量經濟學課程教學基本要求的全部內容，又為學有余力者提供了進一步學習的指南。該書適合于作為各類高等院校經濟、管理學科本科生的教材或教學參考書，也可供具有一定數(shù)學、經濟學和經濟統(tǒng)計學基礎的經濟管理人員和研究人員閱讀和參考。

作者簡介

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圖書目錄

第一章緒論
1.1 計量經濟學
一、計量經濟學
二、計量經濟學模型
三、計量經濟學的內容體系
四、計量經濟學是一門經濟學科
五、計量經濟學在經濟學科中的地位
1.2 建立經典單方程計量經濟學模型的步驟和要點
一、理論模型的設計
二、樣本數(shù)據的收集
三、模型參數(shù)的估計
四、模型的檢驗
五、計量經濟學模型成功的三要素
六、計量經濟學應用軟件介紹
1.3 計量經濟學模型的應用
一、結構分析
二、經濟預測
三、政策評價
四、檢驗與發(fā)展經濟理論
本章練習題
第二章經典單方程計量經濟學模型：一元線性回歸模型
2.1 回歸分析概述
一、回歸分析基本概念
二、總體回歸函數(shù)
三、隨機干擾項
四、樣本回歸函數(shù)
2.2 一元線性回歸模型的基本假設
一、對模型設定的假設
二、對解釋變量的假設
三、對隨機干擾項的假設
2.3 一元線性回歸模型的參數(shù)估計
一、參數(shù)估計的普通最小二乘法（0LS）
二、參數(shù)估計的最大似然法（ML）
三、參數(shù)估計的矩法（MM）
四、最小二乘估計量的統(tǒng)計性質
五、參數(shù)估計量的概率分布及隨機干擾項方差的估計
2.4 一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
一、擬合優(yōu)度檢驗
二、變量的顯著性檢驗
三、參數(shù)的置信區(qū)間估計
2.5 一元線性回歸分析的應用：預測問題
一、預測值是條件均值或個別值的一個無偏估計
二、總體條件均值與個別值預測值的置信區(qū)間
2.6 實例及時間序列問題
一、中國城鎮(zhèn)居民人均消費支出模型：截面數(shù)據模型
二、中國居民總量消費函數(shù)：時間序列數(shù)據模型
三、時間序列問題
本章練習題
第三章繹典單方稗計量繹濟學模型：多元線性回歸模型
3.1 多元線性回歸模型
一、多元線性回歸模型
二、多元線性回歸模型的基本假定
3.2 多元線性回歸模型的參數(shù)估計
一、普通最小二乘估計
二、最大似然估計
三、矩估計
四、參數(shù)估計量的統(tǒng)計性質
五、樣本容量問題
六、多元線性回歸模型的參數(shù)估計實例
3.3 多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
一、擬合優(yōu)度檢驗
二、方程總體線性的顯著性檢驗（F檢驗）
三、變量的顯著性檢驗（t檢驗）
四、參數(shù)的置信區(qū)間
3.4 多元線性回歸模型的預測
一、E（Y0）的置信區(qū)間
二、yn的置信區(qū)間
3.5 可化為線性的多元非線性回歸模型
一、模型的類型與變換
二、可化為線性的非線性回歸實例
三、非線性普通最小二乘法
3.6 受約束回歸
一、模型參數(shù)的線性約束
二、對回歸模型增加或減少解釋變量
三、參數(shù)的穩(wěn)定性
四、非線性約束
本章練習題
第四章經典單方程計量經濟學模型：放寬基本假定的模型
4.1 異方差性
一、異方差的類型
二、實際經濟問題中的異方差性
三、異方差性的后果
四、異方差性的檢驗
五、異方差的修正
六、案例——中國農村居民人均消費函數(shù)
4.2 序列相關性
一、序列相關性
二、實際經濟問題中的序列相關性
三、序列相關性的后果
四、序列相關性的檢驗
五、序列相關的補救
六、虛假序列相關問題
七、案例——中國居民總量消費函數(shù)
4.3 多重共線性
一、多重共線性
二、實際經濟問題中的多重共線性
三、多重共線性的后果
四、多重共線性的檢驗
五、克服多重共線性的方法
六、案例——中國糧食生產函數(shù)
4.4 隨機解釋變量問題
一、隨機解釋變量問題
二、實際經濟問題中的隨機解釋變量問題
三、隨機解釋變量的后果
四、工具變量法
五、解釋變量的內生性檢驗
六、案例——中國城鎮(zhèn)居民人均消費函數(shù)
本章練習題
第五章經典單方程計量經濟學模型：專門問題
5.1 虛擬變量模型
一、虛擬變量的引入
二、虛擬變量的設置原則
5.2 滯后變量模型
一、滯后變量模型
二、分布滯后模型的參數(shù)估計
三、自回歸模型的參數(shù)估計
四、格蘭杰因果關系檢驗
5.3 模型設定偏誤問題
一、模型設定偏誤的類型
二、模型設定偏誤的后果
三、模型設定偏誤的檢驗
本章練習題
第六章聯(lián)立方程計量經濟學模型：理論與方法
6.1 聯(lián)立方程計量經濟學模型的提出
一、經濟研究中的聯(lián)立方程計量經濟學問題
二、計量經濟學方法中的聯(lián)立方程問題
6.2 聯(lián)立方程計量經濟學模型的若干基本概念
一、變量
二、結構式模型（stucturalmodel）
三、簡化式模型（reduced.fommo&1）
四、參數(shù)關系體系
6.3 聯(lián)立方程計量經濟學模型的識別
……
第七章擴展的單方程計量經濟學模型
第八章時間序列計量經濟學模型
第九章計量經濟學應用模型
附錄統(tǒng)計分布表
參考文獻