金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)（第五版）

第1部分　數(shù)量分析
　第1章  債券的基本原理
　  1.1  折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
　  1.2  價(jià)格一收益率關(guān)系
　  1.3  債券價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
　  1.4  重要公式
　  1.5  例題解答
　第2章  概率論基礎(chǔ)
　  2.1  刻畫隨機(jī)變量
　  2.2  多元分布函數(shù)
　  2.3  隨機(jī)變量函數(shù)
　  2.4  重要的分布函數(shù)
　  2.5  極限分布
　  2.6  重要公式
　  2.7  例題解答
　第3章  統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
　  3.1  現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)
　  3.2  參數(shù)估計(jì)
　  3.3  回歸分析
　  3.4  重要公式
　  3.5  例題解答
　第4章  蒙特卡洛方法
　  4.1  隨機(jī)變量的模擬
　  4.2  模擬實(shí)現(xiàn)
　  4.3  風(fēng)險(xiǎn)的多種來源
　  4.4  重要公式
　  4.5  例題解答
第2部分　資本市場(chǎng)
　第5章  衍生產(chǎn)品介紹
　  5.1  衍生產(chǎn)品市場(chǎng)綜述
　  5.2  遠(yuǎn)期合約
　  5.3  期貨合約
　  5.4  互換合約
　  5.5  重要公式
　  5.6  例題解答
　第6章  期權(quán)
　  6.1　期權(quán)收益
　  6.2  期權(quán)費(fèi)
　  6.3　期權(quán)定價(jià)
　  6.4　其他類型期權(quán)
　  6.5　利用數(shù)值方法對(duì)期權(quán)定價(jià)
　  6.6　重要公式
　　6.7　例題解答
　第7章  固?收益證券
　  7.1  債務(wù)市場(chǎng)概述
　  7.2  固定收益證券
　  7.3  固定收益證券分析
　  7.4  即期和遠(yuǎn)期利率
　  7.5  提前償付
　  7.6  證券化
　  7.7  重要公式
　  7.8  例題解答
　第8章  固定收益衍生品
　  8.1　遠(yuǎn)期合約
　  8.2  期貨
　　……
第3部分　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
第4部分　投資風(fēng)險(xiǎn)管理
第5部分　信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第6部分　法律、操作和全面風(fēng)險(xiǎn)管理
第7部分　監(jiān)管與法規(guī)