風(fēng)險(xiǎn)定量分析：損失模型及其在保險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

第一部分 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
　第一章 風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)
　第二章 損失次數(shù)分布
　第三章 損失分布
　第四章 統(tǒng)計(jì)估計(jì)理論
　第五章 統(tǒng)計(jì)推斷方法
第二部分 損失模型
　第六章 總損失模型
　第七章 損失分布的隨機(jī)模擬
　第八章 免賠額與風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的計(jì)算
　第九章 風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程模型
　第十章 破產(chǎn)模型
第三部分 金融風(fēng)險(xiǎn)度量
　第十一章 風(fēng)險(xiǎn)度量方法
　第十二章 極值理論
　第十三章 信用風(fēng)險(xiǎn)度量
　第十四章 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
　第十五章 操作風(fēng)險(xiǎn)度量
第四部分 風(fēng)險(xiǎn)決策
　第十六章 效用理論
　第十七章 風(fēng)險(xiǎn)決策理論
附錄1 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的分布函數(shù)表
附錄2 巴塞爾新資本協(xié)議概述