2011-2012年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導用書：風險管理

第1章 風險管理基礎
本章概要
考點精講
1.1 風險與風險管理
1.1.1 風險、收益與損失
1.1.2 風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
1.1.3 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
1.2 商業(yè)銀行風險的主要類別
1.2.1 信用風險
1.2.2 市場風險
1.2.3 操作風險
1.2.4 流動性風險
1.2.5 國家風險
1.2.6 聲譽風險
1.2.7 法律風險
1.2.8 戰(zhàn)略風險
1.3 商業(yè)銀行風險管理的主要策略
1.3.1 風險分散
1.3.2 風險對沖
1.3.3 風險轉(zhuǎn)移
1.3.4 風險規(guī)避
1.3.5 風險補償
1.4 商業(yè)銀行風險與資本
1.4.1 資本的概念和作用
1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3 經(jīng)濟資本及其應用
1.5 風險管理的數(shù)理基礎
1.5.1 收益的計量
1.5.2 常用的概率統(tǒng)計知識
1.5.3 投資組合分散風險的原理
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第2章 商業(yè)銀行風險管理基本架構
本章概要
考點精講
2.1 商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
2.2.1 商業(yè)銀行公司治理
2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2.1.3 商業(yè)銀行風險文化
2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2 商業(yè)銀行風險管理組織
2.2.1 董事會及最高風險管理委員會
2.2.2 監(jiān)事會
2.2.3 高級管理層
2.2.4 風險管理部門
2.2.5 其他風險控制部門/機構
2.3 商業(yè)銀行風險管理流程
2.3.1 風險識別/分析
2.3.2 風險計量/評估
2.3.3 風險監(jiān)測/報告
2.3.4 風險控制/緩釋
2.4 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
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第3章 信用風險管理
本章概要
考點精講
3.1 信用風險識別
3.1.1 單一法人客戶信用風險識別
3.1.2 集團法人客戶信用風險識別
3.1.3 個人客戶信用風險識別
3.1.4 貸款組合的信用風險識別
3.2 信用風險計量
3.2.1 客戶信用評級
3.2.2 債項評級
3.2.3 信用風險組合的計量
3.2.4 國家風險主權評級
3.3 信用風險監(jiān)測與報告
3.3.1 風險監(jiān)測對象：單一客戶、組合風險監(jiān)測
3.3.2 風險監(jiān)測主要指標
3.3.3 風險預警
3.3.4 風險報告
3.4 信用風險控制
3.4.1 限額管理
3.4.2 信用風險緩釋
3.4.3 業(yè)務流程控制
3.4.4 資產(chǎn)證券化和信用衍生產(chǎn)品
3.5 信用風險資本計量
3.5.1 標準法
3.5.2 內(nèi)部評級法
3.5.3 內(nèi)部評級體系的驗證
3.5.4 經(jīng)濟資本管理
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第4章 市場風險管理
本章概要
考點精講
4.1 市場風險識別
4.1.1 市場風險特征及分類
4.1.2 主要交易產(chǎn)品及其風險特征
4.1.3 資產(chǎn)分類
4.2 市場風險計量
4.2.1 基本概念
4.2.2 市場風險計量方法
4.3 市場風險監(jiān)測與控制
4.3.1 市場風險管理的組織框架
4.3.2 市場風險監(jiān)測與報告
4.3.3 市場風險控制
4.4 市場風險資本計量與績效評估
4.4.1 市場風險監(jiān)管資本計量
4.4.2 經(jīng)風險調(diào)整后的績效評估
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第5章 操作風險管理
本章概要
考點精講
5.1 操作風險識別
5.1.1 操作風險分類
5.1.2 操作風險識別方法
5.2 操作風險評估
5.2.1 操作風險評估要素和原則
5.2.2 操作風險評估方法
5.3 操作風險控制
5.3.1 操作風險控制環(huán)境
5.3.2 操作風險緩釋
5.3.3 主要業(yè)務操作風險控制
5.4 操作風險監(jiān)測與報告
5.4.1 風險監(jiān)測
5.4.2 風險報告
5.5 操作風險資本計量
5.5.1 標準法
5.5.2 替代標準法
5.5.3 高級計量法
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第6章 流動性風險管理
本章概要
考點精講
6.1 流動性風險識別
6.1.1 資產(chǎn)負債期限結(jié)構
6.1.2 資產(chǎn)負債幣種結(jié)構
6.1.3 資產(chǎn)負債分布結(jié)構
6.2 流動性風險評估
6.2.1 流動性比率/指標法
6.2.2 現(xiàn)金流分析法
6.2.3 其他流動性評估方法
6.3 流動性風險監(jiān)測與控制
6.3.1 流動性風險預警
6.3.2 壓力測試
6.3.3 情景分析
6.3.4 流動性風險管理方法
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第7章 聲譽風險管理和戰(zhàn)略風險管理
本章概要
考點精講
7.1 聲譽風險
7.1.1 聲譽風險管理的內(nèi)容及作用
7.1.2 聲譽風險管理的基本做法
7.1.3 聲譽危機管理規(guī)劃
7.2 戰(zhàn)略風險管理
7.2.1 戰(zhàn)略風險管理的作用：長期的戰(zhàn)略性投資
7.2.2 戰(zhàn)略風險管理的基本做法
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第8章 銀行監(jiān)管與市場約束
本章概要
考點精講
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容
8.1.2 銀行監(jiān)管的辦法
8.1.3 銀行監(jiān)管的規(guī)則
8.2 市場約束
8.2.1 市場約束與信息披露
8.2.2 外部審計
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2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試
《風險管理》真題
2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試
《風險管理》真題專家解析