風(fēng)險管理計(jì)算與建模

第1章 金融資產(chǎn)收益波動率的計(jì)算
1.1 靜態(tài)波動率的計(jì)算
1.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />1.1.2 基本原理
1.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
1.1.4 操作步驟與結(jié)果
1.2 動態(tài)波動率的計(jì)算
1.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />1.2.2 基本原理
1.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
1.2.4 操作步驟與結(jié)果
1.3 隱含波動率的計(jì)算
1.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />1.3.2 基本原理
1.3.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
1.3.4 操作步驟與結(jié)果
第2章 損失分布的擬合與模擬估計(jì)
2.1 損失分布擬合的Excel圖形判斷與K-S檢驗(yàn)
2.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />2.1.2 基本原理
2.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
2.1.4 操作步驟及結(jié)果
附件2.1 Excel中的描述統(tǒng)計(jì)函數(shù)
附件2.2 Excel中的概率分布計(jì)算函數(shù)
2.2 損失分布擬合的Excel卡方檢驗(yàn)
2.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />2.2.2 基本原理
2.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
2.2.4 操作步驟及結(jié)果
2.3 損失分布擬合的SPSS卡方檢驗(yàn)與K-S檢驗(yàn)
2.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />2.3.2 基本原理
2.3.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
2.3.4 操作步驟及結(jié)果
2.3.5結(jié)果分析
2.4 損失分布的隨機(jī)模擬
2.4.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />2.4.2 基本原理
2.4.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
2.4.4 操作步驟與結(jié)果
2.5 損失分布的貝葉斯估計(jì)
2.5.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />2.5.2 基本原理
2.5.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
2.5.4 操作步驟與結(jié)果
第3章 損失估計(jì)
3.1 損失次數(shù)頻率的二項(xiàng)分布估計(jì)
3.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />3.1.2 基本原理
3.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
3.1.4 操作步驟及結(jié)果
3.2 損失金額頻率的正態(tài)估計(jì)
3.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />3.2.2 基本原理
3.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
3.2.4 操作步驟及結(jié)果
3.3 總損失頻率的分析計(jì)算
3.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />3.3.2 基本原理
3.3.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
3.3.4 操作步驟及結(jié)果
第4章 風(fēng)險管理決策
4.1 期望損益準(zhǔn)則決策
4.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />4.1.2 基本原理
4.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
4.1.4 操作步驟與結(jié)果
第5章 信用風(fēng)險管理
5.1 個人信用綜合評分與授信決策模型
5.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />5.1.2 基本原理
5.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
5.1.4 操作步驟與結(jié)果
5.2 企業(yè)財(cái)務(wù)綜合評價模型
5.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />5.2.2 基本原理
5.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
5.2.4 操作步驟與結(jié)果
5.3 違約回歸分析模型
5.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />5.3.2 基本原理
5.3.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
5.3.4 操作步驟與結(jié)果
5.4 KMV模型
5.4.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />5.4.2 基本原理
5.4.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
5.4.4 操作步驟與結(jié)果
5.5 信用風(fēng)險損失的計(jì)算
5.5.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />5.5.2 基本原理
5.5.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
5.5.4 操作步驟與結(jié)果
5.6 應(yīng)收賬款信用政策決策模型
5.6.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />5.6.2 基本原理
5.6.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
5.6.4 操作步驟與結(jié)果
第6章 市場風(fēng)險管理
6.1 久期與凸度的計(jì)算與應(yīng)用
6.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />6.1.2 基本原理
6.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
6.1.4 操作步驟與結(jié)果
6.2 資產(chǎn)負(fù)債組合的久期分析與免疫管理
6.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />6.2.2 基本原理
6.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
6.2.4 操作步驟與結(jié)果
6.3 風(fēng)險價值計(jì)算的方差一協(xié)方差法
6.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />6.3.2 基本原理
6.3.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
6.3.4 操作步驟與結(jié)果
6.4 風(fēng)險價值計(jì)算的歷史模擬法
6.4.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />6.4.2 基本原理
6.4.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
6.4.4 操作步驟與結(jié)果
6.5 股票β系數(shù)的計(jì)算
6.5.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />6.5.2 基本原理
6.5.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
6.5.4 操作步驟與結(jié)果
6.6 期貨套期保值
6.6.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />6.6.2 基本原理
6.6.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
6.6.4 操作步驟與結(jié)果
6.7 期權(quán)價格敏感性指標(biāo)的計(jì)算與分析
6.7.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />6.7.2 基本原理
6.7.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
6.7.4 操作步驟與結(jié)果
6.8 期權(quán)價值影響因素的敏感性分析
6.8.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />6.8.2 基本原理
6.8.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
6.8.4 操作步驟與結(jié)果
6.9 投資組合保險
6.9.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />6.9.2 基本原理
6.9.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
6.9.4 操作步驟與結(jié)果
第7章 操作風(fēng)險管理
7.1 操作風(fēng)險價值估計(jì)的損失分布法
7.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />7.1.2 基本原理
7.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
7.1.4 操作步驟與結(jié)果
7.2 操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)法
7.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />7.2.2 基本原理
7.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
7.2.4 操作步驟與結(jié)果
第8章 流動性風(fēng)險管理
8.1 現(xiàn)金需求的銷售百分比法預(yù)測
8.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />8.1.2 基本原理
8.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
8.1.4 操作步驟與結(jié)果
8.2 現(xiàn)金需求的資金特性分析法預(yù)測
8.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />8.2.2 基本原理
8.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
8.2.4 操作步驟與結(jié)果
8.3 現(xiàn)金預(yù)算
8.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />8.3.2 基本原理
8.3.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
8.3.4 操作步驟與結(jié)果
第9章 資本預(yù)算
9.1 監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算
9.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />9.1.2 基本原理
9.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
9.1.4 操作步驟與結(jié)果
9.2 監(jiān)管資本的內(nèi)部評級法計(jì)算
9.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />9.2.2 基本原理
9.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
9.2.4 操作步驟與結(jié)果
參考文獻(xiàn)