金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)（第六版）

第1部分　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
　第1章　風(fēng)險(xiǎn)管理
　　1．1風(fēng)險(xiǎn)度量
　　1．2風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的評(píng)估
　　1．3構(gòu)建投資組合
　　1．4資產(chǎn)定價(jià)理論
　　1．5風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估
　　1．6重要公式
　　1．7例題解答
第2部分　數(shù)量分析
　第2章　概率論基礎(chǔ)
　　2．1刻畫隨機(jī)變量
　　2．2多元分布函數(shù)
　　2．3隨機(jī)變量函數(shù)
　　2．4重要的分布函數(shù)
　　2．5均值分布
　　2．6重要公式
　　2．7例題解答
　附錄A　矩陣乘法回顧
　附錄8　正態(tài)分布
　第3章　統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
　　3．1參數(shù)估計(jì)
　　3．2回歸分析
　　3．3重要公式
　　3．4例題解答
　第4章　蒙特卡洛方法
　　4．1隨機(jī)變量的模擬
　　4．2模擬實(shí)現(xiàn)
　　4．3風(fēng)險(xiǎn)的多種來(lái)源
　　4．4重要公式
　　4．5例題解答
　第5章　風(fēng)險(xiǎn)因子建模
　　5．1現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)
　　5．2正態(tài)分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布
　　5．3肥尾
　　5．4風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間序列
　　5．5重要公式
　　5．6例題解答
第3部分　金融市場(chǎng)和產(chǎn)品
　第6章　債券的基本原理
　　6．1折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
　　6．2價(jià)格一收益率關(guān)系
　　6．3債券價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
　　6．4久期和凸度
　　6．5重要公式
　　6．6例題解答
　附錄　無(wú)窮級(jí)數(shù)的應(yīng)用
　第7章　衍生產(chǎn)品介紹
　　7．1衍生產(chǎn)品市場(chǎng)綜述
　　7．2遠(yuǎn)期合約
　　7．3期貨合約
　　7．4互換合約
　　7．5重要公式
　　7．6例題解答
　第8章　期權(quán)
　　8．1期權(quán)收益
　第9章　固定收益證券
　第10章　固定收益衍生品
　第11章　股票、外匯和商品市場(chǎng)
第4部分　估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
　第12章　風(fēng)險(xiǎn)模型簡(jiǎn)介
　第13章　管理線性風(fēng)險(xiǎn)
　第14章　非線性（期權(quán)）風(fēng)險(xiǎn)模型
第5部分　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
　第15章　風(fēng)險(xiǎn)模型：一元情形
　第16章　高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)模型：多元情形
　第17章　管理波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)
　第18章　抵押證券風(fēng)險(xiǎn)
第6部分　信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　第19章　信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)論
　第20章　度量統(tǒng)計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)
　第21章　用市場(chǎng)價(jià)格度量違約風(fēng)險(xiǎn)
　第22章　信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
　第23章　信用衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
　第24章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第7部分　操作風(fēng)險(xiǎn)和全面風(fēng)險(xiǎn)管理
　第25章　操作風(fēng)險(xiǎn)
　第26章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　第27章　全面風(fēng)險(xiǎn)管理
　第28章　《巴塞爾協(xié)議》
第8部分　投資風(fēng)險(xiǎn)管理
　第29章　機(jī)資組合管理
　第30章　對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn)管理