打開量化投資的黑箱

譯者序
前言
致謝
第一部分　 量化交易的世界
第1章　 我們?yōu)楹侮P(guān)注量化交易　/2
深度分析的好處　/7
風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確度量和錯(cuò)誤度量　/9
嚴(yán)格遵守紀(jì)律　/10
小結(jié)　/11
第2章　 量化交易簡介　/12
何為寬客　/14
量化交易系統(tǒng)的典型構(gòu)造　/16
小結(jié)　/19
第二部分　 打 開 黑 箱
第3章　 阿爾法模型：寬客如何賺錢　/22
阿爾法模型的類別：理論驅(qū)動(dòng)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)　/24
理論驅(qū)動(dòng)模型　/25
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模型　/40
策略的實(shí)施　/42
混合型模型　/52
小結(jié)　/57
第4章　 風(fēng)險(xiǎn)控制模型　/59
限制風(fēng)險(xiǎn)的大小　/61
限制風(fēng)險(xiǎn)的類型　/65
小結(jié)　/70
第5章　 交易成本模型　/73
交易成本的定義　/74
交易成本模型的類型　/79
小結(jié)　/84
第6章　 投資組合構(gòu)建模型　/86
基于規(guī)則的投資組合構(gòu)建模型　/87
投資組合最優(yōu)化工具　/93
投資組合構(gòu)建模型的輸出　/104
寬客如何選擇投資組合構(gòu)建模型　/105
小結(jié)　/105
第7章　 執(zhí)行模型　/107
訂單執(zhí)行算法　/109
高頻交易：阿爾法模型和執(zhí)行模型之間的
模糊界限　/114
交易基礎(chǔ)設(shè)施　/116
小結(jié)　/118
第8章　 數(shù)據(jù)　/120
數(shù)據(jù)的重要性　/121
數(shù)據(jù)的類型　/123
數(shù)據(jù)的來源　/125
數(shù)據(jù)整理　/127
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存　/133
小結(jié)　/134
第9章　 研究　/136
研究范圍：科學(xué)的方法　/137
思想的生成　/139
檢驗(yàn)　/141
小結(jié)　/159
第三部分　 量化交易策略的投資指引
第10章　 量化交易策略的固有風(fēng)險(xiǎn)　/162
模型風(fēng)險(xiǎn)　/163
市場邏輯變更風(fēng)險(xiǎn)　/167
外部沖擊風(fēng)險(xiǎn)　/171
擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)或者同質(zhì)投資者風(fēng)險(xiǎn)　/173
寬客如何監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)　/181
小結(jié)　/183
第11章　 對(duì)量化交易的批評(píng)：確保如實(shí)記錄　/185
交易是一門藝術(shù)，而非科學(xué)　/186
由于低估風(fēng)險(xiǎn)，寬客引發(fā)了更多的市場
動(dòng)蕩　/187
寬客無法處理市場行情中的非常規(guī)事件
以及快速的變化　/192
寬客們擁有相同的交易行為　/194
長期中僅有少數(shù)規(guī)模龐大的量化投資
基金才能興旺發(fā)展　/196
量化投資中存在數(shù)據(jù)挖掘過失　/198
小結(jié)　/202
第12章　 評(píng)價(jià)寬客和量化交易策略　/203
收集信息　/204
評(píng)價(jià)量化交易策略　/207
評(píng)價(jià)寬客的才能　/210
優(yōu)勢(shì)　/213
評(píng)價(jià)寬客的誠信　/216
量化交易怎樣適應(yīng)投資組合　/219
小結(jié)　/222
第13章　 展望量化交易的未來　/223
注釋　/227
作者簡介　/234