銀行風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)周期：基于我國14家上市商業(yè)銀行的實(shí)證研究

引言
1　信貸活動研究綜述
1.1　信貸理論的歷史淵源
1.2　現(xiàn)代信貸理論研究綜述
1.2.1　國外研究綜述
1.2.2　國內(nèi)研究綜述
2　《巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ》與商業(yè)銀行信貸活動
2.1　銀行監(jiān)管歷史的簡要回顧
2.2　《巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ》概述
2.2.1　風(fēng)險(xiǎn)管理全面化
2.2.2　風(fēng)險(xiǎn)度量多樣化
2.2.3　監(jiān)管方式具體化
2.2.4　約束機(jī)制市場化
2.3　資本金要求與商業(yè)銀行信貸活動
3　信貸活動、經(jīng)濟(jì)周期與銀行風(fēng)險(xiǎn)
3.1　信貸活動順周期性概述
3.2　信貸活動順周期性對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響
3.2.1　金融經(jīng)濟(jì)周期理論概述
3.2.2　信貸活動對經(jīng)濟(jì)周期的反作用機(jī)制
3.3　信貸活動順周期性與信貸風(fēng)險(xiǎn)
3.3.1　信用風(fēng)險(xiǎn)
3.3.2　流動性風(fēng)險(xiǎn)
4　信貸風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法
4.1　信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法
4.1.1　結(jié)構(gòu)式模型
4.1.2　簡化式模型
4.1.3　其他模型
4.2　流動性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法
4.2.1　流動性風(fēng)險(xiǎn)的靜態(tài)度量方法
4.2.2　流動性風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)度量方法
5　我國商業(yè)銀行信貸活動的實(shí)證分析
5.1　面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定
5.2　信貸規(guī)模模型
5.2.1　數(shù)據(jù)與樣本
5.2.2　模型與結(jié)論
5.3　信用風(fēng)險(xiǎn)模型
5.3.1　數(shù)據(jù)與樣本
5.3.2　模型與結(jié)論
5.4　流動性風(fēng)險(xiǎn)模型
5.4.1　數(shù)據(jù)與樣本
5.4.2　模型與結(jié)論
6　我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理
6.1　我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理
6.1.1　我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
6.1.2　信用風(fēng)險(xiǎn)管理啟示
6.2　我國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理
6.2.1　我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
6.2.2　流動性風(fēng)險(xiǎn)管理啟示
參考文獻(xiàn)
附錄
后記