基于MATLAB的金融工程方法及應(yīng)用

1 引言
1.1 金融理論的發(fā)展
1.2 金融工程技術(shù)的發(fā)展以及信息技術(shù)的影響
1.3 信息技術(shù)與金融工程教學(xué)的改革
1.4 本書的背景和安排
【參考文獻(xiàn) 】
2 金融衍生產(chǎn)品介紹
【知識點(diǎn) 】
2.1 遠(yuǎn)期
2.2 期貨
2.3 互換
2.4 期權(quán)
2.5 本章小結(jié)
【練習(xí)題 】
【參考文獻(xiàn) 】
3 資產(chǎn)定價基本概念
【知識點(diǎn) 】
3.1 資產(chǎn)定價方法的一般表述
3.2 套利與資產(chǎn)定價
3.3 風(fēng)險(xiǎn)中性概率與資產(chǎn)定價
3.4 本章小結(jié)
【練習(xí)題 】
【參考文獻(xiàn) 】
4 簡單期權(quán)的離散模型定價
【知識點(diǎn) 】
4.1 單時期二叉樹模型
4.2 兩時期二叉樹定價模型
4.3 多時期二叉樹定價模型
4.4 美式看漲期權(quán)的二叉樹定價模型
4.5 有紅利支付的歐式看漲期權(quán)
4.6 本章小結(jié)
【練習(xí)題 】
【參考文獻(xiàn) 】
【附注 】
5 簡單期權(quán)的連續(xù)時間模型定價
【知識點(diǎn) 】
5.1 布萊克一斯克爾斯（B-s）公式的提出與發(fā)展
5.2 股票價格的變化過程
5.3 伊藤引理
5.4 B-S公式的假設(shè)和推導(dǎo)過程
5.5 本章小結(jié)
【練習(xí)題 】
【參考文獻(xiàn) 】
【附注 】
6 復(fù)雜期權(quán)定價
【知識點(diǎn) 】
6.1 常見的奇異期權(quán)
6.2 障礙期權(quán)
6.3 亞式期權(quán)
6.4 本章小結(jié)
【參考文獻(xiàn) 】
【附注 】
7 基于蒙特卡洛模擬方法的期權(quán)定價
8 基于Copula的彩虹期權(quán)定價
9 固定收益證券的定價
10 傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)理論
11 現(xiàn)代利率期限結(jié)構(gòu)模型
12 投資組合優(yōu)化
附錄 MATLAB編程基礎(chǔ)
【參考文獻(xiàn) 】