風(fēng)險(xiǎn)管理

第一部分　考點(diǎn)講義
第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
　考點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失
　考點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
　考點(diǎn)3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
　考點(diǎn)1信用風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)3操作風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)5國別風(fēng)險(xiǎn)（新大綱變化）
　考點(diǎn)6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)7法律風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
　考點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)分散
　考點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
　考點(diǎn)3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
　考點(diǎn)4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
　考點(diǎn)5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
　考點(diǎn)1資本的定義、作用和分類（新大綱變化）
　考點(diǎn)2監(jiān)管資本與資本充足率要求（新大綱變化）
　考點(diǎn)3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
第五節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
　考點(diǎn)1收益的計(jì)量
　考點(diǎn)2常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)
　考點(diǎn)3投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理
第二章　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
　考點(diǎn)1公司治理
　考點(diǎn)2內(nèi)部控制
　考點(diǎn)3風(fēng)險(xiǎn)文化
　考點(diǎn)4管理戰(zhàn)略
　考點(diǎn)5風(fēng)險(xiǎn)偏好
第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織
　考點(diǎn)1董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（新大綱變化）
　考點(diǎn)2監(jiān)事會(huì)
　考點(diǎn)3高級(jí)管理層
　考點(diǎn)4風(fēng)險(xiǎn)管理部門
　考點(diǎn)5其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門／機(jī)構(gòu)
第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
　考點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別／分析
　考點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量／評(píng)估（新大綱變化）
　考點(diǎn)3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)／報(bào)告
　考點(diǎn)4風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋（新大綱變化）
第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　考點(diǎn)1單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　考點(diǎn)2集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　考點(diǎn)3個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　考點(diǎn)4貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　考點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)暴露分類（新大綱變化）
　考點(diǎn)2客戶評(píng)級(jí)
　考點(diǎn)3債項(xiàng)評(píng)級(jí)
　考點(diǎn)4信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量
第三節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
　考點(diǎn)1信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的概念及目標(biāo)
　考點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象
　考點(diǎn)3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)《新大綱變化）
　考點(diǎn)4風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（新大綱變化）
　考點(diǎn)5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
第四節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)控制
　考點(diǎn)1限額管理
　考點(diǎn)2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
　考點(diǎn)3關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程／環(huán)節(jié)　控制
　考點(diǎn)4資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
第五節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
　考點(diǎn)1權(quán)重法（新大綱變化）
　考點(diǎn)2內(nèi)部評(píng)級(jí)法
　考點(diǎn)3經(jīng)濟(jì)資本管理
第四章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　考點(diǎn)1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分類
　考點(diǎn)2主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征
　考點(diǎn)3賬戶劃分（新大綱變化）
第二節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　考點(diǎn)1基本概念
　考點(diǎn)2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
第三節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
　考點(diǎn)1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求（新大綱變化）
　考點(diǎn)2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
　考點(diǎn)3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制（新大綱變化）
　考點(diǎn)4銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理（新大綱變化）
第四節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法
　考點(diǎn)1標(biāo)準(zhǔn)法（新大綱變化）
　考點(diǎn)2內(nèi)部模型法（新大綱變化）
　考點(diǎn)3經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估
第五節(jié)　交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)（新大綱變化）
　考點(diǎn)1交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義和計(jì)量范圍
　考點(diǎn)2交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
　考點(diǎn)3交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第五章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)概述（新大綱變化）
　考點(diǎn)1操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與特點(diǎn)
　考點(diǎn)2操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念辨析
　考點(diǎn)3操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管規(guī)則
　考點(diǎn)4操作風(fēng)險(xiǎn)分類
　考點(diǎn)5操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
第二節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（新大綱變化）
　考點(diǎn)1操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定義與原理
　考點(diǎn)2操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則
　考點(diǎn)3操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟
　考點(diǎn)4操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的價(jià)值
　考點(diǎn)5操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用
第三節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)控制
　考點(diǎn)1操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境（新大綱變化）
　考點(diǎn)2操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋（新大綱變化）
　考點(diǎn)3主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制
第四節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告
　考點(diǎn)1關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法（新大綱變化）
　考點(diǎn)2損失數(shù)據(jù)收集（新大綱變化）
　考點(diǎn)3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
第五節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
　考點(diǎn)1基本指標(biāo)法（新大綱變化）
　考點(diǎn)2標(biāo)準(zhǔn)法（新大綱變化）
　考點(diǎn)3高級(jí)計(jì)量法
第六章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　考點(diǎn)1基本概念（新大綱變化）
　考點(diǎn)2資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
　考點(diǎn)3資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)及分布結(jié)構(gòu)
第二節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
　考點(diǎn)1流動(dòng)性比率／指標(biāo)法
　考點(diǎn)2現(xiàn)金流分析法
　考點(diǎn)3其他流動(dòng)性評(píng)估方法
第三節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
　考點(diǎn)1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)／預(yù)警
　考點(diǎn)2壓力測(cè)試與情景分析
　考點(diǎn)3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
第七章　其他風(fēng)險(xiǎn)管理
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　國別風(fēng)險(xiǎn)管理（新大綱變化）
　考點(diǎn)1國別風(fēng)險(xiǎn)的概念
　考點(diǎn)2國別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
第二節(jié)　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
　考點(diǎn)1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用
　考點(diǎn)2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
　考點(diǎn)3聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃
第三節(jié)　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
　考點(diǎn)l戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念
　考點(diǎn)2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
第八章　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估（新大綱變化）
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　總體要求
第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
　考點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估最佳實(shí)踐
　考點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求
第三節(jié)　壓力測(cè)試
　考點(diǎn)1基本框架和要求
　考點(diǎn)2關(guān)于壓力測(cè)試的監(jiān)管要求
第四節(jié)　資本評(píng)估
　考點(diǎn)1資本定義、功能與分類
　考點(diǎn)2資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率
　考點(diǎn)3主要監(jiān)管要求
第五節(jié)　內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告（ICAAP報(bào)告）
　考點(diǎn)1內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的主要內(nèi)容和作用
　考點(diǎn)2關(guān)于內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的監(jiān)管要求
第九章　銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　銀行監(jiān)管
　考點(diǎn)1銀行監(jiān)管的內(nèi)容
　考點(diǎn)2銀行監(jiān)管的方法
　考點(diǎn)3銀行監(jiān)管的規(guī)則
第二節(jié)　市場(chǎng)約束
　考點(diǎn)1市場(chǎng)約束機(jī)制
　考點(diǎn)2信息披露（新大綱變化）
　考點(diǎn)3外部審計(jì)
　……
第二部分上機(jī)題庫