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內(nèi)容簡介

　　《金融物理學(xué)》金融市場是“行為復(fù)雜性”中最令人迷醉的例子，它是真實(shí)世界中的復(fù)雜系統(tǒng)，其演化方式由眾多交易者的決策結(jié)果所決定，交易者們都試圖在這場巨大的全局“博弈”中贏利?！督鹑谖锢韺W(xué)》從當(dāng)今最流行的學(xué)科——復(fù)雜性和復(fù)雜系統(tǒng)中吸取了最新的概念，來說明如下幾方面的問題：金融市場的行為如何；為什么金融市場要以這樣的方式運(yùn)行；如果知道金融市場的這些行為，為了將金融風(fēng)險(xiǎn)減小到最低程度，我們能夠做些什么。在有關(guān)金融市場動(dòng)力學(xué)的幾個(gè)似乎無傷大雅的假設(shè)基礎(chǔ)上，人們建立起來了標(biāo)準(zhǔn)的金融理論?！督鹑谖锢韺W(xué)》將會(huì)說明在解決重要的實(shí)際問題時(shí)，這些假設(shè)會(huì)給出令人誤解的答案。這些實(shí)際問題包括降低金融風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)測(cè)金融危機(jī)和股市暴跌之類的極端事件以及對(duì)衍生產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)等。

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暫缺《金融物理學(xué)》作者簡介

圖書目錄

第一章金融市場是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)
1.1 金融中的實(shí)際問題
1.2 復(fù)雜系統(tǒng)和復(fù)雜性
1.3 金融市場概述
1.4 觀察市場
第二章標(biāo)準(zhǔn)金融理論
2.1 標(biāo)準(zhǔn)金融理論中存在的問題
2.2 隨機(jī)游走
2.3 風(fēng)險(xiǎn)：意想不到的厚尾現(xiàn)象
2.4 在Black-Scholes期權(quán)定價(jià)理論框架內(nèi)消除風(fēng)險(xiǎn)
第三章沿華爾街的復(fù)雜行走
3.1 面對(duì)程式化事實(shí)
3.2 統(tǒng)計(jì)工具和數(shù)據(jù)包
3.3 經(jīng)驗(yàn)分析
3.4 挑戰(zhàn)標(biāo)準(zhǔn)理論
3.5 面向一般隨機(jī)過程的理論框架
3.6 市場中的時(shí)間關(guān)聯(lián)效應(yīng)
第四章具有全局相互作用的金融市場模型
4.1 自下而上的建模方法
4.2 兩人成伴，三人成群
4.3 “去不去酒吧？”
4.4 從酒吧到市場
4.5 模型選擇
4.6 EI Farol市場模型
4.7 EI Farol市場模型動(dòng)力學(xué)
4.8 EI Farol市場模型的靜態(tài)性質(zhì)：波動(dòng)率的起源
第五章具有局域相互作用的金融市場模型
5.1 聚集效應(yīng)與羊群效應(yīng)
5.2 信息傳遞：EZ模型
5.3 解析模型：生成函數(shù)方法
5.4 逾滲問題
5.5 格子上的Cont-Bouchand模型
5.6 變化多端
5.7 修正的EZ模型
5.8 其他微觀市場模型
第六章真實(shí)市場中的非零風(fēng)險(xiǎn)
6.1 再論衍生產(chǎn)品
6.2 對(duì)沖降低風(fēng)險(xiǎn)
6.3 零風(fēng)險(xiǎn)
6.4 定價(jià)和對(duì)真實(shí)資產(chǎn)變動(dòng)的對(duì)沖
6.5 公式的推廣
第七章確定性動(dòng)力學(xué)、混沌和危機(jī)
7.1 與非線性共存
7.2 金融和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的非線性動(dòng)力學(xué)模型
7.3 金融危機(jī)和暴跌
7.4 預(yù)測(cè)未來：誰將成為億萬富翁
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