索賠頻率預測模型研究

　　《金融風險管理研究文庫：索賠頻率預測模型研究》研究的創(chuàng)新性體現(xiàn)在以下三個方面。對零膨脹負二項回歸模型的推廣。在對傳統(tǒng)的零膨脹回歸模型進行比較分析之后，將零膨脹負二項（ZINB）回歸模型推廣到更一般的形式，即ZINBK模型，該模型更加靈活，涵蓋了傳統(tǒng)的兩類零膨脹負二項回歸模型（ZINB l，ZINB lI），為公平合理地厘定保險費率提供了更大的模型選擇余地。對零膨脹回歸模型的拓展研究。先前的研究中通常假設(shè)零膨脹模型中的比例參數(shù)咖為常數(shù)，它不受費率因子的影響?！督鹑陲L險管理研究文庫：索賠頻率預測模型研究》在研究中假設(shè)比例參數(shù)受費率因子的影響，并與參數(shù)A存在一定的函數(shù)關(guān)系，從而得出基于ZIGP的ZIGP回歸模型。此外，本書還研究一類特殊的Hurdle回歸模型，即Hurdle：泊松一廣義泊松回歸模型，并利用該模型較好地解決索賠頻率中零膨脹問題。對索賠頻率中既存在零膨脹特征又有組內(nèi)相關(guān)問題的研究。對索賠頻率中既存在零膨脹特征又有組內(nèi)相關(guān)的問題，《金融風險管理研究文庫：索賠頻率預測模型研究》嘗試利用多水平零膨脹泊松回歸模型，即用帶有隨機效應的零膨脹泊松回歸模型處理多水平索賠數(shù)據(jù)中的額外零和組內(nèi)相關(guān)問題，為國內(nèi)今后在此領(lǐng)域的精算研究提供參考。

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