外匯期權(quán)定價：實際操作指南（引進版）

總序
致謝
第1章 引言
1.1 外匯市場概述
1.2 標價形式
1.3 關(guān)于風險的考慮
1.4 即期結(jié)算規(guī)則
1.5 到期和結(jié)算規(guī)則
1.6 截止時間
第2章 數(shù)學預備知識
2.1 布萊克一斯科爾斯模型
2.2 風險中性方法
2.3 布萊克一斯科爾斯方程的推導
2.4 關(guān)于ST的隨機微分方程的積分
2.5 以即期價格對數(shù)表示的布萊克一斯科爾斯PDE系統(tǒng)
2.6 費爾曼一凱克和風險中性期望法
2.7 風險中性方法和漂移項假設
2.8 歐式期權(quán)的估價
2.9 “一價法則”
2.10 布萊克一斯科爾斯期限結(jié)構(gòu)模型
2.11 布里頓一里澤恩伯格分析
2.12 歐式數(shù)碼型期權(quán)
2.13 對于結(jié)算的調(diào)整
2.14 針對延遲結(jié)算的調(diào)整
2.15 運用傅立葉方法的定價法
2.16 “尖峰”系數(shù)：超越“厚尾”
第3章 德爾塔和市場慣例
3.1 標價法的慣例
3.2 關(guān)于很多Delta（德爾塔）的法則
3.3 關(guān)于外匯德爾塔的慣例
3.4 市場波動率截面
3.5 平值情形
3.6 市價勒式組合
3.7 微笑勒式組合和風險逆轉(zhuǎn)工具
3.8 市價勒式組合圖示
3.9 微笑內(nèi)插：德爾塔所含多項式
3.10 微笑內(nèi)插：SABR
3.11 總結(jié)性意見
第4章 波動率截面
4.1 波動率的構(gòu)架：平坦的遠期內(nèi)插法
4.2 波動率截面的時間內(nèi)插法
4.3 波動率截面的時間內(nèi)插法：節(jié)假日和周末
4.4 波動率截面的時間內(nèi)插法：交易日內(nèi)效果
第5章 局部波動性和暗含波動率
5.1 引介
5.2 ?？乱黄绽士朔匠?br />5.3 杜皮埃局部波動率的構(gòu)建
5.4 暗含波動率及其與局部波動率的關(guān)系
5.5 作為條件預期值的局部波動率
……
第6章 隨機波動率
第7章 定價和校準的數(shù)值方法
第8章 第一代奇異期權(quán)：雙值型期權(quán)和障礙型期權(quán)
第9章 第二代奇異期權(quán)
第10章 多重貨幣期權(quán)
第11章 長期外匯
參考文獻
進一步讀物
譯者的話