風(fēng)險管理

目　錄
第一章　風(fēng)險管理基礎(chǔ)　1
本章內(nèi)容框架　1
要點精講　1
第一節(jié)　風(fēng)險與風(fēng)險管理　1
一、風(fēng)險、收益與損失　1
二、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營　2
三、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展　3
第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別　4
第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略　6
第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險與資本　7
一、資本的概念和作用、分類　7
二、監(jiān)管資本與資本充足率要求　8
三、經(jīng)濟資本及其應(yīng)用　9
第五節(jié)　風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)　9
一、收益的計量　9
二、常用的概率統(tǒng)計知識　9
三、投資組合分散風(fēng)險的原理　10
同步練習(xí)　10
第二章　商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)　14
本章內(nèi)容框架　14
要點精講　14
第一節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境　14
一、商業(yè)銀行公司治理　14
二、商業(yè)銀行內(nèi)部控制　15
三、商業(yè)銀行風(fēng)險文化　16
四、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略　16
五、商業(yè)銀行風(fēng)險偏好　16
第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織　17
一、董事會及其風(fēng)管委員會　17
二、監(jiān)事會　17
三、高級管理層　17
四、風(fēng)險管理部門　18
五、其他風(fēng)險控制部門　18
第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程　19
一、風(fēng)險識別/分析　19
二、風(fēng)險計量/評估　19
三、風(fēng)險監(jiān)測/報告　20
四、風(fēng)險控制/緩釋　20
第四節(jié)　風(fēng)險管理信息系統(tǒng)　20
一、數(shù)據(jù)收集　20
二、數(shù)據(jù)處理　20
三、信息傳遞　21
四、信息系統(tǒng)安全管理　21
同步練習(xí)　21
第三章　信用風(fēng)險管理　25
本章內(nèi)容框架　25
要點精講　25
第一節(jié)　信用風(fēng)險識別　25
一、單一法人客戶信用風(fēng)險識別　25
二、集團法人客戶信用風(fēng)險識別　28
三、個人客戶信用風(fēng)險識別　28
四、貸款組合信用風(fēng)險識別　29
第二節(jié)　信用風(fēng)險計量　30
一、風(fēng)險暴露分類　30
二、客戶評級　31
三、債項評級　32
四、信用風(fēng)險組合的計量　33
第三節(jié)　信用風(fēng)險監(jiān)測和報告　33
一、風(fēng)險監(jiān)測對象　33
二、風(fēng)險監(jiān)測主要指標　34
三、風(fēng)險預(yù)警　35
四、風(fēng)險報告　35
第四節(jié)　信用風(fēng)險控制　37
一、限額管理　37
二、信用風(fēng)險緩釋　37
三、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制　38
四、資產(chǎn)證券化和信用衍生產(chǎn)品　39
第五節(jié)　信用風(fēng)險資本計量　39
一、權(quán)重法　39
二、內(nèi)部評級法　40
三、經(jīng)濟資本管理　40
同步練習(xí)　40
第四章　市場風(fēng)險管理　46
本章內(nèi)容框架　46
要點精講　46
第一節(jié)　市場風(fēng)險識別　46
一、市場風(fēng)險特征與分類　46
二、主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險特征　47
三、賬戶劃分　48
第二節(jié)　市場風(fēng)險計量　49
一、基本概念　49
二、市場風(fēng)險計量方法　50
第三節(jié)　市場風(fēng)險監(jiān)測與控制　52
一、市場風(fēng)險管理總體要求　52
二、市場風(fēng)險監(jiān)測與報告　52
三、市場風(fēng)險控制　52
四、銀行賬戶利率風(fēng)險管理　53
第四節(jié)　市場風(fēng)險資本計量方法　53
一、標準法　53
二、內(nèi)部模型法　54
三、經(jīng)濟資本配置和經(jīng)濟風(fēng)險調(diào)整的績效評估　55
第五節(jié)　交易對手信用風(fēng)險　55
一、交易對手信用風(fēng)險的定義和計量范圍　55
二、交易對手信用風(fēng)險的計量　56
三、交易對手信用風(fēng)險管理　56
同步練習(xí)　56
第五章　操作風(fēng)險管理　60
本章內(nèi)容框架　60
要點精講　60
第一節(jié)　操作風(fēng)險概述　60
一、操作風(fēng)險的定義與特點　60
二、操作風(fēng)險相關(guān)概念辨析　60
三、操作風(fēng)險的監(jiān)管規(guī)則　61
四、操作風(fēng)險分類　61
第二節(jié)　操作風(fēng)險評估　64
一、操作風(fēng)險評估的定義與原理　64
二、操作風(fēng)險評估的原則　65
三、操作風(fēng)險評估的步驟　65
四、操作風(fēng)險評估的價值　65
五、操作風(fēng)險評估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用　66
第三節(jié)　操作風(fēng)險控制　66
一、操作風(fēng)險控制環(huán)境　66
二、風(fēng)險緩釋　68
第四節(jié)　操作風(fēng)險監(jiān)測與報告　69
一、關(guān)鍵風(fēng)險指標法　69
二、損失數(shù)據(jù)收集　69
三、風(fēng)險報告內(nèi)容　70
第五節(jié)　操作風(fēng)險資本計量　70
一、基本指標法　70
二、標準法　71
三、高級計量法　72
同步練習(xí)　72
第六章　流動性風(fēng)險管理　76
本章內(nèi)容框架　76
要點精講　76
第一節(jié)　流動性風(fēng)險識別　76
一、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)　76
二、幣種結(jié)構(gòu)　77
三、分布結(jié)構(gòu)　77
第二節(jié)　流動性風(fēng)險評估　77
一、流動性比率/指標法　77
二、現(xiàn)金流分析　78
三、其他評估方法　79
第三節(jié)　流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制　80
一、流動性風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警　80
二、壓力測試　80
三、情景分析　80
四、流動性風(fēng)險管理方法　80
同步練習(xí)　81
第七章　聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險管理　84
本章內(nèi)容框架　84
要點精講　84
第一節(jié)　國別風(fēng)險管理　84
一、國別風(fēng)險的概念　84
二、國別風(fēng)險管理的基本做法　84
第二節(jié)　聲譽風(fēng)險管理　85
一、聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用　85
二、聲譽風(fēng)險管理的基本做法　85
三、聲譽危機管理規(guī)劃　87
第三節(jié)　戰(zhàn)略風(fēng)險管理　87
一、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用　87
二、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法　88
同步練習(xí)　90
第八章　風(fēng)險評估與資本評估　92
本章內(nèi)容框架　92
要點精講　92
第一節(jié)　總體要求　92
第二節(jié)　風(fēng)險評估　92
一、風(fēng)險評估最佳實踐　92
二、風(fēng)險評估的總體要求　92
第三節(jié)　壓力測試　93
一、基本框架和要求　93
二、關(guān)于壓力測試的監(jiān)管要求　93
第四節(jié)　資本評估　93
一、資本定義、功能與分類　93
二、資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率　94
三、主要監(jiān)管要求　94
第五節(jié)　內(nèi)部資本充足評估報告(ICAAP報告)　94
一、內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容和作用　94
二、關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報告的監(jiān)管要求　94
同步練習(xí)　95
第九章　銀行監(jiān)管與市場約束　96
本章內(nèi)容框架　96
要點精講　96
第一節(jié)　銀行監(jiān)管　96
一、銀行監(jiān)管的內(nèi)容　96
二、銀行監(jiān)管的方法　99
三、銀行監(jiān)管的規(guī)則　101
第二節(jié)　市場約束　101
一、市場約束機制　101
二、外部審計　105
同步練習(xí)　106
模擬試卷　110
2014年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風(fēng)險管理》模擬試卷(一)　110
2014年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風(fēng)險管理》模擬試卷(二)　120
2014年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風(fēng)險管理》模擬試卷(三)　130
歷年試卷　141
2012年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風(fēng)險管理》真題　141
同步練習(xí)參考答案及解析　154
模擬試卷參考答案及解析　169
2014年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風(fēng)險管理》模擬試卷(一)　169
2014年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風(fēng)險管理》模擬試卷(二)　174
2014年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風(fēng)險管理》模擬試卷(三)　179
歷年試卷參考答案及解析　184
2012年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風(fēng)險管理》真題　184