巴塞爾協(xié)議3：全球銀行業(yè)的大挑戰(zhàn)

第一部分 金融危機(jī)倒逼監(jiān)管改革
1 巴塞爾協(xié)議Ⅲ：概述和警示
巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ概覽
建立在現(xiàn)代監(jiān)管基礎(chǔ)上的理念
細(xì)節(jié)決定一切
這本書為讀者提供了什么
第二部分 全球金融的永恒運(yùn)動(dòng)
2 金融和銀行業(yè)是時(shí)間的運(yùn)動(dòng)機(jī)器
中央銀行行長的三重窘境
“新經(jīng)濟(jì)”對金融時(shí)間機(jī)器的影響
擴(kuò)張金融市場和它們的陰謀
新型金融工具及其挑戰(zhàn)
監(jiān)管條例與衍生品市場的復(fù)雜性不匹配
資金暗池、特殊目的工具和閃電崩盤
說客的活動(dòng)
3 全球性銀行和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
全球化金融不是國際貿(mào)易的分支
全球銀行業(yè)的挑戰(zhàn)及金融穩(wěn)定委員會(huì)（FSB）
全球危機(jī)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的蔓延
監(jiān)管套利
在巴塞爾協(xié)議Ⅲ下投機(jī)一級(jí)資本是犯罪行為
因太大而無法挽救的銀行應(yīng)該讓它倒閉
4 巴塞爾協(xié)議Ⅲ是大讓步而不是創(chuàng)舉
巴塞爾協(xié)議Ⅲ不應(yīng)該重復(fù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ的錯(cuò)誤
或有可轉(zhuǎn)換工具
形成中的新監(jiān)管條例的概況
對資本充足性的管理責(zé)任
通過套利和投機(jī)與巴塞爾協(xié)議Ⅲ博弈
遞延稅資產(chǎn)（DTAs）：日本阻礙資本充足的方式
少數(shù)股東權(quán)益、抵押貸款服務(wù)、應(yīng)急資本、養(yǎng)老金赤字、無形資產(chǎn)和杠桿
比率
第三部分 巴塞爾協(xié)議Ⅲ與全球風(fēng)險(xiǎn)概念
5 有可能對不斷變化的全球金融市場進(jìn)行監(jiān)管嗎
自從上古時(shí)代，就存在對監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求
監(jiān)管者的兵工廠從未真正建好
銀行業(yè)已經(jīng)領(lǐng)先監(jiān)管者嗎
哪種組織和結(jié)構(gòu)對全球監(jiān)管是有效的
重新定義重要的支柱2風(fēng)險(xiǎn)
市場紀(jì)律的概念和信用違約互換（CDS）的貢獻(xiàn)
董事會(huì)對合規(guī)性的監(jiān)視
6 資本充足率和流動(dòng)性：問題出在它們的細(xì)節(jié)
除非我們已從這次危機(jī)中吸取教訓(xùn)，否則我們會(huì)犯同樣的錯(cuò)誤
至關(guān)重要的一級(jí)資本
反周期資本緩沖事件和信貸泡沫
保證流動(dòng)性比目前可用的流動(dòng)性更大：流動(dòng)性覆蓋（ LCR）和凈穩(wěn)定資金
比率（NSFR）
是面對困難的時(shí)候了：銀行必須籌集現(xiàn)金
償債能力，流動(dòng)性和大量證券化效應(yīng)
7 宿主問題、作祟的銀行家和監(jiān)管者
宿主問題定義
金融全球化并不輕松
來源國標(biāo)準(zhǔn)適用于東道國嗎
宿主問題是金融一體化的核心
……
第四部分 風(fēng)險(xiǎn)管理需要新的文化
第五部分 巴塞爾協(xié)議Ⅲ應(yīng)強(qiáng)調(diào)央行的大幅開支