中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試專用輔導(dǎo)教材：風(fēng)險(xiǎn)管理（圖解版）

目　錄
復(fù)習(xí)攻略　1
一、中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試簡(jiǎn)介　1
二、考試復(fù)習(xí)方法　2
三、各類題型答題方法　2
四、答題策略　4
第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)　5
大綱解讀　5
名師點(diǎn)撥　5
考點(diǎn)突破　6
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理　6
考點(diǎn)一 風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失　6
考點(diǎn)二 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)　7
考點(diǎn)三 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展　7
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別　8
考點(diǎn) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別　8
第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略　12
考點(diǎn) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略　12
第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本　13
考點(diǎn) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本　13
第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)　15
考點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)理基礎(chǔ)　15
本章練習(xí)　18
本章練習(xí)答案與解析　24
第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)　30
大綱解讀　30
名師點(diǎn)撥　30
考點(diǎn)突破　30
第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境　30
考點(diǎn)一 公司治理　30
考點(diǎn)二 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化及管理戰(zhàn)略　32
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織　33
考點(diǎn) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織　33
第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程　34
考點(diǎn) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程　34
第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)　35
考點(diǎn) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)　35
本章練習(xí)　36
本章練習(xí)答案與解析　40
第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理　44
大綱解讀　44
名師點(diǎn)撥　44
考點(diǎn)突破　44
第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　44
考點(diǎn)一 單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　44
考點(diǎn)二 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　47
考點(diǎn)三 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　47
考點(diǎn)四 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　48
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量　49
考點(diǎn)一 風(fēng)險(xiǎn)暴露分類　49
考點(diǎn)二 客戶評(píng)級(jí)　49
考點(diǎn)三 債項(xiàng)評(píng)級(jí)　51
考點(diǎn)四 信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量　52
第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告　53
考點(diǎn)一 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)　53
考點(diǎn)二 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警　55
考點(diǎn)三 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告　57
第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)控制　57
考點(diǎn)一 限額管理　57
考點(diǎn)二 信用分析緩釋　59
考點(diǎn)三 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制　60
考點(diǎn)四 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品　61
第五節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量　63
考點(diǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量　63
本章練習(xí)　64
本章練習(xí)答案與解析　72
第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理　78
大綱解讀　78
考點(diǎn)突破　78
第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　78
考點(diǎn)一 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類　78
考點(diǎn)二 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征　80
考點(diǎn)三 賬戶劃分　81
第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量　82
考點(diǎn)一 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基本概念　82
考點(diǎn)二 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法　84
第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制　86
考點(diǎn)一 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制　86
考點(diǎn)二 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理　87
第四節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法　87
考點(diǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法　87
第五節(jié) 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)　89
考點(diǎn) 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)　89
本章練習(xí)　91
本章練習(xí)答案與解析　96
第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理　100
大綱解讀　100
名師點(diǎn)撥　100
考點(diǎn)突破　101
第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)概述　101
考點(diǎn)一 操作風(fēng)險(xiǎn)　101
考點(diǎn)二 操作風(fēng)險(xiǎn)分類　102
考點(diǎn)三 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法　103
第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估　104
考點(diǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估　104
第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)控制　104
考點(diǎn)一 操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境　104
考點(diǎn)二 操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋　105
考點(diǎn)三 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制　106
第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告　108
考點(diǎn)一 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)　108
考點(diǎn)二 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告　109
第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量　110
考點(diǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量　110
本章練習(xí)　112
本章練習(xí)答案與解析　118
第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理　122
大綱解讀　122
名師點(diǎn)撥　122
考點(diǎn)突破　122
第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　122
考點(diǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　122
第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估　124
考點(diǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法　124
第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制　125
考點(diǎn)一 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)　125
考點(diǎn)二 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法　127
本章練習(xí)　128
本章練習(xí)答案與解析　134
第七章 其他風(fēng)險(xiǎn)管理　139
大綱解讀　139
名師點(diǎn)撥　139
考點(diǎn)突破　139
第一節(jié) 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理　139
考點(diǎn) 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和基本做法　139
第二節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理　140
考點(diǎn)一 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和基本做法　140
考點(diǎn)二 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃　142
第三節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理　142
考點(diǎn) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和基本做法　142
本章練習(xí)　144
本章練習(xí)答案與解析　148
第八章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估　151
大綱解讀　151
名師點(diǎn)撥　151
考點(diǎn)突破　151
第一節(jié) 總體要求　151
考點(diǎn) 總體要求　151
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估　151
考點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估　151
第三節(jié) 壓力測(cè)試　152
考點(diǎn) 壓力測(cè)試　152
第四節(jié) 資本評(píng)估　152
考點(diǎn)一 資本定義、功能與分類　152
考點(diǎn)二 資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率　153
考點(diǎn)三 主要監(jiān)管要求　153
第五節(jié) 內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告(ICAAP)　153
考點(diǎn) 內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告　153
本章練習(xí)　154
本章練習(xí)答案與解析　155
第九章 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束　156
大綱解讀　156
名師點(diǎn)撥　156
考點(diǎn)突破　156
第一節(jié) 銀行監(jiān)管　156
考點(diǎn)一 銀行監(jiān)管　156
考點(diǎn)二 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管　157
考點(diǎn)三 銀行監(jiān)管的方法　158
考點(diǎn)四 銀行監(jiān)管的規(guī)則　160
第二節(jié) 市場(chǎng)約束　161
考點(diǎn)一 市場(chǎng)約束機(jī)制　161
考點(diǎn)二 信息披露　162
考點(diǎn)三 外部審計(jì)　162
本章練習(xí)　163
本章練習(xí)答案與解析　172