巴塞爾資本協(xié)議與商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理

　　商業(yè)銀行是一類特殊的企業(yè)，是經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)，其個體風(fēng)險的發(fā)生往往會觸發(fā)整個經(jīng)濟(jì)的系統(tǒng)性風(fēng)險，從而造成整個宏觀經(jīng)濟(jì)的波動。隨著經(jīng)濟(jì)全球化，一國的金融危機(jī)甚至可以迅速變成全世界的經(jīng)濟(jì)災(zāi)難。正因?yàn)槿绱?，無論是監(jiān)管當(dāng)局，還是商業(yè)銀行都開始積極地投入對風(fēng)險管理的研究當(dāng)中，而全面風(fēng)險管理正是這些研究的最新成果和商業(yè)銀行管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的精華總結(jié)。巴塞爾資本協(xié)議是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的最主要理論來源和實(shí)務(wù)指南。通過巴塞爾資本協(xié)議及其全面風(fēng)險管理，宏觀和微觀取得了一致，監(jiān)管當(dāng)局和被監(jiān)管的商業(yè)銀行取得了一致，風(fēng)險和收益取得了一致。在全面風(fēng)險管理理論方面，巴塞爾資本協(xié)議在對風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)分類的基礎(chǔ)上，描繪出一個以資本為風(fēng)險管理工具，對風(fēng)險進(jìn)行全面覆蓋的管理模式；在全面風(fēng)險管理操作方面，巴塞爾資本協(xié)議針對不同分類提供了標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級法等多種風(fēng)險計量方法，并以VaR法等模型為工具，對這些風(fēng)險進(jìn)行了計量。巴塞爾資本協(xié)議本身也在不斷的完善，其關(guān)注的風(fēng)險種類在逐漸增加，對風(fēng)險的研究日趨深入和全面。本書即是在對巴塞爾資本協(xié)議演變過程及最新成果——巴塞爾資本協(xié)議III——研究的基礎(chǔ)上，來探討商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理。本書對風(fēng)險控制進(jìn)行了研究，而風(fēng)險與收益的對稱分析是風(fēng)險控制的精華所在。本文在分析中引入巴塞爾資本協(xié)議，通過巴塞爾資本協(xié)議及其風(fēng)險控制的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析，發(fā)現(xiàn)遵守該協(xié)議使得宏觀和微觀取得了一致，監(jiān)管當(dāng)局和被監(jiān)管的商業(yè)銀行取得了一致，風(fēng)險和收益取得了一致。

　　肖祖珽，祖籍安徽蕭縣，漢族，高級經(jīng)濟(jì)師，1975年7月出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市，2012年獲得中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。教育履歷：1993年9月-1997年7月：北方交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院1997年9月-2000年7月：中國人民大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)系2009年9月-2012年7月：中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院作者長期從事商業(yè)銀行工作，對金融經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有著較為深入的研究。曾經(jīng)發(fā)表《美國外貿(mào)逆差與產(chǎn)業(yè)空心化》、《未來幾年中國國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系的系統(tǒng)動力學(xué)模型》、《挑戰(zhàn)全球化：經(jīng)濟(jì)全球化與中國企業(yè)》、《從我國法律制度體系探析住房市場的目標(biāo)結(jié)構(gòu)和宏觀調(diào)控措施》，以及《基于宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)視角下的我國碳交易和碳金融關(guān)系研究》等論文。