匯率制度與人民幣匯率傳遞效應(yīng)研究：基于ARDL模型的實證分析

定　價：￥30.00

作　者：	謝博婕著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：	金融博士論叢
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787504978776	出版時間：	2015-04-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	117	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

《匯率制度與人民幣匯率傳遞效應(yīng)研究：基于ARDL模型的實證分析》結(jié)合人民幣匯率制度改革不斷推進的現(xiàn)實，驗證了2005年7月人民幣匯率制度改革前后，不同匯率制度環(huán)境下人民幣匯率直接傳遞效應(yīng)、間接傳遞效應(yīng)以及非對稱性程度是否發(fā)生變化，并論述了其如何發(fā)生變化，試圖為人民幣匯率制度改：革、貨幣政策以及貿(mào)易政策制定等提供理論支持。

作者簡介

謝博婕，畢業(yè)于對外經(jīng)濟貿(mào)易大學，取得經(jīng)濟學博士學位。現(xiàn)任北京聯(lián)合大學商務(wù)學院講師，主要研究方向為匯率傳遞、宏觀經(jīng)濟分析和科技金融。主持或參與國家級、省部級課題六項，發(fā)表論文近十篇。

圖書目錄

1引言
1.1 選題背景
1.2 選題意義
1.3 創(chuàng)新之處
1.4 研究方法與思路框架
1.4.1 研究方法
1.4.2 研究思路與框架

2 國內(nèi)外相關(guān)文獻綜述
2.1 匯率傳遞的理論演繹
2.1.1 傳統(tǒng)宏觀經(jīng)濟學視角
2.1.2 微觀經(jīng)濟學視角
2.1.3 新開放經(jīng)濟宏觀經(jīng)濟學視角
2.1.4 匯率傳遞的宏觀經(jīng)濟效應(yīng)視角
2.2 匯率傳遞的實證研究
2.2.1 匯率直接傳遞效應(yīng)的相關(guān)研究
2.2.2 匯率間接傳遞效應(yīng)的相關(guān)研究
2.2.3 匯率傳遞非對稱性的相關(guān)研究
2.3 小結(jié)

3 匯率傳遞理論模型分析
3.1 匯率直接傳遞理論模型
3.1.1 依市場定價模型
3.1.2 廠商靜態(tài)利潤最大化模型
3.1.3 存在競爭模型
3.2 匯率間接傳遞理論模型
3.2.1 生產(chǎn)者價格的匯率傳遞
3.2.2 消費者價格的匯率傳遞
3.3 匯率傳遞非對稱性理論模型
3.3.1 基本模型
3.3.2 模型分析
3.4 小結(jié)

4 ARDL模型的構(gòu)造與分析
4.1 VAR模型
4.2 協(xié)整檢驗
4.3 ARDL模型
4.3.1 ARDL模型的結(jié)構(gòu)
4.3.2 ARDL建模的基本方法
4.3.3 ARDL模型的突出優(yōu)點
4.4 小結(jié)

5 匯改前后人民幣匯率直接傳遞效應(yīng)研究
5.1 匯率直接傳遞效應(yīng)的作用機制
5.2 模型設(shè)定及數(shù)據(jù)選取
5.2.1 模型設(shè)定
5.2.2 變量定義與數(shù)據(jù)概述
5.3 研究方法
5.3.1 ARDL模型的協(xié)整檢驗
5.3.2 ARDL模型的估計
5.4 實證結(jié)果及分析

6 匯改前后人民幣匯率間接傳遞效應(yīng)研究
7 人民幣匯率傳遞的非對稱性研究
8 研究結(jié)論及相關(guān)啟示與政策建議
參考文獻
后記