商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量模型及其應(yīng)用研究

第1章 緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 相關(guān)研究綜述
1.3 研究思路與內(nèi)容
第2章 信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性產(chǎn)生的機(jī)理分析
2.1 相關(guān)概念的界定
2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的形成原因及過(guò)程
2.3 共同因素對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的影響
2.4 傳染因素對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的影響
2.5 因素耦合對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的影響
第3章 基于組合評(píng)價(jià)模型的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量
3.1 企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法及比較
3.2 基于MDA方法的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
3.3 基于SVM方法的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
3.4 基于KMV方法的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
3.5 基于組合評(píng)價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
3.6 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的比較及選擇
第4章 行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)確定及協(xié)整分析
4.1 行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的構(gòu)建
4.2 基于SU空間行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)的確定
4.3 行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)
第5章 基于二元靜態(tài)Copula的信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量
5.1 Copula函數(shù)的基本性質(zhì)及相關(guān)性測(cè)度
5.2 信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量的二元Copula模型
5.3 基于二元Copula模型的信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量
結(jié)果及分析
第6章 基于二元?jiǎng)討B(tài)Copula的信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量
6.1 二元?jiǎng)討B(tài)Copula模型的構(gòu)建思路
6.2 二元穩(wěn)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)Copula模型的構(gòu)建及估計(jì)
6.3 時(shí)變二元JumpCopula模型的構(gòu)建及估計(jì)
6.4 時(shí)變二元MRSCopula模型的構(gòu)建及估計(jì)
6.5 模型比較及信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量
第7章 基于多元Copula的信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量
7.1 多元Copula函數(shù)的藤結(jié)構(gòu)及其定義
7.2 多元Copula函數(shù)的參數(shù)估計(jì)及信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量
7.3 模型的比較及分析
第8章 基于CopulaVaR模型的商業(yè)銀行信貸組合管理
8.1 基于VaR模型信貸組合管理思路
8.2 引入信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的信貸組合管理VaR模型設(shè)計(jì)
8.3 引入信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的CopulaVaR模型的實(shí)證研究
8.4 商業(yè)銀行信貸組合管理的實(shí)施對(duì)策
附錄 信用風(fēng)險(xiǎn)建模樣本及配對(duì)樣本
參考文獻(xiàn)