利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理（第2版）

第一章 導(dǎo)論
1.1 選題背景及研究意義
1.2 研究的理論
1.3 研究方法
1.4 研究的主要目標(biāo)
1.5 主要貢獻(xiàn)
1.6 結(jié)構(gòu)安排及邏輯主線(xiàn)
1.7 不足之處和有待進(jìn)一步研究的問(wèn)題
第二章 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)要回顧
2.1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)日益顯現(xiàn)
2.1.1 金融環(huán)境突變，金融風(fēng)險(xiǎn)凸顯
2.1.2 解除利率管制，釋放利率風(fēng)險(xiǎn)
2.1.3 利率風(fēng)險(xiǎn)管理日益受到重視
2.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的回顧
2.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的定義和特性
2.2.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式
2.2.3 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型
2.2.4 國(guó)外商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
2.2.5 中國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
2.3 利率市場(chǎng)化對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理的影響
2.4 國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的借鑒
2.5 存在的問(wèn)題
第三章 中國(guó)的利率市場(chǎng)化進(jìn)程
3.1 利率市場(chǎng)化的理論爭(zhēng)論與各國(guó)的實(shí)踐
3.1.1 利率市場(chǎng)化理論——金融約束論和金融深化論
3.1.2 各國(guó)利率市場(chǎng)化改革實(shí)踐
3.1.3 中國(guó)利率市場(chǎng)化的現(xiàn)實(shí)選擇
3.2 我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程回顧及特點(diǎn)
3.2.1 中國(guó)利率市場(chǎng)化改革思路與改革次序安排
3.2.2 中國(guó)利率市場(chǎng)化改革相對(duì)滯后的一個(gè)解釋
3.2.3 我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程簡(jiǎn)要回顧
3.2.4 我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的特點(diǎn)
3.3 對(duì)今后利率市場(chǎng)化改革的展望
3.3.1 改革的主導(dǎo)力量
3.3.2 改革的速度
3.3.3 利率市場(chǎng)化改革的總體進(jìn)度
第四章 利率的期限結(jié)構(gòu)
4.1 引言
4.2 利率期限結(jié)構(gòu)——文獻(xiàn)回顧
4.2.1 三種主要的利率期限結(jié)構(gòu)理論
4.2.2 利率期限結(jié)構(gòu)模型
4.2.3 利率期限結(jié)構(gòu)的實(shí)證研究文獻(xiàn)
4.2.4 利率期限結(jié)構(gòu)所反映的宏觀經(jīng)濟(jì)變量信息
4.2.5 關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)單小結(jié)
4.3 中國(guó)的市場(chǎng)利率發(fā)展?fàn)顩r
4.3.1 中國(guó)的市場(chǎng)利率發(fā)展的兩個(gè)階段
4.3.2 債券市場(chǎng)存在的問(wèn)題
4.4 中國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)的實(shí)證研究
4.4.1 對(duì)中國(guó)市場(chǎng)利率特征的簡(jiǎn)單分析
4.4.2 模型設(shè)定——跳躍一擴(kuò)散模型
4.4.3 實(shí)證研究
4.5 中國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)實(shí)證結(jié)果分析
4.5.1 交易所國(guó)債、銀行同業(yè)拆借和債券回購(gòu)三個(gè)市場(chǎng)的分割
4.5.2 銀行間市場(chǎng)的統(tǒng)一趨勢(shì)
4.5.3 政府政策的影響
4.5.4 推進(jìn)中國(guó)債券市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展
第五章 利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
5.1 利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)文獻(xiàn)回顧
5.1.1 利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的定義
5.1.2 影響利率的因素
5.1.3 利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)曲線(xiàn)的作用
5.1.4 利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的有關(guān)文獻(xiàn)回顧
5.1.5 小結(jié)
5.2 利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的實(shí)證分析
5.2.1 模型設(shè)定
5.2.2 數(shù)據(jù)來(lái)源及處理
5.2.3 估計(jì)的結(jié)果
5.3 對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)實(shí)證結(jié)果的分析
5.3.1 關(guān)于利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
5.3.2 中國(guó)的利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的立方圖
5.3.3 關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的一點(diǎn)說(shuō)明
第六章 利用利率結(jié)構(gòu)的信息對(duì)貸款定價(jià)
6.1 作為商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)的貸款
6.1.1 商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)——貸款
6.1.2 當(dāng)前通行的貸款定價(jià)方法
6.2 貸款的風(fēng)險(xiǎn)及隱含期權(quán)模型
6.2.1 RAROC模型
6.2.2 期權(quán)調(diào)整利差OAS模型
6.2.3 影響貸款收益率的因素
6.2.4 貸款定價(jià)的模型
6.3 貸款定價(jià)的應(yīng)用——對(duì)住房抵押貸款定價(jià)
6.3.1 個(gè)人住房抵押貸款定價(jià)中存在的風(fēng)險(xiǎn)及其管理
6.3.2 個(gè)人住房抵押貸款定價(jià)模型
6.3.3 小結(jié)
第七章 利率市場(chǎng)化進(jìn)程對(duì)商業(yè)銀行投融資行為的影響
7.1 利率市場(chǎng)化條件下的銀行投融資行為模型
7.2 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中銀行投融資行為的變化
7.2.1 存款利率管制之下的銀行投資行為
7.2.2 利率完全市場(chǎng)化后銀行的投融資行為
7.3 預(yù)算軟約束對(duì)銀行投融資行為的影響
7.4 結(jié)論
第八章 利用價(jià)差期權(quán)探討商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理
8.1 價(jià)差期權(quán)的有關(guān)研究
8.1.1 價(jià)差期權(quán)的定義和一般特征
8.1.2 價(jià)差期權(quán)的定價(jià)
8.1.3 關(guān)于價(jià)差期權(quán)的應(yīng)用的文獻(xiàn)回顧
8.2 價(jià)差期權(quán)在商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
8.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的久期和凸度方法與價(jià)差期權(quán)
8.2.2 四種基本的利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具與價(jià)差期權(quán)
8.2.3 利用商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的利率差異進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
8.3 結(jié)論
第九章 結(jié)束語(yǔ)
9.1 主要結(jié)論
9.2 需要進(jìn)一步探討的問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
附錄
后記