現(xiàn)代精算風險理論：基于R（第二版）

第一版英文版序
第二版前言
第1章 效用理論和保險
§1．1 引言
§1．2 期望效用模型
§1．3 效用函數(shù)族
§1．4 止損再保險
§1．5 習題
第2章 個體風險模型
§2．1 引言
§2．2 混合分布與風險
§2．3 卷積
§2．4 變換
§2．5 近似
§2．6 應用：最優(yōu)再保險
§2．7 習題
第3章 聚合風險模型
§3．1 引言
§3．2 復合分布
§3．3 賠付次數(shù)的分布
§3．4 復合泊松分布的性質(zhì)
§3．5 Panjer遞推
§3．6 復合分布和快速傅里葉變換
§3．7 復合分布的近似
§3．8 個體和聚合風險模型
§3．9 損失分布：性質(zhì)、估計和抽樣
§3．1 0止損再保險和近似
§3．1 1習題
第4章 破產(chǎn)理論
§4．1 引言
§4．2 經(jīng)典破產(chǎn)過程
§4．3 關于破產(chǎn)概率的一些簡單結果
§4．4 破產(chǎn)概率和破產(chǎn)時的資本金
§4．5 離散時間模型
§4．6 再保險和破產(chǎn)概率
§4．7 Beekman卷積公式
§4．8 破產(chǎn)概率的解析表達式
§4．9 破產(chǎn)概率的近似
§4．1 0習題
第5章 保費原則和風險度量
§5．1 引言
§5．2 利用上下法計算保費
§5．3 各種保費原則及其性質(zhì)
§5．4 保費原則的特性描述
§5．5 通過共保降低保費
§5．6 VaR和相關的風險度量
§5．7 習題
第6章 獎懲系統(tǒng)
§6．1 引言
§6．2 一個通用的獎懲系統(tǒng)
§6．3 馬爾可夫分析
§6．4 求穩(wěn)態(tài)保費和Loimaranta效率
§6．5 習題
第7章 風險排序
§7．1 引言
§7．2 較大風險
§7．3 更危險的風險
§7．4 應用
§7．5 不完全信息
§7．6 同單調(diào)隨機變量
§7．7 相依風險和的隨機界
§7．8 相依性更強的聯(lián)合分布；copula函數(shù)
§7．9 習題
第8章 信度理論
第9章 廣義線性模型
第10章 IBNR技術
第11章 關于廣義線性模型的進一步討論
附錄A R在現(xiàn)代精算風險理論中的應用
附錄B 習題提示
附錄C 注釋及參考文獻
附錄D 表格
索引