不完備市場下權(quán)益連結(jié)保險產(chǎn)品定價和風(fēng)險對沖

第1章 引言
1．1 權(quán)益連結(jié)保險產(chǎn)品介紹
1．1．1 分紅保險
1．1．2 投資連結(jié)保險
1．1．3 萬能壽險
1．1．4 變額年金
1．1．5 權(quán)益指數(shù)年金
1．2 金融衍生品定價基本理論
1．2．1 基本概念
1．2．2 不完備市場定價方法介紹
1．2．3 馬爾科夫調(diào)制（regime switChing）模型
1．3 L6vy過程及其相關(guān)內(nèi)容
1．4 EssCher變換
1．5 本章結(jié)語
第2章 隨機(jī)利率和跳擴(kuò)散模型下的權(quán)益指數(shù)年金定價
2．1 模型
2．1．1 金融模型
2．1．2 保險組合
2．2 EIAs定價
2．2．1 點(diǎn)對點(diǎn)設(shè)計(jì)
2．2．2 年度重設(shè)設(shè)計(jì)
2．3 數(shù)值分析
2．3．1 點(diǎn)對點(diǎn)權(quán)益指數(shù)年金
2．3．2 年度重設(shè)權(quán)益指數(shù)年金
2．4 本章結(jié)語
第3章 隨機(jī)利率和隨機(jī)死亡率模型下權(quán)益指數(shù)年金的定價
3．1 模型
3．2 權(quán)益指數(shù)年金定價
3．2．1 點(diǎn)對點(diǎn)設(shè)計(jì)
3．2．2 年度重設(shè)設(shè)計(jì)
3．3 數(shù)值例子
3．4 本章結(jié)語
第4章 馬爾科夫調(diào)制跳擴(kuò)散模型下權(quán)益指數(shù)年金的定價
4．1 模型假設(shè)
4．1．1 金融市場
4．1．2 隨機(jī)死亡率
4．2 Esscher變換和最小鞅測度兩種方法下的定價
4．2．1 Merton假設(shè)下Esscher變換方法
4．2．2 風(fēng)險最小化方法
4．2．3 考慮死亡率
4．3 隨機(jī)模擬
4．4 本章結(jié)語
第5章 權(quán)益指數(shù)年金的風(fēng)險最小化對沖
5．1 風(fēng)險最小化方法簡介
5．2 模型假設(shè)
5．2．1 金融市場
5．2．2 保單組合
5．3 權(quán)益指數(shù)年金的風(fēng)險最小化對沖
5．4 本章結(jié)語
第6章 馬爾科夫調(diào)制Levy模型下的局部風(fēng)險最小化策略
6．1 模型
6．1．1 金融市場
6．1．2 保單組合
6．1．3 組合模型
6．2 權(quán)益連結(jié)保險的局部風(fēng)險最小化對沖策略
6．2．1 生存保單
6．2．2 定期壽險
6．3 一個例子
6．4 本章結(jié)語
第7章 支付流的局部風(fēng)險最小化對沖
7．1 模型
7．1．1 金融市場
7．1．2 保單組合
7．2 支付流的局部風(fēng)險最小化對沖策略
7．3 例子
7．4 本章結(jié)語
參考文獻(xiàn)
索引