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內容簡介

　　本書主要分兩部分，第一部分為第 1 章到第 7 章，主要針對財務管理、金融、投資領域需要用到的 SAS 語法進行介紹；第二部分為第 8 章到第 17 章，主要針對財務實踐研究中會使用的研究方法進行介紹。本書的第二部分中提供了標準化的宏語法，在第 8 章中提供了 stat 以及 correlation 兩個宏語法，讀者僅需將文檔準備好，輸入文檔名稱，希望進位到小數點后幾位及要分析的變項名稱，宏語法就能夠直接將敘述統(tǒng)計表以及相關系數表自動生成出來，第 9 章提供了 npar 及 ttest，可以快速地檢定兩群體的中位數以及均值檢定，第 10 章提供了 Jagaseesh and Titman 的動能投資策略的語法，而 11 章到 15 章的各個回歸模型，也有相對應的宏語言提供給讀者進行實踐分析用，第 16 章則針對短期及長期事件研究法做了詳細的介紹，最后在第 17 章則介紹了如何使用財務數據構建出 Fama and French 的 5 因子報酬率。

作者簡介

　　林煜恩（1981-），漢族，吉林大學商學院講師，研究領域為行為金融學、投資組合、公司治理、公司理財和企業(yè)社會責任，長期針對CRSP、COMPUSTAT、IBES、TEJ、CSMAR等財務數據庫分析，并針對這些數據庫設計了完整的SAS編程并進行財務實證研究，作者Email：sas@jlu.edu.cn。

圖書目錄

第 1 章 SAS 入門介紹．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
1．1 SAS 的基本接口介紹．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2
1．2 SAS 語法的基礎架構．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2
1．3 如何輸入數據．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4
1．4 如何輸出數據．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 13
1．5 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 15
第 2 章 SAS 數據的運算與函數．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16
2．1 四則運算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17
2．2 統(tǒng)計函數．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18
2．3 隨機函數．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21
2．4 時間函數．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 22
2．5 文本變量的處理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 26
2．6 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 30
第 3 章數據與變量的產生和選?。?31
3．1 利用 SAS 產生數據．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 32
3．2 保留、刪除變量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 36
3．3 保留、刪除觀測值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38
3．4 抽樣方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38
3．5 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 43
第 4 章數據的排序、分組與轉置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 44
4．1 數據的排序（proc sort）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 45
4．2 數據的分組（proc rank）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 49
4．3 數據的轉置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 53
4．4 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 57
第 5 章數據的合并．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 58
5．1 垂直合并．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 60
5．2 水平合并．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 65
5．3 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 72
第 6 章 SAS 的數據庫管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 73
6．1 文檔的復制、刪除與保留（proc datasets）．．．．．．．．．．．．．．．．． 74
6．2 結構化查詢語言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 78
6．3 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 91
第 7 章宏語法（%MACRO）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 92
7．1 基礎宏語法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 93
7．2 進階宏語法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 96
7．3 宏語法撰寫技巧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 107
7．4 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 111
第 8 章描述統(tǒng)計．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 112
8．1 常見的描述統(tǒng)計量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 113
8．2 相關系數．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 121
8．3 個人化表格宏解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 126
8．4 趨勢圖基礎語法介紹．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 129
8．5 離群值的處理（winsorize）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 140
8．6 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 144
第 9 章兩群體差異性檢定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 145
9．1 均值檢定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 146
9．2 中位數檢定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 151
9．3 兩群體檢定宏進階用法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 154
9．4 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 156
第 10 章投資組合與報酬率檢定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 157
10．1 投資組合股票數目與風險．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 158
10．2 有效邊界有效邊界的繪制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 164
10．3 初探動能投資策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 168
10．4 再探動能投資策略（Jagadeesh and Titman， 1993; 2001）．．．．．．．．． 177
10．5 Newey and West 的調整語法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 185
10．6 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 190
第 11 章基礎回歸語法（PROC REG）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 191
11．1 回歸語法介紹．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 192
11．2 格式化回歸模型輸出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 201
11．3 Fama-MacBeth 回歸模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 212
11．4 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 222
第 12 章回歸語法的應用（PROC REG）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 223
12．1 移動窗口（moving window）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 224
12．2 共同基金績效評估：移動窗口的應用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 229
12．3 滾動法（Rolling）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 234
12．4 Where 語法有妙招．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 239
12．5 結構性改變．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 241
12．6 分段回歸（piecewise regression）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 246
12．7 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 254
第 13 章 PANEL DATA（PROC PANEL、PROC TSCSREG）．．．．．．．．．．．．．．． 255
13．1 固定效應與隨機效應的估計方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 256
13．2 Panel data 的實踐流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 261
13．3 格式化 Panel data 模型輸出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 264
13．4 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 267
第 14 章羅吉斯模型（PROC LOGISTIC）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 268
14．1 Logit model（logistic regression）．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 269
14．2 Conditional logistic regression ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 276
14．3 Multinomial logistic regression ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 280
14．4 分類與概率轉換．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 287
14．5 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 291
第 15 章 TOBIT 模型（PROC LIFEREG）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 292
15．1 受限數據（censored data）與截斷數據（truncated data）．．．．．．．．． 293
15．2 格式化 Tobit 模型輸出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 300
15．3 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 302
第 16 章事件研究法（EVENT STUDY）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 303
16．1 短期事件研究法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 304
16．2 日歷期間投資組合法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 312
16．3 買進持有異常報酬率：配對投資組合法．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 318
16．4 買進持有異常報酬率：配對樣本法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 326
16．5 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 335
第 17 章特殊議題．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 336
17．1 均值抽樣分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 337
17．2 拔靴法（Bootstrap method）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 339
17．3 構建五因子與動能因子報酬率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 347
17．4 總結．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 356