中國股指期貨市場上投資者異質(zhì)性及其投資策略研究

　　本書從股指期貨市場投資者異質(zhì)性這一微觀特征出發(fā)，運用行為金融與投資學(xué)理論，結(jié)合理論與實證分析考察了股指期貨市場投資個體異質(zhì)性與群體異質(zhì)性特征，解釋了投資者異質(zhì)性對股指期貨價格收益的影響機制，從直接和間接兩個角度考察了投資者異質(zhì)性表現(xiàn)及其對價格波動的影響，并且分析了股指期貨市場投資者群體異質(zhì)性的特征及其成因，并提出了相應(yīng)的投資和監(jiān)管策略。

　　劉嵐，管理學(xué)博士，金融學(xué)專業(yè)碩士、會計學(xué)碩士導(dǎo)師，現(xiàn)任教于湖南師范大學(xué)商學(xué)院。主要研究領(lǐng)域為金融工程與風(fēng)險管理。近年來在***核心期刊和SCI源刊在內(nèi)的多個刊物發(fā)表了多篇論文，曾作為副主編參加《中計財務(wù)會計學(xué)》教材編著，目前主持省部級科研項目1項，參與教育部人文社科基金研究項目1項。