交易所交易基金的市場影響與風險管理研究

定　價：￥68.00

作　者：	陳志英
出版社：	西南財經大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787550427655	出版時間：	2016-12-01	包裝：
開本：	16開	頁數：	169	字數：

內容簡介

　　《交易所交易基金的市場影響與風險管理研究》共分八章。第1章是緒論，內容包括全書的研究背景及研究意義、國內外文獻綜述、主要的研究內容以及全書的結構安排等。第2章是ETF簡介，內容包括ETF的概念及特點，ETF與封閉式和開放式基金的區(qū)別，ETF的產品結構以及交易流程、套利策略等。第3章介紹了全球ETF市場的發(fā)展現(xiàn)狀及一些新的趨勢。第4章介紹了我國ETF市場的發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向，對綠色金融指數化產品發(fā)展及綠色金融ETF產品建設進行了專門的論述。第5章是對我國ETF市場運行效率的分析，主要從四個方面進行探討：我國ETF市場的定價效率、我國ETF的價格發(fā)現(xiàn)功能、我國股票型ETF與傳統(tǒng)股票指數開放式基金之間的關系、ETF凈現(xiàn)金流流入的影響因素。第6章分析了我國ETF市場與現(xiàn)貨市場之間的關系，從ETF交易對現(xiàn)貨市場的波動溢出、對現(xiàn)貨成份股的聯(lián)動性的影響兩個方面進行實證分析。第7章分析了ETF的潛在系統(tǒng)性風險，內容包括新型ETF產品的系統(tǒng)性風險、新型ETF對金融市場系統(tǒng)穩(wěn)定性的潛在影響；最后構建理論模型，分析基礎資產不流動的ETF與金融市場脆弱性之間的關聯(lián)。第8章是研究的主要結論與未來的研究展望。

作者簡介

　　陳志英，出生于1983年，女，福建莆田人。廈門大學金融工程博士，西南政法大學經濟法博士后（在站），現(xiàn)供職于西南政法大學經濟學院，主要從事金融衍生品定價與風險管理、市場微觀結構等方面的研究。

圖書目錄

1 緒論
1．1 研究背景與研究意義
1．2 國內外文獻綜述
1．2．1 國外研究評述
1．2．2 國內研究評述
1．3 本書研究內容及結構安排
2 ETF概述
2．1 ETF的定義
2．1．1 ETF的概念及特點
2．1．2 ETF的分類
2．2 ETF的交易機制
2．3 ETF的交易策略
3 全球ETF市場發(fā)展概況
3．1 全球ETF市場發(fā)展現(xiàn)狀
3．2 全球ETF市場發(fā)展新趨勢
3．2．1 杠桿和反向ETF（Leveraged and Inverse．ETF）
3．2．2 合成ETF（Synthetic ETF）
3．2．3 聰明貝塔ETF（Smart Beta ETF）
4 我國ETF市場發(fā)展概況
4．1 我國ETF市場發(fā)展現(xiàn)狀
4．2 綠色金融與我國ETF市場發(fā)展機遇
5 我國ETF市場功能分析
5．1 我國ETF市場定價效率分析
5．1．1 引言
5．1．2 模型建立
5．1．3 實證結果
5．1．4 本節(jié)小結
5．2 我國ETF市場價格發(fā)現(xiàn)與波動傳導研究
5．2．1 引言
5．2．2 文獻綜述
5．2．3 數據選擇與描述性統(tǒng)計
5．2．4 模型與研究方法
5．2．5 實證結果分析
5．2．6 本節(jié)小結
5．3 ETF、與傳統(tǒng)指數基金的替代效應分析
5．3．1 引言
5．3．2 文獻綜述
5．3．3 數據說明與變量定義
5．3．4 實證檢驗及結果
5．3．5 本節(jié)小結
5．4 市場流動性與ETF資金流關系分析
5．4．1 引言
5．4．2 文獻綜述
5．4．3 變量定義與數據說明
5．4．4 實證分析
5．4．5 本節(jié)小結
附錄5．1 跟蹤同一指數的傳統(tǒng)指數基金與ETF列表
6 我國ETF對標的市場的影響分析
6．1 ETF對成份股市場的波動溢出效應分析
6．1．1 引言
6．1．2 文獻綜述
6．1．3 模型設計與數據說明
6．1．4 實證結果分析
6．1．5 本節(jié)小結
6．2 ETF交易對標的成份股相關性的影響分析
6．2．1 引言
6．2．2 文獻綜述
6．2．3 指數基金與市場聯(lián)動關系分析
6．2．4 ETF與股票市場相關性分析
6．2．5 本節(jié)小結
附錄6．1 個股截面風險指標構建
7 ETF發(fā)展與金融市場穩(wěn)定
7．1 新型ETF產品的潛在風險
7．1．1 杠桿和反向ETF的潛在風險
7．1．2 合成ETF的潛在風險
7．2 ETF交易與金融市場脆弱性
7．2．1 引言
7．2．2 文獻綜述
7．2．3 ETF交易的基本模型
7．2．4 結論與政策含義
附錄7．1 性質1、5、6的證明
附錄7．2 羊群行為的概率證明
8 主要研究結論與展望
8．1 主要研究結論
8．2 展望
附錄
附錄1 中國上市ETF基本信息
附錄2 美國上市的中國A股ETF列表
附錄3 我國ETF主要業(yè)務規(guī)則
參考文獻