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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《交易所交易基金的市場(chǎng)影響與風(fēng)險(xiǎn)管理研究》共分八章。第1章是緒論，內(nèi)容包括全書的研究背景及研究意義、國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述、主要的研究?jī)?nèi)容以及全書的結(jié)構(gòu)安排等。第2章是ETF簡(jiǎn)介，內(nèi)容包括ETF的概念及特點(diǎn)，ETF與封閉式和開放式基金的區(qū)別，ETF的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及交易流程、套利策略等。第3章介紹了全球ETF市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及一些新的趨勢(shì)。第4章介紹了我國(guó)ETF市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展方向，對(duì)綠色金融指數(shù)化產(chǎn)品發(fā)展及綠色金融ETF產(chǎn)品建設(shè)進(jìn)行了專門的論述。第5章是對(duì)我國(guó)ETF市場(chǎng)運(yùn)行效率的分析，主要從四個(gè)方面進(jìn)行探討：我國(guó)ETF市場(chǎng)的定價(jià)效率、我國(guó)ETF的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能、我國(guó)股票型ETF與傳統(tǒng)股票指數(shù)開放式基金之間的關(guān)系、ETF凈現(xiàn)金流流入的影響因素。第6章分析了我國(guó)ETF市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的關(guān)系，從ETF交易對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的波動(dòng)溢出、對(duì)現(xiàn)貨成份股的聯(lián)動(dòng)性的影響兩個(gè)方面進(jìn)行實(shí)證分析。第7章分析了ETF的潛在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)容包括新型ETF產(chǎn)品的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、新型ETF對(duì)金融市場(chǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定性的潛在影響；最后構(gòu)建理論模型，分析基礎(chǔ)資產(chǎn)不流動(dòng)的ETF與金融市場(chǎng)脆弱性之間的關(guān)聯(lián)。第8章是研究的主要結(jié)論與未來(lái)的研究展望。

作者簡(jiǎn)介

　　陳志英，出生于1983年，女，福建莆田人。廈門大學(xué)金融工程博士，西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法博士后（在站），現(xiàn)供職于西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，主要從事金融衍生品定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)等方面的研究。

圖書目錄

1 緒論
1．1 研究背景與研究意義
1．2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
1．2．1 國(guó)外研究評(píng)述
1．2．2 國(guó)內(nèi)研究評(píng)述
1．3 本書研究?jī)?nèi)容及結(jié)構(gòu)安排
2 ETF概述
2．1 ETF的定義
2．1．1 ETF的概念及特點(diǎn)
2．1．2 ETF的分類
2．2 ETF的交易機(jī)制
2．3 ETF的交易策略
3 全球ETF市場(chǎng)發(fā)展概況
3．1 全球ETF市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
3．2 全球ETF市場(chǎng)發(fā)展新趨勢(shì)
3．2．1 杠桿和反向ETF（Leveraged and Inverse．ETF）
3．2．2 合成ETF（Synthetic ETF）
3．2．3 聰明貝塔ETF（Smart Beta ETF）
4 我國(guó)ETF市場(chǎng)發(fā)展概況
4．1 我國(guó)ETF市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
4．2 綠色金融與我國(guó)ETF市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇
5 我國(guó)ETF市場(chǎng)功能分析
5．1 我國(guó)ETF市場(chǎng)定價(jià)效率分析
5．1．1 引言
5．1．2 模型建立
5．1．3 實(shí)證結(jié)果
5．1．4 本節(jié)小結(jié)
5．2 我國(guó)ETF市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)與波動(dòng)傳導(dǎo)研究
5．2．1 引言
5．2．2 文獻(xiàn)綜述
5．2．3 數(shù)據(jù)選擇與描述性統(tǒng)計(jì)
5．2．4 模型與研究方法
5．2．5 實(shí)證結(jié)果分析
5．2．6 本節(jié)小結(jié)
5．3 ETF、與傳統(tǒng)指數(shù)基金的替代效應(yīng)分析
5．3．1 引言
5．3．2 文獻(xiàn)綜述
5．3．3 數(shù)據(jù)說明與變量定義
5．3．4 實(shí)證檢驗(yàn)及結(jié)果
5．3．5 本節(jié)小結(jié)
5．4 市場(chǎng)流動(dòng)性與ETF資金流關(guān)系分析
5．4．1 引言
5．4．2 文獻(xiàn)綜述
5．4．3 變量定義與數(shù)據(jù)說明
5．4．4 實(shí)證分析
5．4．5 本節(jié)小結(jié)
附錄5．1 跟蹤同一指數(shù)的傳統(tǒng)指數(shù)基金與ETF列表
6 我國(guó)ETF對(duì)標(biāo)的市場(chǎng)的影響分析
6．1 ETF對(duì)成份股市場(chǎng)的波動(dòng)溢出效應(yīng)分析
6．1．1 引言
6．1．2 文獻(xiàn)綜述
6．1．3 模型設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)說明
6．1．4 實(shí)證結(jié)果分析
6．1．5 本節(jié)小結(jié)
6．2 ETF交易對(duì)標(biāo)的成份股相關(guān)性的影響分析
6．2．1 引言
6．2．2 文獻(xiàn)綜述
6．2．3 指數(shù)基金與市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)系分析
6．2．4 ETF與股票市場(chǎng)相關(guān)性分析
6．2．5 本節(jié)小結(jié)
附錄6．1 個(gè)股截面風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)構(gòu)建
7 ETF發(fā)展與金融市場(chǎng)穩(wěn)定
7．1 新型ETF產(chǎn)品的潛在風(fēng)險(xiǎn)
7．1．1 杠桿和反向ETF的潛在風(fēng)險(xiǎn)
7．1．2 合成ETF的潛在風(fēng)險(xiǎn)
7．2 ETF交易與金融市場(chǎng)脆弱性
7．2．1 引言
7．2．2 文獻(xiàn)綜述
7．2．3 ETF交易的基本模型
7．2．4 結(jié)論與政策含義
附錄7．1 性質(zhì)1、5、6的證明
附錄7．2 羊群行為的概率證明
8 主要研究結(jié)論與展望
8．1 主要研究結(jié)論
8．2 展望
附錄
附錄1 中國(guó)上市ETF基本信息
附錄2 美國(guó)上市的中國(guó)A股ETF列表
附錄3 我國(guó)ETF主要業(yè)務(wù)規(guī)則
參考文獻(xiàn)