金融危機(jī)傳染的非線性動(dòng)力學(xué)特征研究

第1章 緒論
1．1 研究背景及意義
1．2 研究現(xiàn)狀評(píng)述
1．2．1 金融危機(jī)傳染理論研究綜述
1．2．2 金融危機(jī)傳染實(shí)證研究綜述
1．2．3 金融危機(jī)預(yù)測(cè)研究方法綜述
1．2．4 現(xiàn)有研究評(píng)述
1．3 金融市場(chǎng)非線性動(dòng)力學(xué)特征分析
1．3．1 復(fù)雜科學(xué)概述
1．3．2 金融系統(tǒng)的復(fù)雜性
1．3．3 非線性復(fù)雜金融理論
1．4 主要研究?jī)?nèi)容及研究方法
1．4．1 非線性動(dòng)力學(xué)研究方法概述
1．4．2 研究?jī)?nèi)容與本書(shū)結(jié)構(gòu)
1．4．3 技術(shù)路線
第2章 金融危機(jī)傳染相關(guān)理論
2．1 金融危機(jī)傳染的定義
2．1．1 金融危機(jī)傳染的內(nèi)涵
2．1．2 金融危機(jī)傳染的特征
2．2 金融危機(jī)傳染機(jī)制
2．2．1 貿(mào)易聯(lián)系的傳染渠道
2．2．2 金融聯(lián)系的傳染渠道
2．2．3 其他傳染渠道
第3章 金融危機(jī)傳染的非線性動(dòng)力學(xué)模型
3．1 匯率率時(shí)間序列非線性特征的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋
3．1．1 模型的建立
3．1．2 根軌跡仿真
3．1．3 基于交易者互相轉(zhuǎn)化的修正模型
3．2 貨幣市場(chǎng)危機(jī)傳染的動(dòng)力學(xué)模型
3．2．1 模型的建立
3．2．2 穩(wěn)定性分析
3．3 股票市場(chǎng)危機(jī)傳染的動(dòng)力學(xué)模型
3．3．1 模型的建立
3．3．2 穩(wěn)定性分析
第4章 基于動(dòng)力系統(tǒng)同步概念的金融危機(jī)傳染研究
4．1 動(dòng)力系統(tǒng)同步相關(guān)概念的引入
4．1．1 同步的定義及衡量方法
4．1．2 同步刻畫(huà)危機(jī)傳染
4．2 非線性檢驗(yàn)
4．3 基于FPT相位同步的危機(jī)傳染研究
4．3．1 相位同步的定義
4．3．2 算 法
4．3．3 數(shù)值仿真
4．4 實(shí)證結(jié)果
4．4．1 樣本數(shù)據(jù)及預(yù)處理
4．4．2 非線性檢驗(yàn)結(jié)果
4．4．3 相互依賴(lài)同步結(jié)果
第5章 基于動(dòng)力學(xué)相似性的金融危機(jī)預(yù)測(cè)研究
5．1 奇異譜降噪
5．2 相空間重構(gòu)
5．2．1 嵌入維數(shù)
5．2．2 時(shí)間延遲
5．3 相似性方法
5．3．1 相似性指數(shù)的算法
5．3．2 相似性方法仿真比較
5．4 實(shí)證結(jié)果
5．4．1 樣本數(shù)據(jù)
5．4．2 奇異譜分析結(jié)果
5．4．3 相空間重構(gòu)結(jié)果
5．4．4 動(dòng)力學(xué)相似性計(jì)算結(jié)果
第6章 金融危機(jī)傳染的微觀機(jī)理——基于異質(zhì)交易者的視角
6．1 模型的構(gòu)建
6．1．1 基礎(chǔ)模型
6．1．2 影響因素模型
6．1．3 傳染模型
6．2 實(shí)證設(shè)計(jì)
6．2．1 樣本數(shù)據(jù)
6．2．2 基礎(chǔ)價(jià)格定價(jià)
6．3 結(jié)果分析
6．3．1 模型估計(jì)結(jié)果
6．3．2 時(shí)變權(quán)重系數(shù)
6．3．3 傳染過(guò)程的進(jìn)一步分析
6．4 結(jié)論
參考文獻(xiàn)