函數(shù)型數(shù)據(jù)分析的金融應用與實證分析

定　價：￥38.00

作　者：	隋鈺冰著
出版社：	中國書籍出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787506860765	出版時間：	2017-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	182	字數(shù)：

內容簡介

　　《函數(shù)型數(shù)據(jù)分析的金融應用與實證分析》對函數(shù)型數(shù)據(jù)在金融市場中的應用進行了較為全面的分析。從金融市場出發(fā)，提供了一系列重要問題的具體應用和解決方案。重要的是，提供了從函數(shù)視角出發(fā)，分析金融市場行為的思維方式?；诤瘮?shù)型數(shù)據(jù)分析這一新的視角，為更好地認識和理解中國金融市場的變化規(guī)律和風險提供了新的分析工具和實證證據(jù)。研究結合了函數(shù)型數(shù)據(jù)分析方法、時間序列分析和統(tǒng)計算法中的重要思想和方法，并將其應用到刻畫資產價格變化和衡量風險的研究中。

作者簡介

　　隋鈺冰，1988年生，漢族，重慶江北人。金融學博士，深圳大學理論經濟學博士后流動站在站博士后。工作單位深圳大學經濟學院，研究方向金融風險管理、家庭金融學。

圖書目錄

第1章導論
1．1 研究背景和意義
1．2 國內外研究現(xiàn)狀
1．3 研究思路與研究方法
1．4 特色與創(chuàng)新之處
1．5 內容與結構安排
第2章函數(shù)型數(shù)據(jù)分析
2．1 引言
2．2 函數(shù)型數(shù)據(jù)
2．2．1 函數(shù)型數(shù)據(jù)
2．2．2 函數(shù)型數(shù)據(jù)預處理
2．3 函數(shù)型數(shù)據(jù)分析的一般方法
2．4．金融數(shù)據(jù)的函數(shù)型表達
2．5 本章小結
第3章函數(shù)型主成分分析與聚類分析
3．1 引言
3．2 理論背景
3．2．1 函數(shù)型主成分分析的原理
3．2．2 Mercer引理與Karhunen-Loeve展開式
3．3 實證研究
3．3．1 模型設定
3．3．2 數(shù)據(jù)與變量
3．3．3 實證結果分析
3．4 聚類分析
3．4．1 聚類分析的原理
3．4．2 K-means聚類分析的算法
3．4．3 聚類分析的實證結果
3．5 本章小結
第4章基于函數(shù)型數(shù)據(jù)的股票市場波動率研究
4．1 引言
4．2 文獻回顧
4．2．1 股票日間波動率
4．2．2 股票日內波動率
4．3 理論背景
4．4 實證分析
4．4．1 數(shù)據(jù)與變量
4．4．2 模型設定
4．4．3 算法
4．4．4 模型估計
4．4．5 實證結果分析
4．5 模型預測
4．5．1 樣本內與樣本外預測
4．5．2 預測效果的評價
4．6 本章小結
第5章函數(shù)型數(shù)據(jù)分析與金融風險管理
5．1 引言
5．2 文獻回顧
5．2．1 風險價值的相關文獻
5．2．2 基于分位數(shù)的風險價值
5．3 理論背景
5．3．1 相對風險測度方法
5．3．2 絕對風險測度方法
5．4 基于函數(shù)型數(shù)據(jù)的多元風險管理
5．4．1 模型設定
5．4．2 數(shù)據(jù)與變量
5．4．3 算法
5．4．4 實證結果分析
5．5 本章小結
第6章總結與研究展望
6．1 總結
6．2 研究展望
6．2．1 多元模型與二維函數(shù)型模型的研究
6．2．2 混合模型的研究
6．2．3 集成風險模型的研究
參考文獻
附錄
后記