期貨程序化交易實(shí)戰(zhàn)入門與技巧

第1章 程序化交易快速入門 / 1
1.1　初識(shí)程序化交易 / 2
1.1.1　什么是程序化交易 / 2
1.1.2　程序化交易的類型 / 3
1.1.3　程序化交易的優(yōu)點(diǎn) / 3
1.1.4　程序化交易的缺點(diǎn) / 5
1.2　程序化交易的發(fā)展 / 6
1.2.1　程序化交易的起源 / 6
1.2.2　程序化交易在中國(guó) / 7
1.3　程式化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路 / 7
1.3.1　設(shè)計(jì)思想 / 8
1.3.2　系統(tǒng)特點(diǎn) / 8
1.3.3　系統(tǒng)的技術(shù)與理論分析基礎(chǔ) / 10
1.3.4　系統(tǒng)的技術(shù)策略 / 16
1.4　程序化交易策略的開(kāi)發(fā) / 17
1.5　程序化交易策略的評(píng)估 / 18
1.5.1　策略本身的完整性 / 18
1.5.2　績(jī)效報(bào)告的整體評(píng)估 / 18
1.5.3　測(cè)試數(shù)據(jù)的真實(shí)性 / 19
1.5.4　策略參數(shù)靈活可控性 / 19
1.6　常見(jiàn)的程序化交易軟件 / 19
1.7　贏智程序化交易軟件 / 21
1.7.1　贏智程序化交易軟件的優(yōu)勢(shì) / 21
1.7.2　贏智程序化交易軟件的下載 / 22
1.7.3　贏智程序化交易軟件的安裝 / 25
1.7.4　贏智程序化交易軟件的使用技巧 / 27
1.8　如何實(shí)現(xiàn)程序自動(dòng)化 / 34
1.8.1　整理思路并編寫(xiě)模型 / 35
1.8.2　模型測(cè)試 / 37
1.8.3　加載模型進(jìn)行自動(dòng)交易 / 40

第2章 麥語(yǔ)言的編程基礎(chǔ) / 43
2.1　初識(shí)麥語(yǔ)言（My language） / 44
2.2　麥語(yǔ)言的常量與變量 / 44
2.2.1　常量 / 45
2.2.2　變量 / 45
2.3　麥語(yǔ)言的運(yùn)算符 / 49
2.3.1　數(shù)學(xué)運(yùn)算符 / 49
2.3.2　關(guān)系運(yùn)算符 / 50
2.3.3　布爾運(yùn)算符 / 50
2.3.4　表達(dá)式的執(zhí)行順序 / 51
2.4　麥語(yǔ)言的函數(shù) / 51
2.4.1　數(shù)學(xué)函數(shù) / 51
2.4.2　金融統(tǒng)計(jì)函數(shù) / 52
2.4.3　數(shù)理統(tǒng)計(jì)函數(shù) / 54
2.4.4　邏輯判斷函數(shù) / 55
2.4.5　時(shí)間函數(shù) / 56
2.4.6　繪圖函數(shù) / 57
2.4.7　畫(huà)線函數(shù) / 60
2.4.8　未來(lái)函數(shù) / 62
2.4.9　頭寸函數(shù) / 63
2.4.10　歷史數(shù)據(jù)引用函數(shù) / 66
2.5　模型的基本結(jié)構(gòu) / 67
2.5.1　信號(hào)指令 / 67
2.5.2　模型基本結(jié)構(gòu) / 68
2.5.3　模型的類型 / 69
2.5.4　模型編寫(xiě) / 69

第3章 程序化交易的一般模型 / 73
3.1　K線程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 74
3.1.1　K線的組成 / 74
3.1.2　大陽(yáng)線程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 75
3.1.3　穿頭破腳程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 76
3.1.4　吊頸線程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 77
3.1.5　低開(kāi)大陽(yáng)線程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 78
3.1.6　曙光初現(xiàn)程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 79
3.1.7　好友反攻程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 80
3.1.8　跳空缺口程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 81
3.2　價(jià)量走勢(shì)程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 82
3.2.1　放量創(chuàng)出新高程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 82
3.2.2　階段漲幅程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 83
3.2.3　持續(xù)放量走高程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 84
3.2.4　突破長(zhǎng)期整理平臺(tái)程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 85
3.2.5　創(chuàng)下歷史新低或新高程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 86
3.3　均線指標(biāo)程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 87
3.3.1　均線的定義 / 87
3.3.2　均線的黃金交叉 / 88
3.3.3　均線多頭排列 / 89
3.3.4　價(jià)格重新站上5日均線 / 89
3.3.5　均線死亡交叉 / 90
3.3.6　均線空頭排列 / 90
3.4　其他常用指標(biāo)程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 91
3.4.1　MACD指標(biāo)程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 91
3.4.2　KDJ指標(biāo)程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 93
3.4.3　BOLL指標(biāo)程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 95
3.4.4　SAR指標(biāo)程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 96
3.5　盤(pán)中動(dòng)態(tài)程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 98
3.5.1　尾盤(pán)大單拉升程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 98
3.5.2　盤(pán)中巨單向上成交程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 99
3.5.3　盤(pán)口掛單程序代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 99

第4章 程序化交易的復(fù)雜模型 / 101
4.1　跨周期模型代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 102
4.1.1　跨周期關(guān)鍵函數(shù)#IMPORT / 102
4.1.2 在5分鐘周期上引用60分鐘周期的5均線和10均線 / 103
4.1.3 收盤(pán)價(jià)站上30日均線買平后買開(kāi)新倉(cāng)，跌破30日均線賣平后賣開(kāi)新倉(cāng) / 104
4.1.4　均線和KD多周期共振判斷行情 / 105
4.1.5　MACD多周期共振判斷行情 / 105
4.1.6　跨合約引用數(shù)據(jù) / 106
4.2　跨指標(biāo)模型代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 107
4.2.1　獨(dú)立坐標(biāo)方式顯示線型操作符：“..” / 107
4.2.2　均線與KDJ指標(biāo)結(jié)合代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 110
4.2.3　MACD與KDJ指標(biāo)結(jié)合代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 111
4.2.4　均線與MACD指標(biāo)結(jié)合代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 112
4.3　日內(nèi)模型代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 113
4.3.1　開(kāi)盤(pán)價(jià)突破代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 113
4.3.2 開(kāi)盤(pán)后前三十分鐘最高最低價(jià)突破代碼編寫(xiě)
4.3.3　單均線模型代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 115
4.3.4　雙均線模型代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 116
4.4　TICK模型代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 117
4.4.1　TICK趨勢(shì)模型代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 117
4.4.2　TICK盤(pán)口策略模型代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 119
4.5　止損模型代碼編寫(xiě)實(shí)例 / 120

第5章 程序化交易的模型回測(cè) / 123
5.1　模型回測(cè) / 124
5.1.1　模型回測(cè)的流程 / 124
5.1.2　程序化交易模型在歷史K線上的效果 / 124
5.1.3　回測(cè)報(bào)告檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃脡牡姆椒ㄅc技巧 / 129
5.1.4　回測(cè)報(bào)告效果測(cè)試指標(biāo)項(xiàng)的意義 / 130
5.1.5　資金曲線 / 133
5.1.6　查看模型成交明細(xì) / 135
5.1.7　測(cè)試模型的敏感性 / 135
5.2　模型的參數(shù)優(yōu)化 / 137
5.2.1　枚舉 / 137
5.2.2　遺傳 / 139

第6章 程序化交易的基本面模型 / 141
6.1　初識(shí)基本面分析 / 142
6.2　鄭醇期貨合約的基本面模型編寫(xiě)實(shí)例 / 143
6.3　滬銅期貨合約的基本面模型編寫(xiě)實(shí)例 / 150
6.4　鄭棉期貨合約的基本面模型編寫(xiě)實(shí)例 / 154
6.5　滬金期貨合約的基本面模型編寫(xiě)實(shí)例 / 158

第7章　程序化交易的算法交易模型 / 163
7.1　初識(shí)算法交易 / 164
7.2　算法交易模型的基本語(yǔ)法 / 164
7.2.1　主函數(shù) / 165
7.2.2　帶有返回值的函數(shù) / 167
7.2.3　不帶有返回值的函數(shù) / 168
7.3　IF控制結(jié)構(gòu) / 170
7.3.1　IF語(yǔ)句的基本格式 / 170
7.3.2　IF控制結(jié)構(gòu)應(yīng)用實(shí)例 / 170
7.4　While循環(huán)結(jié)構(gòu) / 173
7.4.1　While語(yǔ)句的基本格式 / 173
7.4.2　While循環(huán)結(jié)構(gòu)應(yīng)用實(shí)例 / 173
7.5　算法交易模型的回測(cè) / 174
7.6　算法交易高頻模型的編寫(xiě) / 179
7.6.1　什么是高頻交易 / 180
7.6.2　高頻交易的特點(diǎn) / 180
7.6.3　高頻交易的優(yōu)勢(shì) / 180
7.6.4　追高高頻交易策略模型編寫(xiě)實(shí)例 / 180

第8章　趨勢(shì)模型和公式條件單編寫(xiě)實(shí)例 / 189
8.1　趨勢(shì)模型編寫(xiě)實(shí)例 / 190
8.1.1　日內(nèi)清倉(cāng)編寫(xiě)實(shí)例 / 190
8.1.2　加倉(cāng)減倉(cāng)編寫(xiě)實(shí)例 / 190
8.1.3　海龜交易編寫(xiě)實(shí)例 / 191
8.1.4　控制日內(nèi)交易次數(shù)編寫(xiě)實(shí)例 / 192
8.1.5　下單委托價(jià)格編寫(xiě)實(shí)例 / 193
8.1.6　信號(hào)執(zhí)行方式編寫(xiě)實(shí)例 / 194
8.1.7　全程追蹤止損編寫(xiě)實(shí)例 / 197
8.1.8　限價(jià)止損+追蹤止贏編寫(xiě)實(shí)例 / 198
8.1.9　限價(jià)止損+限價(jià)止贏編寫(xiě)實(shí)例 / 199
8.1.10 分組指令編寫(xiě)實(shí)例 / 200
8.2　公式條件單編寫(xiě)實(shí)例 / 200
8.2.1　公式條件單的編寫(xiě)規(guī)則 / 201
8.2.2　日內(nèi)清倉(cāng)編寫(xiě)實(shí)例 / 202
8.2.3　反向突破止損編寫(xiě)實(shí)例 / 202
8.2.4　停損點(diǎn)止損編寫(xiě)實(shí)例 / 202
8.2.5　吊燈止贏編寫(xiě)實(shí)例 / 202
8.2.6　時(shí)間止贏編寫(xiě)實(shí)例 / 203

第9章 算法模型編寫(xiě)實(shí)例 / 205
9.1　算法模型的類型 / 206
9.1.1　盤(pán)口結(jié)合趨勢(shì)模型 / 206
9.1.2　基差策略模型 / 206
9.1.3　算法交易高頻模型 / 206
9.1.4　下單控制模型 / 207
9.2　盤(pán)口結(jié)合趨勢(shì)模型編寫(xiě)實(shí)例 / 207
9.2.1　買賣量輔助判斷趨勢(shì)策略模型編寫(xiě)實(shí)例 / 207
9.2.2　買賣價(jià)輔助判斷趨勢(shì)策略模型編寫(xiě)實(shí)例 / 209
9.3　基差策略模型編寫(xiě)實(shí)例 / 213
9.3.1　上期所合約基差策略編寫(xiě)實(shí)例 / 213
9.3.2　中金所合約基差策略編寫(xiě)實(shí)例 / 217
9.4　算法交易高頻模型編寫(xiě)實(shí)例 / 220
9.4.1　大單統(tǒng)計(jì)高頻模型編寫(xiě)實(shí)例 / 220
9.4.2　掛單統(tǒng)計(jì)高頻模型編寫(xiě)實(shí)例 / 224
9.5　下單控制模型編寫(xiě)實(shí)例 / 230
9.5.1　信號(hào)刷新模型編寫(xiě)實(shí)例 / 230
9.5.2　讀取K線時(shí)間模型編寫(xiě)實(shí)例 / 231
9.5.3　控制止損次數(shù)模型編寫(xiě)實(shí)例 / 231
9.5.4　限價(jià)止損+追蹤止盈模型編寫(xiě)實(shí)例 / 232

第10章　程序化交易策略的優(yōu)化 / 235
10.1　減少盤(pán)整行情中的交易次數(shù) / 236
10.1.1　PANZHENG函數(shù) / 236
10.1.2　利用PANZHENG函數(shù)增加盈利 / 236
10.1.3　利用PANZHENG函數(shù)增加勝率 / 241
10.2　優(yōu)化進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn) / 243
10.2.1　CHECKSIG函數(shù) / 244
10.2.2　收盤(pán)價(jià)模型與指令模型 / 246
10.3　解決中長(zhǎng)線趨勢(shì)交易換月跳空的問(wèn)題 / 249

第11章　程序化交易的后臺(tái)程序化 / 253
11.1　初識(shí)后臺(tái)程序化 / 254
11.2　頁(yè)面盒子 / 254
11.2.1　將模型裝入盒子 / 254
11.2.2　盒子的其他操作 / 258
11.3　模組 / 260
11.3.1　將模型裝入模組 / 260
11.3.2　期貨合約運(yùn)行模組 / 263
11.4　交易池 / 264
11.4.1　新建交易池 / 265
11.4.2　交易池的其他操作 / 269

第12章　多賬號(hào)下單273
12.1　初識(shí)多賬號(hào)下單 / 274
12.2　登錄多賬號(hào)并下單 / 274
12.2.1　注冊(cè)模擬賬戶 / 275
12.2.2　登錄多賬戶 / 276
12.2.3　多賬戶下單 / 278
12.2.4　多賬號(hào)組下單 / 280
12.2.5　多賬號(hào)程序化下單 / 282