農業(yè)保險中的精算模型研究

定　價：￥59.00

作　者：	肖宇谷著
出版社：	清華大學出版社
叢編項：	清華匯智文庫
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787302499343	出版時間：	2018-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	162	字數(shù)：

內容簡介

　　我國農業(yè)保險發(fā)展迅速，開始進入加快創(chuàng)新的新階段。為了完善農業(yè)保險產(chǎn)品設計的理論基礎，開發(fā)新的保險產(chǎn)品，本書將在理論和方法上對常見的幾種農業(yè)保險進行研究，其中包括產(chǎn)量保險、收入保險和天氣指數(shù)保險等。本書的主要對象是對農業(yè)保險產(chǎn)品開發(fā)和農業(yè)風險管理領域感興趣的相關人員。本書的主要內容包括4個部分：農業(yè)保險中的基礎定價理論研究，Bootstrap方法和時空分層貝葉斯模型在產(chǎn)量保險定價和產(chǎn)量估計中的應用，農作物收入保險的可行性、需求調查與風險測度，雙觸發(fā)天氣指數(shù)保險研究。

作者簡介

　　肖宇谷，中國人民大學統(tǒng)計學院風險管理與精算教研室副教授，中科院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院理學博士。主要研究領域：量化風險管理、隨機精算模型。在China Agricultural Economic Review、Scandinavian Actuarial Journal 、Quantitative Finance及保險研究等國內外期刊發(fā)表論文二十余篇。曾為美國愛荷華大學和康涅狄格大學訪問學者。受聘為亞洲開發(fā)銀行“河南省公共財政及財政部門改革項目”農業(yè)保險精算專家。

圖書目錄

目錄

第1章農業(yè)保險中的基礎定價理論研究

1.1費率厘定的基礎公式

1.1.1補償產(chǎn)量和費率的定義

1.1.2補償產(chǎn)量期望的計算

1.2費率與產(chǎn)量變異系數(shù)的單調性研究

1.3正態(tài)模型下的均值-方差效用分析

1.3.1模型假設

1.3.2主要理論結果

1.3.3數(shù)值分析

本章小結

第2章Bootstrap方法和時空分層貝葉斯模型在產(chǎn)量保險定價
和產(chǎn)量估計中的應用

2.1Bootstrap方法在產(chǎn)量保險定價中的應用

2.1.1引言

2.1.2基于產(chǎn)量風險分析的保險費率厘定與Bootstrap
費率估計

2.1.3Bootstrap費率估計方法的效果模擬分析

2.1.4實證分析

2.1.5結論

2.2帶趨勢的Bootstrap在產(chǎn)量保險定價中的應用

2.2.1BLCR的計算步驟

2.2.2模擬試驗

2.2.3實證分析

2.2.4小結

2.3時空分層貝葉斯模型在小麥單產(chǎn)估計中的應用

2.3.1引言

2.3.2時空分層貝葉斯模型介紹與模型假設

2.3.3實證分析

2.3.4小結

本章小結

第3章農作物收入保險的可行性、需求調查與風險測度

3.1開展農作物收入保險的意義和可行性研究

3.1.1引言

3.1.2我國推行農作物收入保險的意義

3.1.3我國推行農作物收入保險的可行性

3.1.4結論

3.2農作物收入保險需求調查——以河南省洛陽、焦作、
信陽三市為例

3.2.1文獻回顧

3.2.2變量選擇

3.2.3調查結果和分析

3.2.4結論

3.3農作物收入保險的費率厘定和風險測度

3.3.1收入保險模型

3.3.2實證分析

3.3.3結論

本章小結

第4章雙觸發(fā)天氣指數(shù)保險研究

4.1天氣指數(shù)保險介紹

4.1.1基于指數(shù)的農業(yè)保險產(chǎn)品介紹

4.1.2天氣指數(shù)保險產(chǎn)品常用的賠付函數(shù)形式

4.2雙觸發(fā)天氣指數(shù)保險研究

4.2.1引言

4.2.2雙觸發(fā)天氣指數(shù)保險合約設計的基本思想

4.2.3模型與方法

4.2.4Monte Carlo模擬實驗

4.2.5經(jīng)驗分析

4.2.6結論

本章小結

附錄A.1Copula函數(shù)簡介

A.1.1二元Copula函數(shù)定義

A.1.2幾個常用的二元Copula函數(shù)

A.1.3相關系數(shù)

A.1.4樣本相關系數(shù)

附錄A.2單期風險度量簡介

A.2.1單期風險度量的定義

A.2.2VaR和CTE的模擬數(shù)值計算

參考文獻

名詞索引