本書提出了對二階平穩(wěn)過程建模理論的論述，對于工程和應用科學也具有重要意義。關于平穩(wěn)過程的處理在全書開頭，這是一個有悠久歷史的基礎性問題，始于上世紀40年代柯爾莫戈洛夫、維納等的工作。通過現代數字計算機，關于濾波與平穩(wěn)隨機信號與系統建模也得到了研究和解決，這始于上世紀60年代早期卡爾曼的基礎性工作。本書提供了基于希爾伯特空間幾何學的邏輯一致的思想主題，以及坐標的自由思想。在這個框架中，隨機狀態(tài)空間和狀態(tài)空間模型的概念基于對相關信號的過去和未來的流動條件獨立的概念，從根本上得到了統一。這本書涵蓋了30多年的研究工作，是極有價值的文獻，包括隨機建模、估計、系統辨識和時間序列分析。它還提供了隨機系統理論結構的數學算法工具。
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