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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　巴塞爾協(xié)議作為全球銀行監(jiān)管領(lǐng)域具有影響力的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，其變革始終代表著不同市場(chǎng)條件下的金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理和金融監(jiān)管的發(fā)展趨勢(shì)和改革方向。從2010年巴塞爾Ⅲ首份文本在G20峰會(huì)被正式認(rèn)可，到2017年巴塞爾Ⅲ修訂的完成，伴隨著金融體系的不斷發(fā)展，國(guó)際銀行監(jiān)管框架已經(jīng)成為一套十分復(fù)雜的規(guī)則體系，巴塞爾協(xié)議的改革重點(diǎn)也處于不斷拓展和變化之中。金融危機(jī)已過(guò)去十年，本書(shū)對(duì)完整框架意義上的巴塞爾Ⅲ進(jìn)行了跟蹤研究，對(duì)本輪全球金融危機(jī)金融監(jiān)管的理念和規(guī)則進(jìn)行了系統(tǒng)性梳理與整合，闡述了具備完整框架的巴塞爾Ⅲ的形成脈絡(luò)及未來(lái)的發(fā)展方向。

作者簡(jiǎn)介

　　巴曙松博士，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，香港交易所首席中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，北京大學(xué)匯豐金融研究院執(zhí)行院長(zhǎng)。還先后擔(dān)任香港特別行政區(qū)政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)委員、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、商務(wù)部經(jīng)貿(mào)政策咨詢委員會(huì)委員、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議專家指導(dǎo)委員會(huì)委員、中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組專家咨詢委員會(huì)委員、中國(guó)“十三五”國(guó)家發(fā)展規(guī)劃專家委員會(huì)委員等。巴曙松教授為享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，先后擔(dān)任中國(guó)銀行杭州市分行副行長(zhǎng)、中銀香港助理總經(jīng)理、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)、中央人民政府駐香港聯(lián)絡(luò)辦公室經(jīng)濟(jì)部副部長(zhǎng)等職務(wù)。曾在北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心從事博士后研究，以及在哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院擔(dān)任高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者，還擔(dān)任國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心基礎(chǔ)研究領(lǐng)域“國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融結(jié)構(gòu)”的首席專家。他是2006-2017年中文文獻(xiàn)總被引頻次和總下載高的中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)者（中國(guó)科學(xué)文獻(xiàn)計(jì)量評(píng)價(jià)中心）。巴曙松教授曾擔(dān)任中共中央政治局集體學(xué)習(xí)主講專家，并參與推動(dòng)“債券通”等重要金融改革項(xiàng)目，是同時(shí)熟悉金融市場(chǎng)實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作、金融政策制定以及金融理論研究進(jìn)展的金融專家，在巴塞爾資本協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)管理行業(yè)研究、銀行業(yè)發(fā)展與銀行家調(diào)查報(bào)告等領(lǐng)域積累了豐富的研究成果與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。主要著作有：《巴塞爾新資本協(xié)議研究》、《金融危機(jī)中的巴塞爾新資本協(xié)議：挑戰(zhàn)與改進(jìn)》、《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ研究》、《巴塞爾Ⅲ與金融監(jiān)管大變革》等。劉曉依，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，在國(guó)內(nèi)核心期刊多次發(fā)表學(xué)術(shù)論文，合著《巴塞爾川與金融監(jiān)管大變革》、《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告》（2014年度-2018年度）等著作及《令人驚艷的十年》、《煉金術(shù)士》等譯著。朱元倩博士，副研究員，亞洲金融合作協(xié)會(huì)智庫(kù)部總監(jiān)，曾任原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局副調(diào)研員。2010年畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)金融工程方向，獲管理學(xué)博士學(xué)位，美國(guó)北卡羅娜大學(xué)夏洛特分校聯(lián)合培養(yǎng)。2010-2013年在北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)從事博士后工作。先后在《管理世界》、《金融研究》等國(guó)內(nèi)核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文六十余篇，合著《金融危機(jī)中的巴塞爾新資本協(xié)議：挑戰(zhàn)與改進(jìn)》、《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ研究》、《巴塞爾Ⅲ與金融監(jiān)管大變革》等。2013年被中國(guó)金融博物館評(píng)為“中國(guó)青年金融學(xué)者”。

圖書(shū)目錄

目　錄

第一篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的整體框架
第一章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的整體變遷
一、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新框架
二、交易對(duì)手信用估值調(diào)整模型
三、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量新方法
四、杠桿率風(fēng)險(xiǎn)敞口的修訂
五、資本底線的校準(zhǔn)
六、過(guò)渡期安排及其實(shí)施影響
第二章　第一支柱：資本監(jiān)管
一、資本監(jiān)管的演進(jìn)
二、資本的重定義和重分類
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ監(jiān)管框架下的資本底線
四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ調(diào)整資本底線的影響
第三章　第二支柱：監(jiān)督檢查
一、巴塞爾協(xié)議Ⅲ第二支柱監(jiān)管框架
二、第二支柱下銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
三、巴塞爾銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革歷程
四、2016年《銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》
五、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)改革及實(shí)施
六、中國(guó)面臨的挑戰(zhàn)及提升建議
第四章　第三支柱：市場(chǎng)約束
一、信息披露監(jiān)管框架的演進(jìn)
二、信息披露監(jiān)管框架的內(nèi)容
三、提升中國(guó)銀行業(yè)信息披露水平的建議

第二篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的資本監(jiān)管
第五章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管改革
一、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管改革
二、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的核心內(nèi)容與最新標(biāo)準(zhǔn)
三、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法實(shí)施的影響評(píng)估
四、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法對(duì)中國(guó)的啟示
第六章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法監(jiān)管改革
一、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法改革背景
二、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)敞口分類
三、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
四、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)評(píng)法監(jiān)管改革的核心內(nèi)容
五、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量準(zhǔn)則
六、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)中國(guó)的啟示
第七章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架
一、資產(chǎn)證券化概述
二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資產(chǎn)證券化監(jiān)管框架的演變
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資產(chǎn)證券化度量新方法
四、中國(guó)資產(chǎn)證券化發(fā)展歷程及資產(chǎn)證券化監(jiān)管框架對(duì)中國(guó)的啟示
第八章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ：交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與度量
一、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義與特征
二、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的度量模型
三、中央交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的度量模型
四、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的防范
第九章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與度量
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述
二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的演進(jìn)
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法
四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架在中國(guó)的實(shí)施
第十章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與度量
一、操作風(fēng)險(xiǎn)概述
二、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的演進(jìn)
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的計(jì)量方法
四、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架對(duì)中國(guó)的啟示
第十一章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ介入風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理
一、介入風(fēng)險(xiǎn)的定義與范圍
二、介入風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
三、銀行對(duì)介入風(fēng)險(xiǎn)的潛在反應(yīng)
四、銀行在評(píng)估介入風(fēng)險(xiǎn)中的作用
五、監(jiān)管當(dāng)局的職責(zé)和政策實(shí)施細(xì)則

第三篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的流動(dòng)性監(jiān)管新框架
第十二章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革進(jìn)程
一、流動(dòng)性的定義及監(jiān)管重要性
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的歷史追溯
三、危機(jī)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管問(wèn)題及挑戰(zhàn)
四、危機(jī)后的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管變革
五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的改革趨勢(shì)與展望
第十三章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
一、后危機(jī)時(shí)代流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管原則的確立
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的兩個(gè)定量指標(biāo)
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的五個(gè)監(jiān)測(cè)工具
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的特點(diǎn)
五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新框架對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響

第四篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的宏觀審慎監(jiān)管
第十四章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ監(jiān)管框架下的杠桿率
一、杠桿率與資本充足率
二、杠桿率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算方法的修訂及其影響
三、杠桿率的信息披露要求及其影響
四、杠桿率新規(guī)對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的影響
第十五章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ大額風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)管框架
一、大額風(fēng)險(xiǎn)敞口的監(jiān)管演進(jìn)
二、大額風(fēng)險(xiǎn)敞口的相關(guān)概念
三、特殊風(fēng)險(xiǎn)敞口類型的處理
四、大額風(fēng)險(xiǎn)敞口新框架的比較研究與評(píng)價(jià)
五、大額風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)管新規(guī)對(duì)中國(guó)的啟示
第十六章　逆周期監(jiān)管工具及適用性探討
一、資本計(jì)提模型的參數(shù)調(diào)整
二、逆周期資本緩沖工具
三、前瞻性動(dòng)態(tài)撥備制度
四、差別存款準(zhǔn)備金率
五、逆周期監(jiān)管的實(shí)施難題
第十七章　全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的評(píng)估及監(jiān)管
一、全球系統(tǒng)重要性銀行的識(shí)別和評(píng)估
二、全球系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的評(píng)估
三、全球系統(tǒng)重要性非銀行非保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)的評(píng)估
四、完善國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的管理框架

第五篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實(shí)施
一、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實(shí)施安排
二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本監(jiān)管的實(shí)施進(jìn)展
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本監(jiān)管實(shí)施的一致性
四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實(shí)施效果

參考文獻(xiàn)
后記