外匯交易市場技術分析有效性研究

第1章緒論
1.1研究背景及研究意義
1.1.1研究的背景
1.1.2研究的意義
1.2相關文獻研究綜述
1.2.1早期實證研究綜述
1.2.2現(xiàn)代實證研究綜述
1.2.3實證研究總結
1.3研究內(nèi)容和結構安排
1.3.1主要研究內(nèi)容
1.3.2結構安排
第2章外匯交易市場的特征與分析方法
2.1外匯交易市場的特征
2.2外匯市場的交易者
2.2.1外匯交易商
2.2.2外匯經(jīng)紀人
2.2.3客戶
2.3外匯市場的交易方式
2.3.1個人外匯現(xiàn)鈔交易
2.3.2外匯期貨交易
2.3.3外匯合約現(xiàn)貨交易
2.3.4外匯在線保證金交易
2.4基本面分析與技術分析
2.4.1基本面分析的基本方法
2.4.2技術分析的理論基礎
2.4.3技術分析的主要方法
2.5對比基本面分析與技術分析
2.6本章小結
第3章宏觀匯率模型失效與外匯市場的效率分析
3.1傳統(tǒng)匯率模型檢驗失效
3.1.1貨幣模型的檢驗
3.1.2資產(chǎn)組合平衡模型的檢驗
3.1.3近期的實證檢驗
3.2外匯市場的有效性理論
3.2.1基本模型的統(tǒng)計描述
3.2.2外匯市場有效性檢驗
3.2.3拒絕市場有效的其他解釋
3.3有效性理論在外匯市場運用中的問題
3.4外匯市場短期波動的行為金融學解釋
3.5本章小結
第4章外匯市場復雜技術形態(tài)的信息含量研究
4.1背景
4.2復雜技術形態(tài)的定義
4.3非參數(shù)核回歸方法
4.3.1平滑估計( Smoothing Estimators)
4.3.2非參數(shù)核回歸( Kernel Regression)
4.3.3帶寬參數(shù)選擇
4.4技術形態(tài)識別( Pattern Recognition)
4.4.1技術形態(tài)識別算法
4.4.2計算平滑估計量序列的極值點
4.4.3條件收益率序列的產(chǎn)生
4.5實證分析
4.5.1選擇匯率數(shù)據(jù)
4.5.3技術形態(tài)的信息含量檢驗
4.6本章小結
第5章基于 Dempster- Shafer證據(jù)理論的外匯交易策略硏究
5.1背景
5.2 D-S證據(jù)理論
5.2.1證據(jù)理論
5.2.2證據(jù)理論的基本概念
5.2.3 Dempster合成法則
5.3技術指標描述
5.3.1指數(shù)平滑均線指標
5.3.2平滑異同移動平均線指標
5.3.3相對強弱指標
5.3.4順勢指標
5.4基于D-S證據(jù)理論的外匯交易模型
5.4.1D-S證據(jù)理論外匯交易策略
5.4.2實證分析
5.5本章小結
第6章基于遺傳算法的外匯交易策略研究
6.1背景
6.2遺傳算法概述
6.2.1遺傳算法簡介
6.2.2.遺傳算法的基本思想
6.2.3遺傳算法的要素
6.2.4遺傳算法的應用步驟
6.3技術指標分析
6.3.1移動平均線
6.3.2相對強弱指標
6.3.3乖離率
6.3.4變動率指標
6.4基于遺傳算法的外匯交易策略框架
6.4.1輸入訓練數(shù)據(jù)集
6.4.2計算技術指標
6.4.3最優(yōu)交易規(guī)則模型求解
6.5實證檢驗
6.5.1數(shù)據(jù)資料
6.5.2初始資本
6.5.3交易費用
6.5.4實證結果分析
6.6本章小結
第7章總結與展望
7.1研究內(nèi)容及結論
7.1.1復雜技術形態(tài)信息含量研究
7.1.2交易策略研究
7.2未來研究展望
7.2.1技術分析的理論基礎研究
7.2.2實證應用研究方面
參考文獻
附錄
附錄1交叉實函數(shù)與窗寬的變化關系
附錄2復雜技術形態(tài)識別及信息含量檢測源程序代碼
附錄3 DS證據(jù)理論外匯交易策略源程序代碼
附錄4 算法外匯交易策路源程序代
后記