基于投資者互動的金融資產(chǎn)組合最優(yōu)配置與分散化研究

　　本書立足于中國金融市場本土化特定情景，利用交叉學(xué)科的理論與方法，融合計算金融平臺大系統(tǒng)仿真和傳統(tǒng)金融分析工具，以投資者互動為切入點，探索基于博弈論理論的異質(zhì)投資者的學(xué)習(xí)模式與互動機制、基于動態(tài)對沖策略的市場沖擊效應(yīng)研究等等科學(xué)問題，構(gòu)建了相應(yīng)投資者行為的理論模型，并進行經(jīng)驗佐證。本書一方面豐富了金融市場中投資者行為的相關(guān)理論；另一方面也為實務(wù)界提供了有益的投資建議。

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