基于風(fēng)險溢價的小企業(yè)貸款定價研究及應(yīng)用

定　價：￥62.00

作　者：	段翀
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787514192087	出版時間：	2018-05-01	包裝：
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內(nèi)容簡介

　　資產(chǎn)定價理論是金融學(xué)領(lǐng)域三大支柱之一，貸款定價問題更是商業(yè)銀行的重要決策。貸款定價太高，會造成優(yōu)質(zhì)客戶資源流失；貸款定價太低，銀行會發(fā)生虧損。小企業(yè)不僅成為國民經(jīng)濟(jì)增長的主要動力，更是緩解就業(yè)壓力、保持社會穩(wěn)定的基礎(chǔ)力量。但由于小企業(yè)資金實(shí)力弱、財務(wù)信息相對更加不真實(shí)等因素，導(dǎo)致長期以來商業(yè)銀行對小企業(yè)貸款缺乏合理定價，這就使得小企業(yè)極難獲取商業(yè)銀行的貸款，融資難、貸款難已成為小企業(yè)發(fā)展的瓶頸。本文對國內(nèi)外小企業(yè)貸款定價的各種主流方法進(jìn)行梳理，以風(fēng)險溢價為切入點(diǎn)，分別從違約風(fēng)險溢價、基準(zhǔn)利率風(fēng)險溢價、利率期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險溢價三個方面對小企業(yè)貸款構(gòu)建定價模型，以期對小企業(yè)貸款中面臨的風(fēng)險進(jìn)行合理補(bǔ)償，使優(yōu)質(zhì)小企業(yè)獲得發(fā)展所必需的資金支持，從而緩解小企業(yè)發(fā)展資金匱乏的現(xiàn)狀。

作者簡介

　　段翀，1981年出生，內(nèi)蒙古呼和浩特市人，本科畢業(yè)于內(nèi)蒙古師范大學(xué)數(shù)學(xué)系，碩士畢業(yè)于內(nèi)蒙古大學(xué)數(shù)學(xué)系，博士畢業(yè)于大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部，管理科學(xué)與工程（金融工程專業(yè)）博士。主要研究領(lǐng)域為金融數(shù)學(xué)與金融工程，復(fù)雜系統(tǒng)評價、數(shù)據(jù)建模；研究方向為中小企業(yè)的信用評級，貸款定價等。近年來，主持內(nèi)蒙古自然科學(xué)基金面上項目（2017MS0709）；參與完成中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會一銀行業(yè)信息科技風(fēng)險管理課題，大連銀行總行小企業(yè)信用風(fēng)險評價與貸款定價研究（2012—01）等信用風(fēng)險管理類課題多項。發(fā)表科研論文10余篇，其中，在《管理科學(xué)學(xué)報》等EI、CSSCI、CSCD檢索論文6篇。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 科學(xué)問題的提出
1．1．1 基于風(fēng)險溢價的小企業(yè)貸款定價的含義
1．1．2 為什么小企業(yè)貸款的風(fēng)險溢價測算很重要
1．1．3 為什么小企業(yè)貸款定價很重要
1．2 選題的背景及意義
1．2．1 選題的背景
1．2．2 選題的意義
1．3 國內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀
1．3．1 國內(nèi)外違約概率測算方法的研究現(xiàn)狀
1．3．2 國內(nèi)外企業(yè)信用風(fēng)險評價指標(biāo)體系的研究現(xiàn)狀
1．3．3 國內(nèi)外貸款定價模型的研究現(xiàn)狀
1．3．4 國內(nèi)外相關(guān)研究小結(jié)
1．4 研究內(nèi)容和研究方法
1．4．1 研究內(nèi)容
1．4．2 篇章結(jié)構(gòu)
1．4．3 研究方法
1．4．4 技術(shù)路線
1．5 論文的創(chuàng)新點(diǎn)
第2章基于KS檢驗-邏輯回歸分析的小企業(yè)違約概率測算模型
2．1 小企業(yè)違約概率測算模型的構(gòu)建原理
2．1．1 小企業(yè)違約概率測算的重要性
2．1．2 小企業(yè)違約概率測算的難點(diǎn)
2．1．3 突破難點(diǎn)的思路
2．1．4 小企業(yè)違約事件的產(chǎn)生機(jī)理
2．1．5 影響小企業(yè)違約的重要因素
2．1．6 基于K-S檢驗與偏相關(guān)分析的違約概率測算指標(biāo)篩選原理
2．1．7 小企業(yè)違約概率測算原理
2．2 小企業(yè)違約概率測算模型的構(gòu)建方法
2．2．1 指標(biāo)的海選及初篩
2．2．2 指標(biāo)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化
2．2．3 基于K-S檢驗的次指標(biāo)篩選
2．2．4 基于偏相關(guān)分析的第二次指標(biāo)篩選
2．2．5 違約概率測算模型的建立
2．2．6 違約概率測算模型的合理性與有效性檢驗
2．2．7 本章模型與現(xiàn)有研究的區(qū)別及特色
2．3 小企業(yè)違約概率測算模型構(gòu)建的案例研究
2．3．1 案例背景分析
2．3．2 指標(biāo)的海選與初篩
2．3．3 樣本的選取與數(shù)據(jù)來源
2．3．4 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化
2．3．5 違約顯著區(qū)分的次篩選結(jié)果
2．3．6 冗余信息剔除的第二次篩選結(jié)果
2．3．7 違約概率測算模型的確定
2．3．8 模型的合理性與有效性檢驗
2．3．9 結(jié)果分析
2．4 本章小結(jié)
2．4．1 主要工作
2．4．2 主要結(jié)論
2．4．3 主要特色
第3章基于基準(zhǔn)利率風(fēng)險溢價的小企業(yè)貸款定價模型
3．1 基于基準(zhǔn)利率風(fēng)險溢價的貸款定價模型構(gòu)建原理
3．1．1 基準(zhǔn)利率風(fēng)險溢價測算的重要性
3．1．2 問題的難點(diǎn)
3．1．3 突破難點(diǎn)的思路
3．1．4 基準(zhǔn)利率風(fēng)險溢價測算原理
3．1．5 違約風(fēng)險溢價測算原理
3．1．6 小企業(yè)貸款定價原理
3．2 基于基準(zhǔn)利率風(fēng)險溢價的貸款定價模型的構(gòu)建方法
3．2．1 基準(zhǔn)利率風(fēng)險溢價的確定方法
3．2．2 違約風(fēng)險溢價的確定方法
3．2．3 貸款定價模型的建立
3．2．4 本章定價模型與現(xiàn)有研究的區(qū)別與特色
3．3 定價模型的案例分析
3．3．1 背景分析
3．3．2 基本數(shù)據(jù)
3．3．3 基準(zhǔn)利率風(fēng)險溢價的計算
3．3．4 違約風(fēng)險溢價的計算
3．3．5 貸款利率的計算
3．3．6 結(jié)果分析
3．4 本章小結(jié)
3．4．1 主要工作
3．4．2 主要結(jié)論
3．4．3 主要特色
第4章基于利率期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險溢價的小企業(yè)貸款定價模型
4．1 基于利率期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險溢價的貸款定價模型構(gòu)建原理
4．1．1 利率期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險溢價測算的重要性
4．1．2 現(xiàn)有三次樣條的利率期限結(jié)構(gòu)模型
4．1．3 現(xiàn)有三次樣條利率期限結(jié)構(gòu)模型的共同問題
4．1．4 利率期限結(jié)構(gòu)擬合原理
4．1．5 基于利率期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險溢價的貸款定價原理
4．2 基于利率期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險溢價的貸款定價模型的構(gòu)建方法
4．2．1 國債利率期限結(jié)構(gòu)的確定方法
4．2．2 利率期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險溢價的測算方法
4．2．3 違約風(fēng)險溢價與基準(zhǔn)利率風(fēng)險溢價的測算方法
4．2．4 貸款定價模型的建立
4．2．5 本章定價模型與現(xiàn)有研究的區(qū)別與特色
4．3 定價模型的案例分析
4．3．1 背景分析
4．3．2 基本數(shù)據(jù)
4．3．3 國債利率期限結(jié)構(gòu)的確定
4．3．4 利率期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險溢價的計算
4．3．5 基準(zhǔn)利率風(fēng)險溢價的計算
4．3．6 違約風(fēng)險溢價的計算
4．3．7 貸款利率的計算
4．3．8 結(jié)果分析
4．4 本章小結(jié)
4．4．1 主要工作
4．4．2 主要結(jié)論
4．4．3 主要特色
第5章結(jié)論與展望
5．1 本書的主要工作
5．2 本書的主要結(jié)論
5．2．1 基于KS檢驗一邏輯回歸分析的違約概率測算模型的主要結(jié)論
5．2．2 基于基準(zhǔn)利率風(fēng)險溢價的貸款定價模型的主要結(jié)論
5．2．3 基于利率期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險溢價的貸款定價模型的主要結(jié)論
5．3 本書的創(chuàng)新與特色
5．3．1 本書的創(chuàng)新
5．3．2 本書的特色
5．4 展望
參考文獻(xiàn)