五因子資產(chǎn)定價(jià)模型及實(shí)證應(yīng)用

章　緒論
　　一　研究背景與研究意義
　　二　研究內(nèi)容與分析框架
　　三　研究思路與研究方法
　　四　研究特色與創(chuàng)新之處
第二章　資產(chǎn)定價(jià)理論回顧與相關(guān)文獻(xiàn)綜述
　　一　資產(chǎn)定價(jià)理論發(fā)展回顧
　　二　國內(nèi)外相關(guān)實(shí)證研究文獻(xiàn)綜述
　　三　本章小結(jié)
第三章　五因子資產(chǎn)定價(jià)模型在中國股市的適用性研究
　　一　五因子資產(chǎn)定價(jià)模型的主要理論
　　二　樣本選取和研究設(shè)計(jì)
　　三　實(shí)證研究
　　四　實(shí)證結(jié)果再分析
　　五　本章小結(jié)
第四章　五因子資產(chǎn)定價(jià)模型在牛熊市狀態(tài)下的表現(xiàn)研究
　　一　牛熊市狀態(tài)的劃分
　　二　牛熊市狀態(tài)下的平均收益特征
　　三　實(shí)證研究
　　四　實(shí)證結(jié)果的再討論
　　五　本章小結(jié)
第五章　五因子資產(chǎn)定價(jià)模型在流動(dòng)性定價(jià)研究中的應(yīng)用
　　一　流動(dòng)性的測度
　　二　樣本選取與研究設(shè)計(jì)
　　三　實(shí)證分析
　　四　本章小結(jié)
第六章　五因子資產(chǎn)定價(jià)模型在IPOs長期表現(xiàn)研究中的應(yīng)用
　　一　引言
　　二　IPOs長期表現(xiàn)的研究方法
　　三　樣本選取與描述性統(tǒng)計(jì)分析
　　四　實(shí)證結(jié)果及分析
　　五　本章小結(jié)
第七章　基于五因子資產(chǎn)定價(jià)模型和GCT回歸模型的基金績效分解
　　一　引言
　　二　變量定義和研究方法
　　三　樣本選取與描述性統(tǒng)計(jì)分析
　　四　實(shí)證結(jié)果及分析
　　五　本章小結(jié)
第八章　研究結(jié)論與展望
　　一　研究結(jié)論與啟示
　　二　研究不足之處與展望
參考文獻(xiàn)
后　記