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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《基于動(dòng)態(tài)前景效用的Alpha投資組合模型及實(shí)證研究》講述了經(jīng)過40年的改革開放，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)取得了巨大的成就。金融市場(chǎng)也日益完善，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了重要的金融支持。我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展也帶動(dòng)了金融機(jī)構(gòu)和金融中介的發(fā)展，這些金融機(jī)構(gòu)和金融中介為廣大投資者提供了有益的投資咨詢和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，在幫助投資者獲得財(cái)富增長(zhǎng)、控制投資風(fēng)險(xiǎn)等方面起到了積極的作用。但是由于我國(guó)股票市場(chǎng)建立的時(shí)間并不長(zhǎng)、市場(chǎng)制度還不完善，存在著諸多的問題，投資者在投資過程中依然面臨著較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在我國(guó)股票市場(chǎng)上，如何構(gòu)建有效的Alpha投資組合模型，在控制投資風(fēng)險(xiǎn)條件下獲得超額收益，成為廣大投資機(jī)構(gòu)和投資者所期望解決的問題，也是《基于動(dòng)態(tài)前景效用的Alpha投資組合模型及實(shí)證研究》研究的主要問題。

作者簡(jiǎn)介

　　張弘磊，男，長(zhǎng)江師范學(xué)院講師，武陵山區(qū)特色資源開發(fā)與利用研究中心研究員，武陵山片區(qū)綠色發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心研究員，管理科學(xué)與工程專業(yè)，管理學(xué)博士。主要研究方向?yàn)榻鹑诠こ?、量化投資和金融風(fēng)險(xiǎn)管理。近年來，在國(guó)際期刊和國(guó)內(nèi)核心期刊發(fā)表論文多篇，先后參與了國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目和***人文社科項(xiàng)目的相關(guān)研究，主持省部級(jí)科研項(xiàng)目多項(xiàng)。目前主要的研究?jī)?nèi)容為：經(jīng)濟(jì)政策不確定條件下，基于大類資產(chǎn)輪動(dòng)的動(dòng)態(tài)多策略投資組合構(gòu)建方法與實(shí)踐。

圖書目錄

章緒論
節(jié) 研究背景
第二節(jié) 問題的提出和研究意義
第三節(jié) 本書的研究?jī)?nèi)容和結(jié)構(gòu)安排
第四節(jié) 本書的研究方法和主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第二章相關(guān)理論介紹與文獻(xiàn)綜述
節(jié) 前景理論
第二節(jié) Alpha投資理論
第三節(jié) 投資組合理論
第四節(jié) 投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理方法
第五節(jié) 本章小結(jié)
第三章基于多源信息集成的Alpha資產(chǎn)選擇
節(jié) 引言
第二節(jié) Alpha投資模型
第三節(jié) 基于多源信息集成的Alpha資產(chǎn)選擇
第四節(jié) 實(shí)證分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第四章基于動(dòng)態(tài)前景效用的變權(quán)Alpha投資組合模型
節(jié) 引言
第二節(jié) 投資組合模型
第三節(jié) 變權(quán)Alpha投資組合模型
第四節(jié) 變權(quán)Alpha投資組合風(fēng)險(xiǎn)約束
第五節(jié) 基于動(dòng)態(tài)前景效用的變權(quán)Alpha投資組合模型
第六節(jié) 實(shí)證方法
第七節(jié) 本章小結(jié)
第五章基于動(dòng)態(tài)前景效用的Alpha投資組合套期保值模型
節(jié) 引言
第二節(jié) 套期保值模型
第三節(jié) 基于動(dòng)態(tài)前景效用的套期保值模型
第四節(jié) 基于動(dòng)態(tài)前景效用的Alpha投資組合套期保值模型
第五節(jié) 實(shí)證分析
第六節(jié) 本章小結(jié)
第六章基于動(dòng)態(tài)前景效用的多策略集成Alpha投資組合模型
節(jié) 引言
第二節(jié) 多策略集成Alpha投資組合模型
第三節(jié) 基于動(dòng)態(tài)前景效用的多策略集成Alpha投資組合模型
第四節(jié) 實(shí)證分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第七章結(jié)論與展望
節(jié) 全書總結(jié)
第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)
后記