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基于分數(shù)布朗運動的金融衍生品定價

定　價：￥28.00

作　者：	黃文禮
出版社：	廈門大學(xué)出版社
叢編項：	金融新視野
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787561570869	出版時間：	2018-12-01	包裝：	平裝
開本：	大32開	頁數(shù)：	168	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書假定標(biāo)的資產(chǎn)服從分數(shù)幾何布朗運動，從三個方面討論了Ito型分數(shù)金融市場下的期權(quán)定價問題，分別是非完備市場中的期權(quán)定價問題；隨機利率下的期權(quán)定價問題；跳—擴散模型下的期權(quán)定價問題，推導(dǎo)出了期權(quán)定價的一系列結(jié)論，并且將討論的結(jié)果應(yīng)用于兩個結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品當(dāng)中，還考慮了結(jié)構(gòu)化模型下的信用風(fēng)險建模。