基于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的金融衍生品定價

　　本書假定標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)幾何布朗運(yùn)動，從三個方面討論了Ito型分?jǐn)?shù)金融市場下的期權(quán)定價問題，分別是非完備市場中的期權(quán)定價問題；隨機(jī)利率下的期權(quán)定價問題；跳—擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價問題，推導(dǎo)出了期權(quán)定價的一系列結(jié)論，并且將討論的結(jié)果應(yīng)用于兩個結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品當(dāng)中，還考慮了結(jié)構(gòu)化模型下的信用風(fēng)險建模。

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