基于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的金融衍生品定價(jià)

　　本書(shū)假定標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)幾何布朗運(yùn)動(dòng)，從三個(gè)方面討論了Ito型分?jǐn)?shù)金融市場(chǎng)下的期權(quán)定價(jià)問(wèn)題，分別是非完備市場(chǎng)中的期權(quán)定價(jià)問(wèn)題；隨機(jī)利率下的期權(quán)定價(jià)問(wèn)題；跳—擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價(jià)問(wèn)題，推導(dǎo)出了期權(quán)定價(jià)的一系列結(jié)論，并且將討論的結(jié)果應(yīng)用于兩個(gè)結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品當(dāng)中，還考慮了結(jié)構(gòu)化模型下的信用風(fēng)險(xiǎn)建模。

暫缺《基于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的金融衍生品定價(jià)》作者簡(jiǎn)介