混業(yè)經(jīng)營(yíng)下金融風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)研究：基于風(fēng)險(xiǎn)度量的基本工具和方法

第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理及混業(yè)經(jīng)營(yíng)概述
1．1 金融風(fēng)險(xiǎn)定義及分類
1．2 風(fēng)險(xiǎn)度量及風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1．3 定量風(fēng)險(xiǎn)管理
1．4 混業(yè)經(jīng)營(yíng)基本概念及相關(guān)研究
第2章 風(fēng)險(xiǎn)度量基本概念、方法及相關(guān)研究概述
2．1 風(fēng)險(xiǎn)因子及損失分布
2．2 風(fēng)險(xiǎn)度量的基本方法
2．3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量的標(biāo)準(zhǔn)方法及回測(cè)
2．4 幾種不同類型風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)研究
第3章 基于Copula分組模型的混業(yè)經(jīng)營(yíng)下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量
3．1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)度量方法
3．2 問(wèn)題描述及預(yù)備知識(shí)
3．3 模型建立
3．4 混業(yè)經(jīng)營(yíng)下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分布函數(shù)界
3．5 數(shù)值模擬算法及其收斂性
3．6 數(shù)值模擬實(shí)例及結(jié)果分析
第4章 基于藤Copula模型的混業(yè)經(jīng)營(yíng)下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量
4．1 藤Copula模型的原理及定義
4．2 幾種常見(jiàn)的時(shí)間序列模型
4．3 本章所用方法、模型及其估計(jì)和模擬
4．4 實(shí)證分析及結(jié)果
第5章 基于Copula的混業(yè)經(jīng)營(yíng)下操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
5．1 操作風(fēng)險(xiǎn)度量的傳統(tǒng)方法及模型
5．2 本章所用方法及模型
5．3 問(wèn)題描述及邊際分布函數(shù)的求解方法
5．4 內(nèi)外部欺詐獨(dú)立情形下的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
5．5 內(nèi)外部欺詐相依情形下的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
5．6 參數(shù)估計(jì)和模擬
第6章 基于GPD-Copula模型的混業(yè)經(jīng)營(yíng)下操作風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證研究
6．1 數(shù)據(jù)選取及數(shù)據(jù)預(yù)處理
6．2 損失強(qiáng)度分布函數(shù)的參數(shù)估計(jì)
6．3 損失頻度分布函數(shù)的參數(shù)估計(jì)及兩種損失的風(fēng)險(xiǎn)值
6．4 總體操作風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果
6．5 基于參數(shù)Bootstrap的Copula擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
6．6 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量及值
參考文獻(xiàn)