基于分形分布的金融風險及投資組合研究

第一章 緒論
第一節(jié) 選題背景
第二節(jié) 研究意義
第三節(jié) 分形市場理論研究現(xiàn)狀
第四節(jié) 分形分布及其研究現(xiàn)狀
第五節(jié) VaR以及CVaR研究現(xiàn)狀
第六節(jié) 投資組合研究現(xiàn)狀
第七節(jié) 研究內(nèi)容
第二章 分形市場理論
第一節(jié) 有效市場理論
一、有效市場理論的主要內(nèi)容
二、有效市場假說的理論基礎(chǔ)
三、有效市場假說的缺陷
第二節(jié) 分形市場理論
一、分形市場假說的主要內(nèi)容
二、分形市場理論在金融市場研究中的意義
第三節(jié) 分形市場假說的相關(guān)理論
一、R/S分析法
二、R/S的計算過程
三、分形維
四、Hurst指數(shù)
五、Vn統(tǒng)計量
六、顯著性檢驗
七、擾亂性檢驗
八、長期相關(guān)性檢驗
九、修正的R/S分析
第四節(jié) 股票市場分形結(jié)構(gòu)分析
一、對滬市收益率的分布檢驗
二、滬市分形結(jié)構(gòu)分析
三、結(jié)論
第五節(jié) 本章小結(jié)
第三章 分形分布及其在金融市場的實證分析
第一節(jié) 分形金融時間序列
第二節(jié) 分形分布
第三節(jié) 分形分布的定義
第四節(jié) 分形分布的性質(zhì)
第五節(jié) 模擬
第六節(jié) 分形分布的密度函數(shù)與分布函數(shù)
第七節(jié) 金融市場分形特征的實證研究
第八節(jié) 結(jié)果分析
第九節(jié) 創(chuàng)業(yè)板及中小板市場的分形及多重分形初探
第十節(jié) 本章小結(jié)
第四章 VaR與CVaR模型及其應用
第一節(jié) VaR方法
一、VaR的基本思想
二、VaR計算的主要方法
三、VaR計算方法的比較
四、風險估值計算的其他問題的處理方式
五、極值條件下風險價值的改進
六、VaR算例
七、VaR的缺點及CVaR的產(chǎn)生
八、CVaR的計算及性質(zhì)
第二節(jié) 基于分形分布的VaR及CVaR
一、基于分形分布的VaR
二、基于分形分布的CVaR
第三節(jié) 實證研究
一、數(shù)據(jù)處理
二、模型檢驗
三、結(jié)果分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章 基于分形分布的投資決策
第一節(jié) 投資組合理論概述
一、收益率度量
二、投資組合理論
第二節(jié) 主成分分析在資產(chǎn)組合中的應用
一、主成分分析法
二、R軟件
三、實證分析
第三節(jié) 投資組合模型
一、均值-方差模型
二、均值-VaR模型
三、均值-CVaR模型
四、有效邊界以及有效前沿
五、實證研究
六、結(jié)論
第四節(jié) Markowitz均值-方差理論
第五節(jié) 基于VaR的投資決策
一、相關(guān)變量說明
二、VaR約束下的投資組合選擇
第六節(jié) 基于FVaR約束的投資組合模型
第七節(jié) 基于FCVaR約束的投資組合模型
第八節(jié) 實際算例
第九節(jié) 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
第一節(jié) 總結(jié)
第二節(jié) 進一步研究展望
主要參考文獻
附錄
后記