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商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理與巴塞爾新資本協(xié)議知識寶典

商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理與巴塞爾新資本協(xié)議知識寶典

定　價：￥68.00

作　者： 李師剛 著
出版社： 中國金融出版社
叢編項： 金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理及資本管理體系建設(shè)系列叢書
標(biāo)　簽： 暫缺
ISBN： 9787504998699 出版時間： 2019-12-01 包裝： 平裝
開本： 16開 頁數(shù)： 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡介

　　本書是金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理與資本管理體系建設(shè)系列叢書之一，以風(fēng)險管理為切入點，對巴塞爾協(xié)議和新資本辦法的邏輯和知識體系進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的梳理，并結(jié)合編著者多年的風(fēng)險管理實踐經(jīng)驗，介紹了風(fēng)險管理的基礎(chǔ)知識和有關(guān)技術(shù)方法，提出適合我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的解決方案框架，嘗試解決風(fēng)險管理與巴塞爾協(xié)議實施中的一些困惑與難題。本書為針對各類風(fēng)險計量及管理體系建設(shè)的后續(xù)叢書打下理論及知識基礎(chǔ)。本書的主要內(nèi)容也經(jīng)過編著者多次在實施過程中及演講、培訓(xùn)中的實際演練，深入淺出地解讀了全面風(fēng)險管理和巴塞爾新資本協(xié)議的知識，內(nèi)容通俗易懂，適合銀行各級管理人員、風(fēng)險管理人員、對巴塞爾協(xié)議和新資本辦法感興趣的銀行從業(yè)人員以及在校相關(guān)專業(yè)學(xué)生學(xué)習(xí)參考。

作者簡介

　　李師剛先生是全面風(fēng)險管理及巴塞爾新資本協(xié)議實施專家，是國內(nèi)全面風(fēng)險管理與巴塞爾新資本協(xié)議實施、大數(shù)據(jù)建模、金融量化技術(shù)、金融AI、 金融風(fēng)險模型、行業(yè)評估、中小微企業(yè)及個人風(fēng)險評估技術(shù)、金融大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用方面的先試先行者。多年來培養(yǎng)了大批量化技術(shù)骨干任職于監(jiān)管機構(gòu)、商業(yè)銀行、證券、保險等傳統(tǒng)金融機構(gòu)及創(chuàng)新金融機構(gòu)。李先生曾任穆迪KMV中國首任首席代表，德勤加拿大及德勤中國資本市場服務(wù)主管合伙人，并曾任職于美洲銀行及中國工商銀行總行，具有豐富的國際、國內(nèi)管理及咨詢經(jīng)驗。李先生長期從事全面風(fēng)險管理體系建設(shè)、風(fēng)險計量與管理、資本計量與管理、信用評估、信用風(fēng)險管理體系建設(shè)、市場風(fēng)險管理體系建設(shè)、操作風(fēng)險管理體系建設(shè)、資產(chǎn)負(fù)債管理、量化組合管理技術(shù)等方面的研究和推廣。李先生為包括美國銀行、匯豐銀行、CIBC、 多倫多道明銀行、新加坡DBS、中行、建行、交行、招行、民生銀行、中國人壽、華潤集團(tuán)等近百家國內(nèi)外機構(gòu)提供了專業(yè)服務(wù)，積累了PD、LGD、EAD、VAR、ES、ICAAP、經(jīng)濟資本建模等方面的一手經(jīng)驗。李先生的專長還包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、管理架構(gòu)設(shè)計與流程優(yōu)化、產(chǎn)品研發(fā)、金融工具定價，以及信息系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)與實施等。李先生在資產(chǎn)證券化（促成中國ABS、MBS首次發(fā)行）、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)安全、績效考核以及集中化運營等方面經(jīng)驗豐富。李先生是財政部中國會計準(zhǔn)則CAS22、23、37及 國際會計準(zhǔn)則IFRS9實施專家，參與了有關(guān)準(zhǔn)則的制訂和實施。

圖書目錄


第一部分 認(rèn)識風(fēng)險 1
(一) 風(fēng)險是什么———各類風(fēng)險的定義 3
(二) 風(fēng)險來自哪里——風(fēng)險暴露定義 10
(三) 風(fēng)險管理是什么———風(fēng)險管理流程 20
(四) 風(fēng)險管理體系是什么——整合的全面風(fēng)險管理框架 28


第二部分 認(rèn)識資本 31


第三部分 風(fēng)險與資本的關(guān)系 37


第四部分 認(rèn)識巴塞爾資本協(xié)議 47


第五部分 解讀 《新資本辦法》 77
(一) 關(guān)于資本充足率的要求 83
(二) 關(guān)于資本的要求 85
(三) 關(guān)于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的要求 88
(四) 關(guān)于第二支柱的要求 120
(五) 關(guān)于第三支柱的要求 122


第六部分 解讀全面風(fēng)險管理及各類風(fēng)險管理的監(jiān)管要求 127
(一) 關(guān)于風(fēng)險治理方面的要求 129
(二) 關(guān)于風(fēng)險偏好和限額管理方面的要求 144
(三) 關(guān)于風(fēng)險管理政策和程序方面的要求 149
(四) 關(guān)于風(fēng)險管理流程、 工具和方法方面的要求 154
(五) 關(guān)于管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量方面的要求 167

第七部分 風(fēng)險計量 177
(一) 信用風(fēng)險的計量 179
(二) 市場風(fēng)險的計量 211
(三) 操作風(fēng)險的計量 217
(四) 流動性風(fēng)險的計量 227
(五) 銀行賬簿利率風(fēng)險的計量 231


第八部分 資本計量方法的驗證 235


第九部分 新資本協(xié)議第二支柱對監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查的要求 261


第十部分 新資本協(xié)議第三支柱對信息披露的要求 271


第十一部分 銀行實施新資本辦法的模式和一般路徑 281


附錄一 巴塞爾委員會發(fā)布文件名稱列表 (至 2019 年 6 月 30 日) 290
附錄二 巴塞爾委員會部分文件翻譯稿 (選編) 341
(一) Basel Ⅱ監(jiān)管改革概要 (2017 年 12 月) Finalising Basel Ⅲ (In brief) 341
(二) 銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) (2016 年 4 月) Standards : Interest Rate Risk in the Banking Book, April 2016 349
(三) 有效風(fēng)險數(shù)據(jù)整合和風(fēng)險報告原則 (2013 年 1 月) Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting, January 2013 375
(四) 穩(wěn)健的流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管的原則 (2008 年 9 月) Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, September 2008 392
參考文獻(xiàn) 425

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