中國商業(yè)銀行集成風險度量研究

　　本書在提煉和創(chuàng)新已有研究成果基礎上，基于商業(yè)銀行風險集成的相關性、非線性、復雜性和動態(tài)性視角，首先采用系統(tǒng)、有限理性、突變等觀點來梳理中國金融體系的演化歷程，進而將數(shù)理統(tǒng)計模型和系統(tǒng)金融理論相結合，運用Copula、行為金融、公司金融、博弈、極值等理論和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模擬技術等，探究商業(yè)銀行整體風險的集成和量化體系的內(nèi)在機理。然后與已有研究進行對比研究，為我國商業(yè)銀行風險集成量化管理提供方法基礎和啟示，也為構筑成熟、完整、健全的我國商業(yè)銀行風險集成量化框架體系提供理論與技術上的支撐。*后對商業(yè)銀行金融生態(tài)環(huán)境、風險創(chuàng)新和金融監(jiān)管做了一些探索研究。

　　李強，男，1969年7月生，貴州財經(jīng)大學金融學院副教授，主持并結題省部級項目1項和廳級項目2個，具有自然科學基金項目和教育部中央高?；究蒲谢痦椖康仁〔考壵n題研究工作經(jīng)驗，主要研究方向為金融工程與金融風險管理。近年來在《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《管理工程學報》《數(shù)理統(tǒng)計與管理》等刊物發(fā)表CSSCI學術論文7篇，以及學術論文7篇，其中國家自科基金認定權威期刊2篇，均為作者。已在科學出版社出版學術專著一部。