我國上市保險(xiǎn)公司系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評估

　　本書根據(jù)**的A股上市的保險(xiǎn)公司每日收益率數(shù)據(jù)，從不同的維度和視角，不僅從“時(shí)間”和“空間”兩個(gè)維度，還從“自上而下”和“自下而上”兩個(gè)視角，基于DCC-GARCH模型，運(yùn)動MES方法和△CovaR方法評估發(fā)現(xiàn)，兩種方法評估出的我國上市保險(xiǎn)公司的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平都受上市保險(xiǎn)公司每日收益率的動態(tài)波動率水平的影響，具有順周期性，并且與保險(xiǎn)市場每日收益率的動態(tài)波動情況高度相關(guān)。

　　胡祥，安徽懷寧人，中南財(cái)經(jīng)政法金融學(xué)院副教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，碩士生導(dǎo)師，中國準(zhǔn)精算師。主要研究方向?yàn)楸ｋU(xiǎn)精算與風(fēng)險(xiǎn)管理，研究成果主要發(fā)表在國際精算期刊：Insurance： Mathematics and Economics，Scandinavian Actuarial Journal以及國內(nèi)核心期刊：統(tǒng)計(jì)研究，保險(xiǎn)研究，主持并參與多項(xiàng)***科研項(xiàng)目。