我國系統(tǒng)性金融風險的測度、傳遞及防范研究：基于銀行杠桿的視角

章 導(dǎo)論
一、研究背景與意義
(一)研究背景
(二)研究意義
二、核心概念的界定
(一)銀行杠桿
(二)系統(tǒng)性金融風險
(三)資本監(jiān)管
三、研究內(nèi)容與研究框架
(一)研究內(nèi)容
(二)研究框架
四、研究方法與創(chuàng)新點
(一)主要研究方法
(二)主要創(chuàng)新點
第二章 文獻綜述
一、系統(tǒng)性金融風險的相關(guān)研究
(一)系統(tǒng)性金融風險的形成與傳遞
(二)金融風險的測度方法
(三)系統(tǒng)性金融風險的防范措施
二、金融機構(gòu)杠桿及其與金融風險的關(guān)聯(lián)研究
(一)金融機構(gòu)杠桿的概念及特征
(二)金融機構(gòu)杠桿的影響因素
(三)金融機構(gòu)杠桿與金融風險的交互關(guān)系
三、基于杠桿率和資本充足率的資本監(jiān)管制度及效果評價
(一)資本充足率監(jiān)管的作用和缺陷
(二)杠桿率監(jiān)管的優(yōu)點和缺點
(三)杠桿率與資本充足率雙重監(jiān)管指標的配合
四、總結(jié)與評述
第三章 我國銀行杠桿的現(xiàn)狀和特征
一、我國銀行業(yè)金融機構(gòu)杠桿的總體變化特征
(一)我國銀行業(yè)金融機構(gòu)杠桿的變化趨勢
(二)我國銀行杠桿變化與主要發(fā)達國家的比較分析
二、我國銀行杠桿的順周期性分析
(一)我國銀行杠桿順周期性的直觀判斷
(二)我國銀行杠桿順周期性的實證研究
三、我國銀行杠桿與金融風險的關(guān)聯(lián)研究
(一)銀行杠桿與在險價值的關(guān)聯(lián)
(二)我國銀行杠桿變化與金融危機的關(guān)聯(lián)
四、本章小結(jié)
第四章 我國系統(tǒng)性金融風險和銀行風險溢出測度
一、我國系統(tǒng)性金融風險測度
(一)未定權(quán)益分析法(CCA)原理
(二)樣本與數(shù)據(jù)處理
(三)系統(tǒng)性金融風險測度結(jié)果分析
二、我國銀行風險溢出度量
(一)極值理論與Copula函數(shù)
(二)銀行風險溢出指標構(gòu)建
(三)銀行風險溢出測度結(jié)果分析
三、本章小結(jié)
第五章 銀行杠桿對我國金融風險傳遞的影響機制
一、基于銀行杠桿的風險傳遞模型構(gòu)建
(一)聯(lián)立方程模型設(shè)定
(二)變量說明與數(shù)據(jù)來源
(三)變量的描述性統(tǒng)計
二、基于銀行杠桿的風險傳遞實證分析
(一)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
(二)模型的可識別性
(三)估計結(jié)果分析
三、本章小結(jié)
第六章 銀行杠桿約束的監(jiān)管有效性分析
一、杠桿約束對商業(yè)銀行監(jiān)管套利行為的影響：微觀視角
(一)基本模型構(gòu)建
(二)無資本監(jiān)管下的銀行行為選擇
(三)銀行在單一資本充足率監(jiān)管下的監(jiān)管套利
(四)杠桿率和資本充足率雙重監(jiān)管的有效性
(五)杠桿約束對商業(yè)銀行行為的影響機制
二、杠桿約束對資本監(jiān)管順周期性的影響分析：宏觀視角
(一)資本充足率監(jiān)管的順周期性
(二)銀行杠桿約束對資本監(jiān)管順周期性的影響
(三)杠桿對資本監(jiān)管順周期性的影響機制
三、本章小結(jié)
第七章 我國的系統(tǒng)性金融風險防范：國際經(jīng)驗及啟示
一、國際金融監(jiān)管的改革與實踐
(一)主要發(fā)達國家的金融監(jiān)管體制改革
(二)國際金融監(jiān)管政策的發(fā)展
二、我國的金融監(jiān)管現(xiàn)狀
(一)我國金融監(jiān)管體制的歷史演進
(二)我國資本監(jiān)管的主要內(nèi)容
三、我國系統(tǒng)性金融風險防范機制的改革方向
(一)改革金融監(jiān)管體制
(二)完善雙重資本監(jiān)管機制
(三)完善審慎監(jiān)管工具箱
(四)完善金融監(jiān)管機制的配套措施
第八章 研究結(jié)論、建議與展望
一、主要研究結(jié)論
二、政策建議
三、研究的不足及展望
參考文獻
后記