超高維數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型變量篩選方法

章 緒論
1．1 線性模型Pearson相關(guān)變量篩選方法
1．2 非參數(shù)模型變量篩選方法
1．3 變系數(shù)模型變量篩選方法
1．4 秩相關(guān)篩選方法
2章 分位數(shù)回歸變系數(shù)模型變量篩選
2．1 引 言
2．2 非參分位數(shù)回歸邊際篩選
2．3 理論性質(zhì)
2．4 選擇變量的方法
2．5 模擬研究
2．6 實例分析
2．7 定理證明
3章 超高維數(shù)據(jù)可加模型經(jīng)驗似然變量篩選
3．1 引言
3．2 邊際經(jīng)驗似然方法
3．3 條件重排迭代篩選方法
3．4 數(shù)值研究
3．5 定理證明
4章 順序LASSO特征選擇方法
4．1 特征選擇方法
4．2 迭代順序LASSO算法
4．3 理論性質(zhì)
4．4 數(shù)據(jù)模擬
4．5 理論證明
5章 超高維非參模型變量篩選方法
5．1 引言
5．2 核估計方法
5．3 理論性質(zhì)
5．4 CC-SIS算法
5．5 模擬研究
5．6 定理證明
6章 Gini相關(guān)獨(dú)立篩選
6．1 Gini相關(guān)篩選方法
6．2 迭代變量篩選方法
6．3 數(shù)據(jù)模擬
6．4 定理證明
參考文獻(xiàn)