金融數(shù)學(xué)：基于Excel的商業(yè)計(jì)算實(shí)用教程（原書(shū)第3版）

定　價(jià)：￥99.00

作　者：	（英）阿拉斯泰爾·戴
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787111637097	出版時(shí)間：	2019-12-01	包裝：
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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)提供了一套全面的工具、方法和公式，運(yùn)用Excel解決金融數(shù)學(xué)中的問(wèn)題，具體內(nèi)容包括：解釋數(shù)學(xué)金融學(xué)的基本計(jì)算，演示如何使用簡(jiǎn)單的Excel模板的公式，提供基本模板庫(kù)。并在每一章結(jié)束時(shí)提供練習(xí)和答案供讀者鞏固。

作者簡(jiǎn)介

　　阿拉斯泰爾·L.德（Alastair L.Day）在金融行業(yè)有30多年的從業(yè)經(jīng)歷，曾先后供職于財(cái)政部門(mén)和營(yíng)銷部門(mén)，并在一家主營(yíng)IT和科技產(chǎn)品的賣(mài)主租賃公司擔(dān)任過(guò)主管。隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，他和其他董事們將該公司出售給一家上市公司。阿拉斯泰爾在金融分析和金融租賃等領(lǐng)域都著作頗豐。Prentice Hall出版了其四本金融建模方面的著作，即《Mastering Financial Modelling》《Mastering Risk Modelling》《Mastering Financial Mathematics in Microsoft Excel》和《Mastering Financial Mathematics in Excel》。

圖書(shū)目錄

譯者序
前言
致謝
作者簡(jiǎn)介
第1章　引言1
　1.1　概述1
　1.2　Excel中的常見(jiàn)錯(cuò)誤2
　1.3　系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法3
　1.4　審核7
　1.5　小結(jié)9
第2章　基本金融運(yùn)算10
　2.1　單利10
　2.2　復(fù)利13
　2.3　多次付款19
　2.4　不同的利率21
　2.5　名義利率和實(shí)際利率22
　2.6　連續(xù)貼現(xiàn)24
　2.7　轉(zhuǎn)換和比較25
　2.8　習(xí)題26
　2.9　小結(jié)26
第3章　現(xiàn)金流27
　3.1　凈現(xiàn)值27
　3.2　不同的利率29
　3.3　內(nèi)部收益率30
　3.4　XNPV和XIRR33
　3.5　XNPV的付息期示例34
　3.6　修正的內(nèi)部收益率35
　3.7　習(xí)題36
　3.8　小結(jié)36
第4章　債券計(jì)算37
　4.1　概述37
　4.2　現(xiàn)金流39
　4.3　零息債券41
　4.4　收益42
　4.5　贖回收益42
　4.6　價(jià)格和收益關(guān)系42
　4.7　收益曲線定價(jià)44
　4.8　其他收益度量46
　4.9　收益度量47
　4.10　習(xí)題49
　4.11　小結(jié)50
第5章　債券風(fēng)險(xiǎn)51
　5.1　風(fēng)險(xiǎn)51
　5.2　久期53
　5.3　凸性57
　5.4　比較60
　5.5　習(xí)題62
　5.6　小結(jié)63
第6章　浮動(dòng)利率證券64
　6.1　浮動(dòng)利率64
　6.2　利率證券特征65
　6.3　收益估計(jì)66
　6.4　票息剝離70
　6.5　習(xí)題71
　6.6　小結(jié)72
第7章　攤銷和折舊73
　7.1　攤銷73
　7.2　完全攤銷75
　7.3　延期支付75
　7.4　年數(shù)總和法78
　7.5　直線與余額遞減折舊法79
　7.6　英國(guó)余額遞減折舊法80
　7.7　雙倍余額遞減折舊法80
　7.8　法國(guó)折舊方法81
　7.9　習(xí)題84
　7.10　小結(jié)84
第8章　互換85
　8.1　定義85
　8.2　互換如何降低成本87
　8.3　互換的優(yōu)勢(shì)88
　8.4　終止利率互換89
　8.5　隱含的信用風(fēng)險(xiǎn)89
　8.6　單一貨幣互換89
　8.7　估值91
　8.8　交叉貨幣互換92
　8.9　示例93
　8.10　互換期權(quán)94
　8.11　習(xí)題95
　8.12　小結(jié)95
第9章　遠(yuǎn)期利率96
　9.1　定義96
　9.2　遠(yuǎn)期利率示例96
　9.3　套期保值原理98
　9.4　遠(yuǎn)期利率協(xié)議99
　9.5　收益曲線101
　9.6　習(xí)題104
　9.7　小結(jié)105
第10章　期貨106
　10.1　期貨市場(chǎng)106
　10.2　術(shù)語(yǔ)107
　10.3　優(yōu)勢(shì)107
　10.4　票據(jù)交換操作108
　10.5　債券期貨108
　10.6　對(duì)沖機(jī)制109
　10.7　對(duì)沖示例1111
　10.8　對(duì)沖示例2112
　10.9　習(xí)題114
　10.10　小結(jié)115
第11章　外匯116
　11.1　風(fēng)險(xiǎn)116
　11.2　即期匯率117
　11.3　長(zhǎng)期匯率121
　11.4　等價(jià)121
　11.5　比較和套利123
　11.6　習(xí)題124
　11.7　小結(jié)124
第12章　期權(quán)125
　12.1　概述125
　12.2　術(shù)語(yǔ)125
　12.3　標(biāo)的資產(chǎn)127
　12.4　買(mǎi)入期權(quán)128
　12.5　賣(mài)出期權(quán)131
　12.6　示例133
　12.7　備兌認(rèn)購(gòu)期權(quán)134
　12.8　使用股票和買(mǎi)入賣(mài)權(quán)的保險(xiǎn)136
　12.9　定價(jià)模型137
　12.10　BlackScholes模型137
　12.11　買(mǎi)權(quán)賣(mài)權(quán)平價(jià)關(guān)系140
　12.12　Greeks指標(biāo)141
　12.13　二項(xiàng)式模型143
　12.14　BlackScholes模型比較146
　12.15　習(xí)題149
　12.16　小結(jié)149
第13章　實(shí)物期權(quán)150
　13.1　實(shí)物期權(quán)150
　13.2　BlackScholes模型150
　13.3　二項(xiàng)式模型152
　13.4　習(xí)題153
　13.5　小結(jié)154
第14章　估值155
　14.1　估值方法155
　14.2　資產(chǎn)156
　14.3　市場(chǎng)方法157
　14.4　多期股息貼現(xiàn)模型158
　14.5　自由現(xiàn)金流估值160
　14.6　調(diào)整現(xiàn)值法167
　14.7　經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)169
　14.8　習(xí)題172
　14.9　小結(jié)172
第15章　租賃173
　15.1　租賃經(jīng)濟(jì)學(xué)173
　15.2　利率174
　15.3　分類176
　15.4　攤銷178
　15.5　會(huì)計(jì)核算179
　15.6　結(jié)算180
　15.7　出租方評(píng)估182
　15.8　承租方評(píng)估186
　15.9　習(xí)題187
　15.10　小結(jié)188
第16章　基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)學(xué)189
　16.1　方法189
　16.2　描述統(tǒng)計(jì)量189
　16.3　概率分布199
　16.4　抽樣/中心極限定理206
　16.5　假設(shè)檢驗(yàn)210
　16.6　相關(guān)性與回歸218
　16.7　LINEST函數(shù)225
　16.8　習(xí)題227
　16.9　小結(jié)227
附錄A 228
附錄B 254