量化交易核心策略開發(fā)：從建模到實(shí)戰(zhàn)

推薦序（一） \n
推薦序（二） \n
推薦序（三） \n
前言 \n
第1章 交易是概率的游戲 1 \n
11 從賭徒破產(chǎn)理論說起 1 \n
12 大數(shù)定律與中心極限定理 3 \n
13 最大熵原理 6 \n
14 本章小結(jié) 7 \n
第2章 關(guān)于市場(chǎng)的基本認(rèn)知 8 \n
21 從EMH到AMH 8 \n
22 我們不能擊敗所有的猴子 9 \n
221 讓我們從基準(zhǔn)指數(shù)開始 9 \n
222 構(gòu)建隨機(jī)組合 10 \n
223 結(jié)論 15 \n
23 市場(chǎng)真的是隨機(jī)的嗎 15 \n
231 金融圖靈測(cè)試 15 \n
232 算法意義上的隨機(jī)性 17 \n
233 NIST隨機(jī)性檢驗(yàn) 18 \n
234 結(jié)果分析 38 \n
24 為什么機(jī)器學(xué)習(xí)會(huì)失敗 40 \n
241 從債券和股票說起 40 \n
242 如何處理時(shí)變的市場(chǎng) 43 \n
25 本章小結(jié) 44 \n
26 參考文獻(xiàn) 44 \n
第3章 編程語(yǔ)言的選擇 47 \n
31 各編程語(yǔ)言介紹 47 \n
32 金融計(jì)算 49 \n
33 語(yǔ)言特性 49 \n
34 運(yùn)行速度 50 \n
35 數(shù)據(jù)處理 51 \n
36 庫(kù)支持 51 \n
37 易用性 52 \n
38 應(yīng)用多語(yǔ)言合作開發(fā)實(shí)例 52 \n
39 本章小結(jié) 54 \n
第4章 策略開發(fā)基礎(chǔ) 55 \n
41 常見的策略類型介紹 55 \n
411 基于預(yù)測(cè)模型的策略 55 \n
412 不基于預(yù)測(cè)模型的交易策略 57 \n
42 常見的策略評(píng)價(jià)指標(biāo) 58 \n
43 策略開發(fā)流程 60 \n
44 策略開發(fā)常見問題 64 \n
45 使用TqSdk進(jìn)行策略開發(fā)和回測(cè) 65 \n
46 本章小結(jié) 68 \n
47 參考文獻(xiàn) 68 \n
第5章 量化工具介紹 70 \n
51 利用yalmip解決凸優(yōu)化問題 70 \n
511 yalmip介紹 70 \n
512 yalmip語(yǔ)法 71 \n
513 應(yīng)用實(shí)例1：組合優(yōu)化 73 \n
514 應(yīng)用實(shí)例2：構(gòu)建具有均值回復(fù)特性的組合 76 \n
52 利用DE算法解決非凸優(yōu)化問題 80 \n
521 DE算法介紹 80 \n
522 應(yīng)用實(shí)例1：求解非凸Eggholder函數(shù)的全局最小值 82 \n
523 應(yīng)用實(shí)例2：股票內(nèi)幕交易監(jiān)測(cè) 87 \n
53 本章小結(jié) 92 \n
第6章 數(shù)據(jù)預(yù)處理 93 \n
61 各類復(fù)權(quán)算法介紹 93 \n
611 股票復(fù)權(quán)介紹 93 \n
612 股票復(fù)權(quán)算法分類 94 \n
613 期貨連續(xù)化處理 96 \n
62 各連續(xù)化處理對(duì)策略影響 97 \n
63 股票全收益計(jì)算 98 \n
631 全收益的定義 98 \n
632 全收益率計(jì)算的具體思路與假設(shè) 99 \n
633 以萬(wàn)科為例探討全收益與后復(fù)權(quán)收益間的差異 100 \n
634 結(jié)論 107 \n
64 本章小結(jié) 108 \n
第7章 風(fēng)險(xiǎn)控制 109 \n
71 風(fēng)險(xiǎn)敞口決定了收益 109 \n
72 策略收益分布與風(fēng)格 112 \n
73 組合：承擔(dān)你想要的風(fēng)險(xiǎn) 113 \n
74 超越風(fēng)險(xiǎn)平價(jià) 115 \n
741 最小扭轉(zhuǎn)賭注 116 \n
742 實(shí)證分析 117 \n
75 回撤控制：基于最優(yōu)控制的視角 122 \n
76 本章小結(jié) 124 \n
第8章 過度擬合：發(fā)光的不一定是金子 125 \n
81 回測(cè)過度擬合風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)算框架 126 \n
811 介紹 126 \n
812 框架 126 \n
813 應(yīng)用舉例 129 \n
814 參考文獻(xiàn) 132 \n
82 Bootstrap 檢驗(yàn) 132 \n
821 原理介紹 132 \n
822 應(yīng)用流程 133 \n
823 應(yīng)用舉例 133 \n
83 Monte Carlo置換檢驗(yàn) 136 \n
831 原理介紹 136 \n
832 應(yīng)用流程 137 \n
833 應(yīng)用舉例 138 \n
84 本章小結(jié) 140 \n
第9章 基于在線資產(chǎn)組合選擇的交易策略 141 \n
91 背景介紹 141 \n
92 算法原理及代碼實(shí)現(xiàn) 142 \n
921 問題的提出 142 \n
922 在線移動(dòng)平均回歸算法原理 142 \n
923 在線移動(dòng)平均回歸代碼實(shí)現(xiàn) 143 \n
93 結(jié)果檢驗(yàn) 146 \n
94 應(yīng)用于中國(guó)市場(chǎng)實(shí)例 146 \n
941 基于申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)的輪動(dòng)策略 147 \n
942 基于因子指數(shù)的因子配置策略 153 \n
943 結(jié)論 155 \n
95 本章小結(jié) 155 \n
96 參考文獻(xiàn) 155 \n
第10章 基于模式識(shí)別的擇時(shí)策略 157 \n
101 背景介紹 157 \n
102 策略原理及代碼實(shí)現(xiàn) 157 \n
1021 策略概述 157 \n
1022 策略流程及代碼實(shí)現(xiàn) 158 \n
103 策略結(jié)果檢驗(yàn) 162 \n
1031 在標(biāo)普500股票上的結(jié)果 162 \n
1032 在羅素2000股票上的結(jié)果 163 \n
104 應(yīng)用于中國(guó)市場(chǎng)實(shí)例 164 \n
1041 策略說明 164 \n
1042 策略實(shí)現(xiàn) 165 \n
1043 結(jié)果檢驗(yàn) 167 \n
1044 策略改進(jìn) 168 \n
1045 結(jié)論 169 \n
105 本章小結(jié) 169 \n
106 參考文獻(xiàn) 169 \n
第11章 基于隱源模型的策略 171 \n
111 背景介紹 171 \n
112 算法原理及代碼實(shí)現(xiàn) 171 \n
1121 問題的提出 171 \n
1122 隱源模型原理 172 \n
1123 基于隱源模型的比特幣交易 173 \n
1124 論文結(jié)果 174 \n
1125 策略的代碼實(shí)現(xiàn)及結(jié)果改進(jìn) 176 \n
113 應(yīng)用于中國(guó)市場(chǎng)實(shí)例 185 \n
114 本章小結(jié) 191 \n
115 參考文獻(xiàn) 191 \n
第12章 基于隨機(jī)最優(yōu)控制的套利交易 192 \n
121 背景介紹 192 \n
122 算法原理及代碼實(shí)現(xiàn) 192 \n
1221 問題的提出 193 \n
1222 最優(yōu)控制視角的解決方案 194 \n
1223 模擬檢驗(yàn) 196 \n
123 應(yīng)用于中國(guó)市場(chǎng)實(shí)例 200 \n
1231 應(yīng)用于股票市場(chǎng)實(shí)例 200 \n
1232 應(yīng)用于商品期貨市場(chǎng)實(shí)例 202 \n
124 本章小結(jié) 208 \n
125 參考文獻(xiàn) 208 \n
第13章 基于模糊理論的趨勢(shì)交易 209 \n
131 背景介紹 209 \n
1311 模糊理論簡(jiǎn)單介紹 209 \n
1312 將模糊理論應(yīng)用于股票研究 209 \n
1313 一個(gè)例子：基于移動(dòng)均線的模糊建模 210 \n
132 策略原理及代碼實(shí)現(xiàn) 213 \n
1321 基于大買家和大賣家的模糊建模 213 \n
1322 策略構(gòu)建 217 \n
1323 參數(shù)估計(jì)算法以及模擬驗(yàn)證 218 \n
133 結(jié)果檢驗(yàn) 222 \n
1331 香港市場(chǎng)應(yīng)用實(shí)例 222 \n
1332 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)用實(shí)例