中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)研究：形成機(jī)制、度量與管理

□□章 緒論
1．1 研究背景和研究意義
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意義
1．2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
1．2．1 關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的研究
1．2．2 關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)渠道的研究
1．2．3 關(guān)于商業(yè)銀行系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵、度量及管理的研究
1．3 研究內(nèi)容與方法
1．3．1 研究內(nèi)容
1．3．2 研究方法
1．4 主要工作和創(chuàng)新
1．5 基本結(jié)構(gòu)與技術(shù)路線
第2章 流動性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論及管理實(shí)踐
2．1 流動性風(fēng)險(xiǎn)概念界定與相關(guān)理論
2．1．1 流動性內(nèi)涵
2．1．2 流動性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵
2．1．3 流動性風(fēng)險(xiǎn)與銀行其他風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系
2．1．4 系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵
2．2 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理理論、方法與巴塞爾委員會管理實(shí)踐
2．2．1 銀行流動性管理理論演進(jìn)
2．2．2 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理方法
2．2．3 巴塞爾委員會的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
2．3 系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)形成原因及路徑
2．3．1 系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)形成原因
2．3．2 系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)形成路徑
2．4 中國流動性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐、現(xiàn)狀及系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)因素
2．4．1 中國銀行業(yè)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
2．4．2 中國銀行業(yè)流動性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
2．4．3 中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)潛在誘發(fā)因素
2．5 系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)研究的相關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)
2．5．1 銀行擠兌理論
2．5．2 金融網(wǎng)絡(luò)理論
2．5．3 □后貸款人理論
2．5．4 羊群行為理論
2．5．5 □優(yōu)資本結(jié)構(gòu)理論
2．6 小結(jié)
第3章 外生沖擊下的系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制、度量與管理研究
3．1 外生沖擊下的系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制的理論基礎(chǔ)
3．1．1 外生沖擊下的個(gè)體銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)
3．1．2 流動性風(fēng)險(xiǎn)傳染渠道
3．1．3 外生沖擊下的系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)
3．2 外生沖擊下的系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制的理論模型
3．2 違約沖擊與流動性沖擊
3．2．2 存款沖擊與流動性短缺和流動性轉(zhuǎn)移
3．2．3 同質(zhì)資產(chǎn)價(jià)格變化與系統(tǒng)流動性短缺
3．3 外生沖擊下的系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)度量理論模型
3．3．1 存款沖擊下的系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)度量
3．3．2 同質(zhì)資產(chǎn)價(jià)格沖擊下的系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)度量
3．4 中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證分析
3．4．1 數(shù)據(jù)選取及來源
3．4．2 銀行間資產(chǎn)負(fù)債矩陣估計(jì)
3．4．3 存款沖擊下的系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果
3．4．4 資產(chǎn)價(jià)格沖擊下的系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果
3．5 中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理
3．5．1 存款沖擊下的系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理
3．5．2 同質(zhì)資產(chǎn)價(jià)格沖擊下的系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理
3．6 小結(jié)
第4章 內(nèi)生系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制、度量與管理研究
4．1 內(nèi)生系統(tǒng)流動．陛風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制的理論基礎(chǔ)
4．1．1 內(nèi)生系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)
4．1．2 基于一致性行為的內(nèi)生系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)
4．1．3 系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生性原因
4．2 內(nèi)生系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制的理論模型
4．2．1 資本結(jié)構(gòu)部分調(diào)整理論模型
4．2．2 流動性水平部分調(diào)整理論模型
4．2．3 流動性水平動態(tài)部分調(diào)整理論模型
4．3 中國銀行業(yè)內(nèi)生系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制GMM實(shí)證檢驗(yàn)
4．3．1 變量選擇
4．3．2 模型建立
4．3．3 估計(jì)方法
4．3．4 實(shí)證結(jié)果
4．3．5 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
4．4 中國銀行業(yè)內(nèi)生系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制自舉面板格蘭杰因果檢驗(yàn)
4．4．1 變量選擇與模型建立
4．4．2 估計(jì)方法
4．4．3 實(shí)證結(jié)果
4．4．4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
4．5 基于羊群效應(yīng)的中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)度量
4．5．1 流動性風(fēng)險(xiǎn)羊群效應(yīng)實(shí)證分析
4．5．2 系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)
4．6 中國銀行業(yè)內(nèi)生系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理
4．6．1 對不同銀行構(gòu)建差異化風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)
4．6．2 建立規(guī)范的□后貸款人制度
4．6．3 鼓勵銀行多樣化資產(chǎn)的持有
4．7 小結(jié)
第5章 基于資本的系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理研究
5．1 資本監(jiān)管與流動性風(fēng)險(xiǎn)
5．1．1 巴塞爾委員會對銀行資本監(jiān)管的要求
5．1．2 巴塞爾委員會對將資本與流動性風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合的要求
5．2 資本在流動性風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用和來源
5．2．1 資本在流動性風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用
5．2．2 資本來源
5．3 資本與流動性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
5．4 流動性風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量理論模型
5．4．1 到期日發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)：流動性風(fēng)險(xiǎn)閾值為初始時(shí)刻的流動負(fù)債價(jià)值
5．4．2 到期日發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)：流動性風(fēng)險(xiǎn)閾值為初始時(shí)刻流動負(fù)債價(jià)值的特定比率
5．4．3 到期日發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)：考慮流動負(fù)債本身的運(yùn)動過程及與流動資產(chǎn)間的相關(guān)關(guān)系
5．4．4 任意時(shí)刻發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)：或有流動性風(fēng)險(xiǎn)資本
5．4．5 參數(shù)選擇：從個(gè)體流動性風(fēng)險(xiǎn)到系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)
5．5 中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量實(shí)證分析
5．5．1 樣本銀行與參數(shù)的選擇
5．5．2 系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算結(jié)果
5．5．3 或有系統(tǒng)流動性風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算結(jié)果
5．6 小結(jié)
第6章 結(jié)論與展望
6．1 研究結(jié)論
6．2 研究展望
參考文獻(xiàn)
后記