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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　現(xiàn)代主流宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn)認(rèn)為：現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中，總體價(jià)格水平的確定方式具有粘性價(jià)格特征?，F(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中越來(lái)越多的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)也表明，價(jià)格粘性是普遍存在的。但在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的問(wèn)題研究中，大多數(shù)研究沒(méi)有關(guān)注價(jià)格定價(jià)模式或者微觀粘性價(jià)格變動(dòng)對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響；在普遍強(qiáng)調(diào)微觀基礎(chǔ)的DSGE模型分析中，一些研究也涉及到了粘性價(jià)格，但這里對(duì)粘性價(jià)格的處理是將價(jià)格粘性作為一個(gè)既定的前提條件或隱含條件，并未實(shí)際分析粘性價(jià)格微觀的動(dòng)態(tài)變化對(duì)一國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。從這樣的切入點(diǎn)，本書(shū)對(duì)粘性價(jià)格理論進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，并以粘性價(jià)格微觀理論為基礎(chǔ)，將粘性價(jià)格納入宏觀經(jīng)濟(jì)的分析框架，并引入金融摩擦、粘性信息、福利損失等問(wèn)題，分析在中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格存在粘性的條件下，粘性價(jià)格、粘性信息等要素對(duì)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)變量如：產(chǎn)出波動(dòng)、通貨膨脹率、名義利率水平等的動(dòng)態(tài)影響與機(jī)制問(wèn)題，并對(duì)不同模型框架下我國(guó)經(jīng)濟(jì)主體的福利損失狀況進(jìn)行了比較。通過(guò)分析，本書(shū)得出了一些有意義的結(jié)論。

作者簡(jiǎn)介

　　趙新偉（1981-），男，山東泰安人，西安交通大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，西北政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師，研究方向：金融理論、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。從教以來(lái)發(fā)表核心期刊論文二十余篇，參與國(guó)家及省部級(jí)課題多項(xiàng)，主編教材一部。

圖書(shū)目錄

第1章緒論
1．1 研究背景
1．2 問(wèn)題的提出
1．3 研究的目的與意義
1．4 研究方法
1．5 研究結(jié)構(gòu)
第2章粘性價(jià)格、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)相關(guān)文獻(xiàn)研究綜述
2．1 粘性價(jià)格理論
2．2 經(jīng)濟(jì)波動(dòng)理論
2．3 粘性價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)
2．4 國(guó)內(nèi)外研究存在的不足及進(jìn)一步研究的空間
2．5 其他相關(guān)理論綜述
第3章中國(guó)粘性價(jià)格與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)事實(shí)
3．1 粘性價(jià)格的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證
3．2 粘性價(jià)格的測(cè)算方法
3．3 粘性價(jià)格的經(jīng)驗(yàn)事實(shí)
3．4 經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的指標(biāo)選擇
3．5 經(jīng)濟(jì)波動(dòng)指標(biāo)的HP濾波分析
3．6 經(jīng)濟(jì)波動(dòng)指標(biāo)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
3．7 本章小結(jié)
第4章粘性價(jià)格、福利損失與中國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)
4．1 引言
4．2 粘性價(jià)格下貨幣政策及均衡
4．3 模型參數(shù)估計(jì)與數(shù)值模擬
4．4 粘性價(jià)格與彈性價(jià)格模型對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響比較分析
4．5 粘性價(jià)格與彈性價(jià)格框架下福利損失分析
4．6 本章小結(jié)
第5章粘性價(jià)格、粘性信息與中國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)
5．1 引言
5．2 粘性信息理論分析框架
5．3 具有粘性信息的擴(kuò)展模型構(gòu)建
5．4 粘性信息、粘性價(jià)格與彈性價(jià)格模型的比較分析
5．5 不同價(jià)格模型對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響比較分析
5．6 粘性信息與粘性價(jià)格框架下福利損失比較分析
5．7 本章小結(jié)
第6章粘性價(jià)格、金融摩擦與中國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)
6．1 引言
6．2 粘性價(jià)格擴(kuò)展模型構(gòu)建
6．3 粘性價(jià)格與金融摩擦模型分析
6．4 金融摩擦條件下粘性價(jià)格對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量影響分析
6．5 金融摩擦與粘性價(jià)格條件下福利損失分析
6．6 本章小結(jié)
第7章 DSGE-VAR模型、貝葉斯估計(jì)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)
7．1 引言
7．2 DSGE模型構(gòu)建
7．3 DSGE-VAR模型的構(gòu)建
7．4 模型方程的對(duì)數(shù)線性化
7．5 模型的估計(jì)
7．6 貨幣政策的實(shí)證分析
7．7 本章小結(jié)
第8章粘性價(jià)格、零通脹政策與中國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)
8．1 引言
8．2 模型構(gòu)建
8．3 零通脹政策及其均衡
8．4 零通脹與貨幣政策在中國(guó)的檢驗(yàn)
8．5 脈沖響應(yīng)分析
8．6 本章小結(jié)
第9章研究結(jié)論與展望
9．1 主要結(jié)論
9．2 不足與需要進(jìn)一步研究的問(wèn)題
9．3 研究展望
附錄A
附錄B
參考文獻(xiàn)