金融市場交易成本的度量方法及應用

第1章 導論
1．1 研究背景
1．2 低頻交易成本度量方法研究現狀綜述
1．2．1 基于Roll模型的交易成本度量指標
1．2．2 基于LOT模型的交易成本度量指標
1．2．3 交易成本低頻度量指標的比較研究綜述
1．3 本書主要框架
第2章 LOT度量極大似然估計的計算方法
2．1 引言
2．2 似然函數的計算方法
2．3 數值模擬分析
2．4 實際數據分析
2．4．1 數據選取及說明
2．4．2 實際數據分析結果
2．5 本章總結
第3章 LOT度量極大似然估計的統(tǒng)計性質
3．1 引言
3．2 相合性
3．3 漸近正態(tài)性
3．4 估計誤差的影響因素
3．4．1 模型設置
3．4．2 數值模擬分析
3．4．3 問題與討論
3．5 本章總結
第4章 LOT度量的貝葉斯估計
4．1 引言
4．2 LOT度量的貝葉斯算法
4．2．1 數據擴充
4．2．2 參數的條件后驗分布及Gibbs抽樣算法
4．3 數值模擬分析
4．4 實際數據分析
4．4．1 描述性統(tǒng)計
4．4．2 實證結果
4．5 本章總結
第5章 LOT度量的模型改進
5．1 引言
5．2 模型的擴展與估計方法
5．2．1 FHT模型的擴展模型
5．2．2 LOT模型的擴展模型
5．3 實際數據分析
5．3．1 描述性統(tǒng)計
……
第6章 中國股票市場流動性度量的實證比較
第7章 流動性因子的定價
第8章 研究結論與展望
參考文獻