單位根檢驗與Bootstrap研究理論和應(yīng)用

前言
第1章 緒論
1．1 研究背景及意義
1．1．1 單位根檢驗的理論價值與必要性
1．1．2 單位根檢驗的特點與局限性
1．1．3 研究意義
1．2 研究內(nèi)容
1．3 研究方法
1．4 創(chuàng)新之處
1．5 技術(shù)路線
第2章 文獻綜述
2．1 DF類單位根檢驗理論研究
2．1．1 DF單位根檢驗
2．1．2 ADF單位根檢驗
2．1．3 PP單位根檢驗
2．1．4 DF類單位根檢驗流程
2．2 退勢類單位根檢驗
2．3 KPSS檢驗
2．4 其他單位根檢驗方法
2．4．1 異方差結(jié)構(gòu)擾動項單位根檢驗
2．4．2 非參數(shù)單位根檢驗
2．5 單位根檢驗的Bootstrap研究
2．5．1 DF檢驗?zāi)Ｊ较碌腂ootstrap研究
2．5．2 PP檢驗?zāi)Ｊ较碌腂ootstrap研究
2．5．3 ADF檢驗?zāi)Ｊ较碌腂ootstlrap研究
2．5．4 KPSS檢驗?zāi)Ｊ较碌腂ootstrap研究
2．5．5 退勢檢驗?zāi)Ｊ较碌腂ootstrap研究
2．5．6 異方差結(jié)構(gòu)下的Bootstrap研究
2．6 文獻評述
第3章 PP檢驗?zāi)Ｊ较聶z驗量分布與Bootstrap研究
3．1 PP檢驗與Stationary Bootstrap
3．1．1 PP檢驗簡介
3．1．2 MBB和SB方法簡介
3．2 PP檢驗?zāi)Ｊ较缕祈棥②厔蓓?、?lián)合檢驗量分布與轉(zhuǎn)換
3．2．1 無漂移項數(shù)據(jù)生成模式
3．2．2 含漂移項數(shù)據(jù)生成模式
3．3 PP檢驗?zāi)Ｊ较翨ootstrap研究
3．3．1 無漂移項數(shù)據(jù)生成模式
3．3．2 含漂移項數(shù)據(jù)生成模式
3．4 蒙特卡羅模擬與實證研究
3．4．1 無漂移項數(shù)據(jù)生成模式與蒙特卡羅模擬
3．4．2 含漂移項數(shù)據(jù)生成模式與蒙特卡羅模擬
3．4．3 實證研究
本章小結(jié)
第4章 ADF檢驗?zāi)Ｊ较聶z驗量分布與Bootstrap研究
4．1 ADF檢驗與Recursive Bootstrap
4．1．1 ADF檢驗簡介
4．1．2 Recursive Bootstrap和Sieve Bootstrap
4．2 ADF檢驗?zāi)Ｊ较缕祈?、趨勢項、?lián)合檢驗量分布
4．2．1 無漂移項數(shù)據(jù)生成模式
4．2．2 含漂移項數(shù)據(jù)生成模式
4．3 ADF檢驗?zāi)Ｊ较缕祈棥②厔蓓?、?lián)合檢驗量的Bootstrap研究
4．3．1 無漂移項數(shù)據(jù)生成模式
4．3．2 含漂移項數(shù)據(jù)生成模式
4．4 蒙特卡羅模擬與實證研究
4．4．1 無漂移項數(shù)據(jù)生成模式與蒙特卡羅模擬
4．4．2 含漂移項數(shù)據(jù)生成模式與蒙特卡羅模擬
4．4．3 實證研究
本章小結(jié)
第5章 KSS檢驗?zāi)Ｊ较聶z驗量分布與．Bootstrap研究
5．1 KSS檢驗與非線性平穩(wěn)過程
5．1．1 經(jīng)典單位根檢驗的不足與改進
5．1．2 非線性平穩(wěn)與KSS檢驗
5．2 DF和KSS檢驗?zāi)Ｊ较缕祈?、趨勢項、?lián)合檢驗量分布
5．2．1 無漂移項數(shù)據(jù)生成模式
5．2．2 有漂移項數(shù)據(jù)生成模式
5．2．3 分位數(shù)與蒙特卡羅模擬
5．3 ADF和KSS檢驗?zāi)Ｊ较缕祈?、趨勢項、?lián)合檢驗量分布
5．3．1 無漂移項數(shù)據(jù)生成模式
5．3．2 含漂移項數(shù)據(jù)生成模式
5．3．3 分位數(shù)與蒙特卡羅模擬
5．4 KSS檢驗?zāi)Ｊ较聶z驗量的Bootstrap研究
5．4．1 無漂移項數(shù)據(jù)生成模式
5．4．2 含漂移項數(shù)據(jù)生成模式
5．5 蒙特卡羅模擬與實證研究
5．5．1 無漂移項數(shù)據(jù)生成模式與蒙特卡羅模擬
5．5．2 含漂移項數(shù)據(jù)生成模式與蒙特卡羅模擬
5．5．3 實證研究
本章小結(jié)
第6章 KPSS檢驗?zāi)Ｊ较聶z驗量分布與Bootstrap研究
6．1 平穩(wěn)原假設(shè)與檢驗
6．1．1 序列構(gòu)成分解
6．1．2 平穩(wěn)性檢驗量
6．1．3 KPSS檢驗量的修訂
6．2 非線性趨勢下KPSS檢驗量
6．2．1 KPSS檢驗量分布與一致性
6．2．2 二次趨勢KPSS檢驗量
6．3 二次趨勢模型誤設(shè)與KPSS檢驗流程
6．3．1 二次趨勢模型誤設(shè)與檢驗量性質(zhì)
6．3．2 蒙特卡羅模擬分析
6．3．3 趨勢項檢驗量分布與KPSS檢驗流程
6．4 KPSS檢驗Bootstrap研究
6．4．1 檢驗量性質(zhì)與Bootstrap適用性
6．4．2 二次趨勢KPSS檢驗量的Bootstrap檢驗
6．5 蒙特卡羅模擬與實證研究
6．5．1 趨勢檢驗量水平檢驗、功效檢驗研究
6．5．2 二次趨勢KPSS檢驗量的Bootstrap檢驗研究
6．5．3 KPSS檢驗流程與實證研究
本章小結(jié)
第7章 遞歸調(diào)整檢驗?zāi)Ｊ较聶z驗量分布與Bootstrap研究
7．1 遞歸調(diào)整單位根檢驗簡介
7．1．1 經(jīng)典DF檢驗偏差
7．1．2 遞歸估計與偏差改進
7．1．3 遞歸估計評述
7．2 遞歸均值調(diào)整單位根檢驗功效比較研究
7．2．1 零均值數(shù)據(jù)生成檢驗功效理論公式
7．2．2 非零均值數(shù)據(jù)生成檢驗功效理論公式
7．2．3 檢驗功效的蒙特卡羅模擬分析
7．2．4 遞歸均值調(diào)整檢驗功效結(jié)論
7．3 遞歸均值調(diào)整單位根檢驗的Bootstrap研究
7．3．1 約束殘差與檢驗水平研究
7．3．2 無約束殘差與檢驗功效研究
7．3．3 蒙特卡羅模擬研究
7．4 遞歸趨勢調(diào)整單位根檢驗與Bootstrap實證研究
7．4．1 趨勢回歸模型與遞歸趨勢調(diào)整
7．4．2 遞歸趨勢調(diào)整單位根檢驗量分布
7．4．3 Bootstrap檢驗研究
7．4．4 蒙特卡羅模擬分析
7．4．5 實證分析
本章小結(jié)
第8章 總結(jié)與展望
8．1 研究結(jié)論
8．2 不足與展望
參考文獻